Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2004, том 49, выпуск 3, страницы 503–521
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp205 (Mi tvp205) 		 
Эта публикация цитируется в 20 научных статьях (всего в 20 статьях)

Расширенная версия теоремы Даланга–Мортона–Виллинджера при выпуклых ограничениях на портфель

Д. Б. Рохлин

Ростовский государственный университет
PDF полного текста (1920 kB) Список цитирования (20)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp205
Аннотация: Рассмотрено обобщение теоремы Даланга–Мортона–Виллинджера (первой фундаментальной теоремы финансовой математики) при наличии случайных выпуклых ограничений на портфели активов. Безарбитражность рынка охарактеризована как в терминах естественного обобщения понятия мартингальной меры, так и в терминах носителей условных распределений приращений цен. Предлагаемый подход опирается на известные результаты, относящиеся к случаю идеального рынка, и связан с теорией измеримых многозначных отображений.
Ключевые слова: арбитраж, бесплатный ленч, измеримые многозначные отображения, носитель условного распределения, мартингальные меры, разложение Дуба.
Поступила в редакцию: 24.07.2002
Исправленный вариант: 16.02.2004
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2005, Volume 49, Issue 3, Pages 429–443
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97981184
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: Д. Б. Рохлин, “Расширенная версия теоремы Даланга–Мортона–Виллинджера при выпуклых ограничениях на портфель”, Теория вероятн. и ее примен., 49:3 (2004), 503–521; Theory Probab. Appl., 49:3 (2005), 429–443
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rok04}
\by Д.~Б.~Рохлин
\paper Расширенная версия теоремы Даланга--Мортона--Виллинджера
при выпуклых ограничениях на портфель
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2004
\vol 49
\issue 3
\pages 503--521
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp205}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp205}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2144866}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1099.60034}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2005
\vol 49
\issue 3
\pages 429--443
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981184}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000232261200004}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp205
  • https://doi.org/10.4213/tvp205
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v49/i3/p503
    • Эта публикация цитируется в следующих 20 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:533
    PDF полного текста:191
    Список литературы:88
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024