|
Сибирский журнал вычислительной математики, 2011, том 14, номер 1, страницы 5–17
(Mi sjvm422)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)
Численное решение стохастических дифференциальных уравнений на суперкомпьютерах
С. С. Артемьевab, В. Д. Корнеевab a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Новосибирск
b Новосибирский госуниверситет, Новосибирск
Аннотация:
Исследуются вопросы зависимости точности алгоритмов численных решений СДУ от размера ансамбля моделируемых траекторий. Проблемы точности связаны с необходимостью оценки функционалов от решений СДУ с растущей дисперсией, сильной асимметрией распределений решений, неопределенностью времени выхода траекторий решений на границы заданных областей. Описываются способы распараллеливания статистических алгоритмов на многопроцессорном кластере. Приводятся результаты численных экспериментов, полученных на суперкомпьютере Сибирского суперкомпьютерного центра.
Ключевые слова:
стохастические дифференциальные уравнения, статистические алгоритмы, распараллеливание, суперкомпьютер, кластер.
Статья поступила: 16.02.2010 Переработанный вариант: 23.03.2010
Образец цитирования:
С. С. Артемьев, В. Д. Корнеев, “Численное решение стохастических дифференциальных уравнений на суперкомпьютерах”, Сиб. журн. вычисл. матем., 14:1 (2011), 5–17; Num. Anal. Appl., 4:1 (2011), 1–11
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/sjvm422 https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v14/i1/p5
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 562 | PDF полного текста: | 168 | Список литературы: | 52 | Первая страница: | 14 |
|