Оценки параметров, линейно входящих в систему стохастических дифференциальных уравнений

Приведен способ вычисления оценок максимального правдоподобия параметров нелинейной системы стохастических дифференциальных уравнений в случае, когда неизвестные параметры входят линейно в правую часть системы. Функция максимального правдоподобия построена на основе схемы Эйлера, описывающей дискретные наблюдения решения системы уравнений. Указаны условия, при которых функция правдоподобия достигает максимума. Оценки параметров вычисляются на основе итерационного метода. Рассмотрены системы уравнений частных видов и примеры вычислений.