Метод Монте-Карло для моделирования цены акции

В работе обсуждаются вопросы моделирования цены акции методом Монте-Карло. Построена новая модель цены акции, рассматриваемая как возможная альтернатива классической модели цены. Для построенной модели предложены некоторые новые числовые характеристики риска и доходности инвестиций в акции. Приводятся результаты численных экспериментов по расчету премии опциона на основе новой модели цены акции.