Персоналии: Рохлин Дмитрий Борисович

Персоналии

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

Рохлин Дмитрий Борисович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций:	23
Научных статей:	21
Лекций и докладов:	8

Статистика просмотров:
Эта страница:	3442
Страницы публикаций:	8956
Полные тексты:	2957
Списки литературы:	1117

доцент

доктор физико-математических наук (2010)

Специальность ВАК:

01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)

E-mail:

Сайт:

https://sfedu.ru/person/dbrohlin

Основные темы научной работы

Математическая теория арбитража и связанные с ней вопросы теории cлучайных процессов и функционального анализа.

Научная биография:

Рохлин, Дмитрий Борисович. Асимптотическое исследование некоторых линейных задач гидродинамики жидкости малой глубины : дис. ... канд. физ.-матем. наук : 01.02.05. - Ростов-на-Дону, 1998. - 176 с.

Рохлин, Дмитрий Борисович. Исследования по теории арбитража в стохастических моделях финансовых рынков : дис. ... докт. физ.-матем. наук : 01.01.05; [Место защиты: Мат. ин-т им. В.А. Стеклова РАН]. - Ростов-на-Дону, 2010. - 293 с.

Основные публикации:

Rokhlin D. B. Asymptotic arbitrage and numéraire portfolios in large financial markets // Finance Stoch., 2008, V. 12, N 2, P. 173–194.
Рохлин Д. Б. Задача о мартингальном выборе в случае конечного дискретного времени // Теор. вероятн. и ее примен., 2005. Т. 50. Вып. 3. C. 480–500.
Рохлин Д. Б. Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в случае конечного дискретного времени // Теор. вероятн. и ее примен., 2007. Т. 52. Вып. 1. С. 41–59.
Rokhlin D. B. The Kreps–Yan theorem for $L^\infty$ // Int. J. Math. Math. Sci. 2005. V. 2005. N 17. P. 2749–2756.
Rokhlin D., Schachermayer W. A note on lower bounds of martingale measure densities // Illinois J. Math. 2006. V. 50. N 4. P. 815–824.

https://www.mathnet.ru/rus/person27342

Список публикаций на Google Scholar

Список публикаций на ZentralBlatt

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=17705

	Публикации в базе данных Math-Net.Ru	Цитирования
	2024
1.	Д. Б. Рохлин, “О двойственном методе градиентного спуска для задачи о распределении ресурсов в многоагентных системах”, Сиб. журн. индустр. матем., 27:2 (2024), 80–99 ; D. B. Rokhlin, “On the dual gradient descent method for the resource allocation problem in multiagent systems”, J. Appl. Industr. Math., 18:2 (2024), 316–332
	2021
2.	Д. Б. Рохлин, “Распределение ресурсов в сетях связи с большим числом пользователей: двойственный стохастический градиентный метод”, Теория вероятн. и ее примен., 66:1 (2021), 129–148 ; D. B. Rokhlin, “Resource allocation in communication networks with large number of users: the dual stochastic gradient method”, Theory Probab. Appl., 66:1 (2021), 105–120	4
	2019
3.	Dmitry B. Rokhlin, Gennady A. Ougolnitsky, “Optimal incentive strategy in a discounted stochastic Stackelberg game”, Contributions to Game Theory and Management, 12 (2019), 273–281
4.	Д. Б. Рохлин, “$Q$-обучение в стохастической игре Штакельберга между неинформированным лидером и наивным ведомым”, Теория вероятн. и ее примен., 64:1 (2019), 53–74 ; D. B. Rokhlin, “$Q$-learning in a stochastic Stackelberg game between an uninformed leader and a naive follower”, Theory Probab. Appl., 64:1 (2019), 41–58	1
	2018
5.	Д. Б. Рохлин, Г. А. Угольницкий, “Равновесие Штакельберга в динамической модели стимулирования с полной информацией”, Автомат. и телемех., 2018, № 4, 152–166 ; D. B. Rokhlin, G. A. Ougolnitsky, “Stackelberg equilibrium in a dynamic stimulation model with complete information”, Autom. Remote Control, 79:4 (2018), 701–712	12
	2015
6.	Д. Б. Рохлин, Г. В. Мироненко, “Расчет оптимальных стратегий выплаты дивидендов, перестрахования и инвестирования в диффузионной модели”, Сиб. журн. индустр. матем., 18:1 (2015), 110–122
	2011
7.	Д. Б. Рохлин, “Рекуррентные формулы для границ цен платежных обязательств в моделях рынков с дискретным временем”, Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011), 47–76 ; D. B. Rokhlin, “Recurrence relations for price bounds of contingent claims in discrete time market models”, Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 72–95	2
	2010
8.	Д. Б. Рохлин, “О существовании эквивалентной супермартингальной плотности для разветвленно-выпуклого семейства случайных процессов”, Матем. заметки, 87:4 (2010), 594–603 ; D. B. Rokhlin, “On the Existence of an Equivalent Supermartingale Density for a Fork-Convex Family of Stochastic Processes”, Math. Notes, 87:4 (2010), 556–563	5
	2009
9.	Д. Б. Рохлин, “Теорема Крепса–Яна для банаховых идеальных пространств”, Сиб. матем. журн., 50:1 (2009), 199–204 ; D. B. Rokhlin, “The Kreps–Yan theorem for Banach ideal spaces”, Siberian Math. J., 50:1 (2009), 162–166	6
10.	Д. Б. Рохлин, “Нижние оценки плотностей мартингальных мер в теореме Даланга–Мортона–Виллинджера”, Теория вероятн. и ее примен., 54:3 (2009), 492–514 ; D. B. Rokhlin, “Estimates from below for densities of martingale measures in the Dalang–Morton–Willinger theorem”, Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 447–465	4
	2008
11.	Д. Б. Рохлин, “Эквивалентные супермартингальные плотности и меры в моделях рынков с дискретным временем и бесконечным горизонтом”, Теория вероятн. и ее примен., 53:4 (2008), 704–731 ; D. B. Rokhlin, “Equivalent supermartingale densities and measures in discrete time infinite horizon market models”, Theory Probab. Appl., 53:4 (2009), 626–647	2
	2007
12.	Д. Б. Рохлин, “Теорема о мартингальном выборе для случайной последовательности с относительно открытыми выпуклыми значениями”, Матем. заметки, 81:4 (2007), 614–620 ; D. B. Rokhlin, “A Theorem on Martingale Selection for Relatively Open Convex Set-Valued Random Sequences”, Math. Notes, 81:4 (2007), 543–548	4
13.	Д. Б. Рохлин, “Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в случае конечного дискретного времени”, Теория вероятн. и ее примен., 52:1 (2007), 41–59 ; D. B. Rokhlin, “Constructive no-arbitrage criterion under transaction costs in the case of finite discrete time”, Theory Probab. Appl., 52:1 (2008), 93–107	7
	2005
14.	Д. Б. Рохлин, “Задача о мартингальном выборе в случае конечного дискретного времени”, Теория вероятн. и ее примен., 50:3 (2005), 480–500 ; D. B. Rokhlin, “Martingale selection problem in the case of finite disrete time”, Theory Probab. Appl., 50:3 (2006), 420–435	7
	2004
15.	Д. Б. Рохлин, “Критерий отсутствия арбитража в дискретной модели рынка ценных бумаг при выпуклых ограничениях на портфель”, Сиб. журн. индустр. матем., 7:1 (2004), 95–108
16.	Д. Б. Рохлин, “Расширенная версия теоремы Даланга–Мортона–Виллинджера при выпуклых ограничениях на портфель”, Теория вероятн. и ее примен., 49:3 (2004), 503–521 ; D. B. Rokhlin, “An extended version of the Dalang–Morton–Willinger theorem under portfolio constraints”, Theory Probab. Appl., 49:3 (2005), 429–443	20
	2002
17.	Д. Б. Рохлин, “Критерий отсутствия асимптотического бесплатного ленча на конечномерном рынке при выпуклых ограничениях на портфель и выпуклых операционных издержках”, Сиб. журн. индустр. матем., 5:1 (2002), 133–144	3
	2000
18.	Д. Б. Рохлин, “Производная решения функционального уравнения Беллмана и цена биоресурсов”, Сиб. журн. индустр. матем., 3:1 (2000), 169–181	5
	1998
19.	Д. Б. Рохлин, “Удар по плоскому телу, плавающему на поверхности тонкого слоя идеальной несжимаемой жидкости”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 38:8 (1998), 1368–1378 ; D. B. Rokhlin, “Impact on a planar body floating on the surface of a thin layer of an inviscid incompressible fluid”, Comput. Math. Math. Phys., 38:8 (1998), 1312–1322	1
	1997
20.	Д. Б. Рохлин, “О спектральной задаче теории приливов в ограниченной области”, Докл. РАН, 353:5 (1997), 619–621 ; D. B. Rokhlin, “On the spectral problem in the theory of tides in a bounded domain”, Dokl. Math., 42:4 (1997), 220–222
	1995
21.	Д. Б. Рохлин, “Асимптотика фундаментального решения уравнения распространения возмущений в двумерной среде с малой вязкостью”, Прикл. мех. техн. физ., 36:1 (1995), 121–129 ; D. B. Rokhlin, “Asymptote of the basic equation for perturbation propagation in a low-viscosity two-dimensional dedium”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 36:1 (1995), 114–122

	2013
22.	D. B. Rokhlin, “On the dynamic programming principle for controlled diffusion processes in a cylindrical region”, Сиб. электрон. матем. изв., 10 (2013), 302–310
	2008
23.	В. Г. Ильичев, Д. Б. Рохлин, “Оптимальная стратегия вылова рыбы и экономика”, Матем. обр., 2008, № 1(45), 39–45	1

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru

1.	A simple model for targeting industrial investments with subsidies and taxes Д. Б. Рохлин Девятая международная конференция по стохастическим методам 5 июня 2024 г. 09:30
2.	On resource pricing based on revealed preferences Д. Б. Рохлин Международная научная конференция Workshop OTHA Fall 2022 20 декабря 2022 г. 12:35
3.	О ценообразовании ресурсов на основе выявленных предпочтений Д. Б. Рохлин Вторая конференция Математических центров России. Секция «Теория вероятностей» 11 ноября 2022 г. 15:00
4.	Stimulation of optimal harvesting strategies Д. Б. Рохлин International scientific (offline) workshop OTHA Spring 2022 25 апреля 2022 г. 15:35
5.	SOLO FTRL алгоритм для назначения трансфертных цен Д. Б. Рохлин Конференция международных математических центров мирового уровня 12 августа 2021 г. 17:30
6.	Central limit theorem under model uncertainty Д. Б. Рохлин Школа по стохастике и финансовой математике 9 сентября 2015 г. 14:30
7.	On a generalized shadow price process in utility maximization problems under transaction costs Dmitry Rokhlin Международная конференция «Стохастическая финансовая математика» 24 июня 2013 г. 11:30
8.	Избранные задачи математической теории арбитража Д. Б. Рохлин Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 29 апреля 2009 г. 16:45

Организации

Обратная связь:

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы