|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2017 |
1. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Параметрический анализ осциллирующих решений СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло”, Сиб. журн. индустр. матем., 20:2 (2017), 3–14 ; S. S. Artemiev, M. A. Yakunin, “Parametric analysis of the oscillatory solutions to SDEs with Wiener and Poisson components by a Monte Carlo method”, J. Appl. Industr. Math., 11:2 (2017), 157–167 |
3
|
|
2016 |
2. |
С. С. Артемьев, А. А. Иванов, “Анализ влияния случайных шумов на течение автоколебательных химических реакций методом Монте-Карло на суперкомпьютерах”, Сиб. журн. индустр. матем., 19:4 (2016), 15–21 ; S. S. Artemiev, A. A. Ivanov, “Analysis of the influence of random noises for self-oscillating chemical reactions by a Monte-Carlo method on supercomputers”, J. Appl. Industr. Math., 10:4 (2016), 468–473 |
3. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ точности оценок первых моментов решения СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло”, Сиб. журн. вычисл. матем., 19:1 (2016), 33–45 ; S. S. Artemiev, M. A. Yakunin, “Analysis of the accuracy of estimates of the first moments of solving SDE with Wiener and Poisson components by Monte Carlo method”, Num. Anal. Appl., 9:1 (2016), 24–33 |
1
|
|
2015 |
4. |
Т. А. Аверина, С. С. Артемьев, Д. Д. Смирнов, “Численный анализ стохастической модели продольного движения
ракеты методом Монте–Карло на суперкомпьютере”, Сиб. журн. индустр. матем., 18:3 (2015), 3–10 |
5. |
С. С. Артемьев, А. А. Иванов, “Анализ влияния случайных шумов на странные аттракторы методом Монте-Карло на суперкомпьютерах”, Сиб. журн. вычисл. матем., 18:2 (2015), 121–134 ; S. S. Artemiev, A. A. Ivanov, “Analysis of the effect of random noise on the strange attractors of Monte Carlo on a supercomputer”, Num. Anal. Appl., 8:2 (2015), 101–112 |
2
|
6. |
С. С. Артемьев, А. А. Иванов, Д. Д. Смирнов, “Новые частотные характеристики численного решения стохастических дифференциальных уравнений”, Сиб. журн. вычисл. матем., 18:1 (2015), 15–26 ; S. S. Artemiev, A. A. Ivanov, D. D. Smirnov, “New frequency characteristics of the numerical solution to stochastic differential equations”, Num. Anal. Appl., 8:1 (2015), 13–22 |
4
|
|
2013 |
7. |
С. С. Артемьев, В. Д. Корнеев, М. А. Якунин, “Численное решение стохастических дифференциальных уравнений со случайной структурой на суперкомпьютерах”, Сиб. журн. вычисл. матем., 16:4 (2013), 303–311 ; S. S. Artemiev, V. D. Korneev, M. A. Yakunin, “Numerical solution to stochastic differential equations with a random structure on supercomputers”, Num. Anal. Appl., 6:4 (2013), 261–267 |
2
|
|
2012 |
8. |
С. С. Артемьев, А. А. Иванов, В. Д. Корнеев, “Численный анализ стохастических осцилляторов на суперкомпьютерах”, Сиб. журн. вычисл. матем., 15:1 (2012), 31–43 ; S. S. Artemiev, A. A. Ivanov, V. D. Korneev, “Numerical analysis of stochastic oscillators on supercomputers”, Num. Anal. Appl., 5:1 (2012), 25–35 |
7
|
|
2011 |
9. |
С. С. Артемьев, Ю. И. Ащепкова, М. А. Якунин, “Оценка кредитного риска долгосрочных денежных потоков на основе метода статистического моделирования”, Сиб. журн. индустр. матем., 14:2 (2011), 45–54 |
10. |
С. С. Артемьев, В. Д. Корнеев, “Численное решение стохастических дифференциальных уравнений на суперкомпьютерах”, Сиб. журн. вычисл. матем., 14:1 (2011), 5–17 ; S. S. Artemiev, V. D. Korneev, “Numerical solution to stochastic differential equations on supercomputers”, Num. Anal. Appl., 4:1 (2011), 1–11 |
8
|
|
2009 |
11. |
С. С. Артемьев, М. Н. Прокаева, А. А. Фёдоров, “Статистическое моделирование страхования кредитного риска портфеля облигаций”, Сиб. журн. индустр. матем., 12:4 (2009), 3–11 |
|
2008 |
12. |
Т. А. Аверина, С. С. Артемьев, “Анализ точности методов Монте-Карло при решении краевых задач посредством вероятностного представления”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:3 (2008), 239–250 ; T. A. Averina, S. S. Artem'ev, “Analysis of the accuracy of Monter Carlo methods for boundary-value problems using probabilistic representation”, Num. Anal. Appl., 1:3 (2008), 197–206 |
1
|
13. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:2 (2008), 115–125 ; S. S. Artem'ev, M. A. Yakunin, “Analysis of asymptotic distributions of some profitability characteristics of the trade algorithms”, Num. Anal. Appl., 1:2 (2008), 95–104 |
1
|
14. |
С. С. Артемьев, А. С. Виллиус, А. Н. Войнов, “Анализ биржевой торговли на модели цены с переменными волатильностью и корреляцией”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:1 (2008), 19–28 ; S. S. Artem'ev, A. S. Villius, A. N. Voinov, “Stock exchange modeling with a price model involving variable variance and correlation coefficients”, Num. Anal. Appl., 1:1 (2008), 17–24 |
|
2006 |
15. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ числа сигналов купли/продажи торговых алгоритмов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 9:4 (2006), 325–334 |
7
|
|
2005 |
16. |
С. С. Артемьев, А. Н. Войнов, А. Е. Корсун, Н. А. Сердцева, “Параметрический анализ торговых алгоритмов c помощью метода Монте-Карло”, Сиб. журн. вычисл. матем., 8:4 (2005), 281–287 |
4
|
17. |
С. С. Артемьев, А. Е. Корсун, М. А. Якунин, “Исследование вероятностных характеристик одного торгового алгоритма”, Сиб. журн. вычисл. матем., 8:2 (2005), 101–108 |
4
|
18. |
Т. А. Аверина, С. С. Артемьев, “Численное решение стохастических дифференциальных уравнений с растущей дисперсией”, Сиб. журн. вычисл. матем., 8:1 (2005), 1–10 |
2
|
|
2002 |
19. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Стохастические волновые модели цен различных финансовых инструментов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 5:2 (2002), 93–100 |
|
2001 |
20. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Многомерная модель динамики цен акций и задача формирования инвестиционного портфеля”, Сиб. журн. вычисл. матем., 4:1 (2001), 13–20 |
2
|
|
2000 |
21. |
С. С. Артемьев, А. А. Носикова, С. В. Солобоев, “Метод Монте-Карло для моделирования цены акции”, Сиб. журн. вычисл. матем., 3:1 (2000), 1–10 |
1
|
|
1999 |
22. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Оценки параметров, линейно входящих в систему стохастических дифференциальных уравнений”, Сиб. журн. вычисл. матем., 2:1 (1999), 1–11 |
3
|
23. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Оценки параметров системы стохастических дифференциальных уравнений по дискретным наблюдениям”, Сиб. матем. журн., 40:5 (1999), 987–993 ; S. S. Artem'ev, M. A. Yakunin, “Estimation of parameters in a system of stochastic differential equations from discrete observations”, Siberian Math. J., 40:5 (1999), 828–833 |
1
|
|
1994 |
24. |
С. С. Артемьев, “Устойчивость численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений”, Сиб. матем. журн., 35:6 (1994), 1210–1214 ; S. S. Artem'ev, “Stability of numerical methods for solving stochastic differential equations”, Siberian Math. J., 35:6 (1994), 1070–1074 |
4
|
|
1993 |
25. |
С. С. Артемьев, “Устойчивость в среднем квадратическом численных методов решения
стохастических дифференциальных уравнений”, Докл. РАН, 333:4 (1993), 421–422 ; S. S. Artem'ev, “Mean-square stability of numerical methods for solving stochastic
differential equations”, Dokl. Math., 48:3 (1994), 539–542 |
1
|
|
1986 |
26. |
Т. А. Аверина, С. С. Артемьев, “Новое семейство численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений”, Докл. АН СССР, 288:4 (1986), 777–780 |
4
|
27. |
С. С. Артемьев, И. О. Шкурко, “Алгоритм переменного порядка и шага, основанный на методах типа Розенброка”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 26:8 (1986), 1256–1258 ; S. S. Artem'ev, I. O. Shkurko, “An algorithm of variable order and step, based on methods of Rosenbrock type”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 26:4 (1986), 193–195 |
3
|
|
1978 |
28. |
С. С. Артемьев, Г. В. Демидов, “Алгоритм переменного порядка и шага для численного решения жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений”, Докл. АН СССР, 238:3 (1978), 517–520 |
2
|
|
1976 |
29. |
С. С. Артемьев, “Построение полунеявных методов Рунге–Кутта”, Докл. АН СССР, 228:4 (1976), 776–778 |
|
|
|
2014 |
30. |
Б. А. Каргин, С. В. Рогазинский, С. С. Артемьев, С. А. Ухинов, К. К. Сабельфельд, А. В. Войтишек, В. А. Огородников, С. М. Пригарин, В. С. Антюфеев, “К юбилею Геннадия Алексеевича Михайлова”, Сиб. журн. вычисл. матем., 17:2 (2014), 105–109 ; B. A. Kargin, S. V. Rogazinskii, S. S. Artem'ev, S. A. Uhinov, K. K. Sabelfeld, A. V. Voitishek, V. A. Ogorodnikov, S. M. Prigarin, V. S. Antyufeev, “On the anniversary of Gennadii Alekseevich Mikhailov”, Num. Anal. Appl., 7:2 (2014), 87–90 |
|
2004 |
31. |
Б. А. Каргин, К. К. Сабельфельд, С. С. Артемьев, А. В. Войтишек, “К юбилею Геннадия Алексеевича Михайлова”, Сиб. журн. вычисл. матем., 7:2 (2004), 97–101 |
|