Сибирский журнал вычислительной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский журнал вычислительной математики, 2005, том 8, номер 4, страницы 281–287 (Mi sjvm227)  
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Параметрический анализ торговых алгоритмов c помощью метода Монте-Карло

С. С. Артемьевa, А. Н. Войновb, А. Е. Корсунc, Н. А. Сердцеваb

a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
b Новосибирский государственный университет
c ОАО "Обь-Инвест"
PDF полного текста (449 kB) Список цитирования (4)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: С помощью метода Монте-Карло проводится параметрический анализ основных характеристик доходности и риска двух торговых алгоритмов. Численные эксперименты проводятся на модельных ценах акций, являющихся дискретными аналогами стохастических дифференциальных уравнений. Дается описание моделирующей программы.
Ключевые слова: параметрический анализ, торговый алгоритм, метод Монте-Карло, доходность, риск.
Статья поступила: 25.11.2004
Переработанный вариант: 20.01.2005
Реферативные базы данных:
УДК: 519.24+519.86
Образец цитирования: С. С. Артемьев, А. Н. Войнов, А. Е. Корсун, Н. А. Сердцева, “Параметрический анализ торговых алгоритмов c помощью метода Монте-Карло”, Сиб. журн. вычисл. матем., 8:4 (2005), 281–287
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ArtVoiKor05}
\by С.~С.~Артемьев, А.~Н.~Войнов, А.~Е.~Корсун, Н.~А.~Сердцева
\paper Параметрический анализ торговых алгоритмов c~помощью метода Монте-Карло
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2005
\vol 8
\issue 4
\pages 281--287
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm227}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1115.91030}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm227
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v8/i4/p281
    • Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский журнал вычислительной математики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:462
    PDF полного текста:192
    Список литературы:68
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024