|
Сибирский журнал вычислительной математики, 2001, том 4, номер 1, страницы 13–20
(Mi sjvm381)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Многомерная модель динамики цен акций и задача формирования инвестиционного портфеля
С. С. Артемьев, М. А. Якунин Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
Аннотация:
Рассматривается многомерная модель динамики цен акций в виде системы стохастических дифференциальных уравнений. Исследуются оценки неизвестных параметров модели на основе исторических цен. Вводятся характеристики риска и прибыли инвестиционного портфеля акций, вычисление которых методом Монте-Карло позволяет построить множество допустимых портфелей.
Статья поступила: 25.10.1999 Переработанный вариант: 12.05.2000
Образец цитирования:
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Многомерная модель динамики цен акций и задача формирования инвестиционного портфеля”, Сиб. журн. вычисл. матем., 4:1 (2001), 13–20
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/sjvm381 https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v4/i1/p13
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 266 | PDF полного текста: | 177 | Список литературы: | 34 |
|