Сибирский журнал вычислительной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский журнал вычислительной математики, 2016, том 19, номер 1, страницы 33–45
DOI: https://doi.org/10.15372/SJNM20160103 (Mi sjvm600) 		 
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Анализ точности оценок первых моментов решения СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло

С. С. Артемьев, М. А. Якунин

Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, просп. Акад. М. А. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090
PDF полного текста (474 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.15372/SJNM20160103
Аннотация: В работе исследуется точность оценок первых моментов численного решения СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими обобщенным явным методом Эйлера. Для тестового СДУ получены точные выражения математического ожидания и дисперсии решения, сравнение с которыми позволяет исследовать зависимость точности оценок, полученных методом Монте-Карло, от значений параметров СДУ, размеров шага интегрирования и ансамбля моделируемых траекторий решения. Приводятся результаты численных экспериментов.
Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, винеровская и пуассоновская составляющие, метод Монте-Карло, обобщенный метод Эйлера, ансамбль траекторий, шаг интегрирования, оценки моментов.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 14-01-00340
Министерство образования и науки Российской Федерации НШ-5111.2014.1
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-01-00340) и научной программы “Ведущие научные школы” (НШ-5111.2014.1).
Статья поступила: 29.05.2014
Переработанный вариант: 11.11.2014
Англоязычная версия:
Numerical Analysis and Applications, 2016, Volume 9, Issue 1, Pages 24–33
DOI: https://doi.org/10.1134/S1995423916010031
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.676
Образец цитирования: С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ точности оценок первых моментов решения СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло”, Сиб. журн. вычисл. матем., 19:1 (2016), 33–45; Num. Anal. Appl., 9:1 (2016), 24–33
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ArtYak16}
\by С.~С.~Артемьев, М.~А.~Якунин
\paper Анализ точности оценок первых моментов решения СДУ с~винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2016
\vol 19
\issue 1
\pages 33--45
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm600}
\crossref{https://doi.org/10.15372/SJNM20160103}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3508733}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25464501}
\transl
\jour Num. Anal. Appl.
\yr 2016
\vol 9
\issue 1
\pages 24--33
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1995423916010031}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000374677500003}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27145759}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84962183206}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm600
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v19/i1/p33
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский журнал вычислительной математики
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024