|
Сибирский журнал вычислительной математики, 2008, том 11, номер 3, страницы 239–250
(Mi sjvm45)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Анализ точности методов Монте-Карло при решении краевых задач посредством вероятностного представления
Т. А. Аверина, С. С. Артемьев Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
Аннотация:
Исследуются вопросы точности алгоритмов статистического моделирования при решении краевых задач математической физики для эллиптических уравнений, основанных на вероятностном представлении этих решений с использованием соответствующих систем стохастических дифференциальных уравнений. Проблемы связаны с необходимостью моделирования длинных траекторий СДУ и оценкой математического ожидания случайных величин, имеющих сильно асимметричное распределение. Приводятся результаты численных экспериментов.
Ключевые слова:
задачи, стохастические дифференциальные уравнения, численные методы.
Статья поступила: 19.06.2007 Переработанный вариант: 23.07.2007
Образец цитирования:
Т. А. Аверина, С. С. Артемьев, “Анализ точности методов Монте-Карло при решении краевых задач посредством вероятностного представления”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:3 (2008), 239–250; Num. Anal. Appl., 1:3 (2008), 197–206
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/sjvm45 https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v11/i3/p239
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 366 | PDF полного текста: | 120 | Список литературы: | 30 | Первая страница: | 5 |
|