|
Сибирский журнал вычислительной математики, 2005, том 8, номер 2, страницы 101–108
(Mi sjvm213)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)
Исследование вероятностных характеристик одного торгового алгоритма
С. С. Артемьевa, А. Е. Корсунb, М. А. Якунинa a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
b ОАО "Обь-Инвест"
Аннотация:
Для торгового алгоритма, основанного на простейшей модели ценового ряда, исследуются вероятностные характеристики случайной последовательности, формирующей суммарную доходность. В случае модели ценового ряда с гауссовым распределением доходностей приводятся формулы для вычисления некоторых вероятностных характеристик.
Ключевые слова:
торговый алгоритм, доходность, плотность вероятности.
Статья поступила: 15.07.2004
Образец цитирования:
С. С. Артемьев, А. Е. Корсун, М. А. Якунин, “Исследование вероятностных характеристик одного торгового алгоритма”, Сиб. журн. вычисл. матем., 8:2 (2005), 101–108
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/sjvm213 https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v8/i2/p101
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 433 | PDF полного текста: | 153 | Список литературы: | 50 |
|