Сибирский журнал вычислительной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский журнал вычислительной математики, 2001, том 4, номер 1, страницы 13–20 (Mi sjvm381)  
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Многомерная модель динамики цен акций и задача формирования инвестиционного портфеля

С. С. Артемьев, М. А. Якунин

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
PDF полного текста (473 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматривается многомерная модель динамики цен акций в виде системы стохастических дифференциальных уравнений. Исследуются оценки неизвестных параметров модели на основе исторических цен. Вводятся характеристики риска и прибыли инвестиционного портфеля акций, вычисление которых методом Монте-Карло позволяет построить множество допустимых портфелей.
Статья поступила: 25.10.1999
Переработанный вариант: 12.05.2000
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.865.5
Образец цитирования: С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Многомерная модель динамики цен акций и задача формирования инвестиционного портфеля”, Сиб. журн. вычисл. матем., 4:1 (2001), 13–20
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ArtYak01}
\by С.~С.~Артемьев, М.~А.~Якунин
\paper Многомерная модель динамики цен акций и задача формирования инвестиционного портфеля
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2001
\vol 4
\issue 1
\pages 13--20
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm381}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0979.91026}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm381
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v4/i1/p13
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский журнал вычислительной математики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:266
    PDF полного текста:177
    Список литературы:34
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024