Сибирский журнал вычислительной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский журнал вычислительной математики, 2008, том 11, номер 2, страницы 115–125 (Mi sjvm37)  
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов

С. С. Артемьевab, М. А. Якунинa

a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
b Новосибирский государственный университет
PDF полного текста (215 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Исследуется асимптотическое поведение модельной последовательности приращений цены и вероятностных характеристик работы торгового алгоритма. Для стационарной $m$-зависимой последовательности приращений цены доказана асимптотическая нормальность таких характеристик работы, как число сделок купли/продажи и величина суммарной доходности. Получены приближенные формулы для вычисления их математических ожиданий и дисперсий как функций параметров ценового ряда и торгового алгоритма. Приводятся результаты численных экспериментов.
Ключевые слова: суммарная доходность, торговый алгоритм, асимптотическое распределение, последовательность с перемешиванием.
Статья поступила: 04.12.2006
Англоязычная версия:
Numerical Analysis and Applications, 2008, Volume 1, Issue 2, Pages 95–104
DOI: https://doi.org/10.1134/S1995423908020018
УДК: 519.24+519.86
Образец цитирования: С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:2 (2008), 115–125; Num. Anal. Appl., 1:2 (2008), 95–104
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ArtYak08}
\by С.~С.~Артемьев, М.~А.~Якунин
\paper Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2008
\vol 11
\issue 2
\pages 115--125
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm37}
\transl
\jour Num. Anal. Appl.
\yr 2008
\vol 1
\issue 2
\pages 95--104
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1995423908020018}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm37
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v11/i2/p115
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский журнал вычислительной математики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:263
    PDF полного текста:109
    Список литературы:49
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024