Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2007, том 52, выпуск 1, страницы 41–59
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3 (Mi tvp3) 		 
Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в случае конечного дискретного времени

Д. Б. Рохлин

Ростовский государственный университет
PDF полного текста (1677 kB) Список цитирования (7)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3
Аннотация: Получен конструктивный критерий (робастного) отсутствия арбитража на рынке с операционными издержками в случае конечного дискретного времени. Данный критерий выражен в терминах носителей регулярных условных верхних распределений элементов многозначного случайного процесса, определяемого конусами платежеспособности. Рассмотрена также модель рынка с банковским счетом. Указан способ построения арбитражных стратегий.
Ключевые слова: робастное отсутствие арбитража, операционные издержки, арбитражные портфели, измеримые многозначные отображения, носители регулярных условных распределений.
Поступила в редакцию: 15.11.2005
Исправленный вариант: 08.02.2006
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2008, Volume 52, Issue 1, Pages 93–107
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97982803
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: Д. Б. Рохлин, “Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в случае конечного дискретного времени”, Теория вероятн. и ее примен., 52:1 (2007), 41–59; Theory Probab. Appl., 52:1 (2008), 93–107
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rok07}
\by Д.~Б.~Рохлин
\paper Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в~случае конечного дискретного времени
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2007
\vol 52
\issue 1
\pages 41--59
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2354568}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1141.91602}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9466876}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2008
\vol 52
\issue 1
\pages 93--107
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97982803}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000254828600006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-42549170587}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp3
  • https://doi.org/10.4213/tvp3
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v52/i1/p41
    • Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:556
    PDF полного текста:191
    Список литературы:105
    Первая страница:31
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024