Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2011, том 56, выпуск 1, страницы 47–76
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4323 (Mi tvp4323) 		 
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Рекуррентные формулы для границ цен платежных обязательств в моделях рынков с дискретным временем

Д. Б. Рохлин

Южный федеральный университет, факультет математики, механики и компьютерных наук
PDF полного текста (288 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4323
Аннотация: Вычисление границ цен платежных обязательств сведено к решению последовательности связанных между собой конечномерных оптимизационных задач, зависящих от параметра. В модели идеального рынка полученные формулы описывают верхнюю цену хеджирования, а в модели мультивалютного рынка с операционными издержками — множество начальных портфелей, позволяющих суперхеджировать векторное платежное обязательство. Указанные формулы не содержат мартингальных мер и их аналогов. Доказательства основаны на теореме о мартингальном выборе. Эффективность предлагаемого подхода иллюстрируется рядом примеров.
Ключевые слова: цены хеджирования, операционные издержки, дискретное время, теорема о мартингальном выборе, измеримые многозначные отображения, выпуклость.
Поступила в редакцию: 16.02.2010
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2012, Volume 56, Issue 1, Pages 72–95
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97985200
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Д. Б. Рохлин, “Рекуррентные формулы для границ цен платежных обязательств в моделях рынков с дискретным временем”, Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011), 47–76; Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 72–95
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rok11}
\by Д.~Б.~Рохлин
\paper Рекуррентные формулы для границ цен платежных обязательств в моделях рынков с дискретным временем
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2011
\vol 56
\issue 1
\pages 47--76
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4323}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4323}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2848416}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06031474}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20732884}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2012
\vol 56
\issue 1
\pages 72--95
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97985200}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000300635400005}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=17986052}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84861371530}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4323
  • https://doi.org/10.4213/tvp4323
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v56/i1/p47
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:550
    PDF полного текста:356
    Список литературы:78
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024