Персоналии: Белопольская Яна Исаевна

Персоналии

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

Белопольская Яна Исаевна

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций:	37
Научных статей:	36
Лекций и докладов:	29

Статистика просмотров:
Эта страница:	5265
Страницы публикаций:	10301
Полные тексты:	4264
Списки литературы:	1285

профессор

доктор физико-математических наук, доктор технических наук (1990)

Специальность ВАК:

01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)

Дата рождения:

5.09.1943

E-mail:

, ,

Ключевые слова:

стохастические диффеернциальные уравнения нелинейные параболические уравнения и системы, начально-краевые задачи.

Основные темы научной работы

Теория стохастических диффеернциальных уравнений и их приложения в теории нелинейных параболических уравнений и систем

Основные публикации:

Ya. Belopolskaya, Modern Stochastics and Applications. Part II. Probabilistic counterparts of nonlinear parabolic PDE systems, Springer Optimization and Its Applications, 90, Springer, Berlin, 2014
Ya. Belopolskaya, W. Woyczynski, “Generalized solution of the Cauchy problem for systems of nonlinear parabolic equations and diffusion processes”, Stochastics and dynamics, 11:1 (2012), 1–31
Ya. Belopolskaya, “Probabilistic approach to solution of nonlinear PDES arising in financial mathematics”, Journal of Mathematical Sciences, 167:4 (2010), 444–460
Белопольская Я. И., “Прямые-обратные стохастические уравнения, связанные с системами квазилинейных параболических уравнений и теоремы сравнения”, Записки научн сем. ПОМИ, 412 (2013), 15–46
Ya. Belopolskaya, “Arbitrage-free option prices on global markets”, Journal of Mathematical Sciences, 159:3 (2009), 281–294

https://www.mathnet.ru/rus/person22911

Список публикаций на Google Scholar

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/206730

	Публикации в базе данных Math-Net.Ru	Цитирования
	2023
1.	Я. И. Белопольская, А. А. Чубатов, “Оптимизация инвестиционного портфеля в модели Хестона”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 526 (2023), 29–51
	2022
2.	Я. И. Белопольская, “Стохастическая модель задачи Коши–Робина для системы нелинейных параболических уравнений”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 515 (2022), 39–71
	2021
3.	Я. И. Белопольская, “Вероятностная интерпретация метода исчезающей вязкости для систем законов сохранения и баланса”, Матем. заметки, 109:3 (2021), 338–351 ; Ya. I. Belopol'skaya, “Probabilistic Interpretation of the Vanishing Viscosity Method for Systems of Conservation and Balance Laws”, Math. Notes, 109:3 (2021), 347–357	2
4.	Я. И. Белопольская, “Системы нелинейных обратных и прямых уравнений Колмогорова, обобщенные решения”, Теория вероятн. и ее примен., 66:1 (2021), 20–54 ; Ya. I. Belopol'skaya, “Systems of nonlinear backward and forward Kolmogorov equations: generalized solutions”, Theory Probab. Appl., 66:1 (2021), 15–43	2
5.	Я. И. Белопольская, “Стохастическая модель задачи Коши–Неймана для нелинейного параболического уравнения”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 505 (2021), 38–61	1
	2020
6.	Я. И. Белопольская, Е. И. Немченко, “Стохастическая модель хемотаксиса в системе из двух популяций”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 495 (2020), 37–63
	2019
7.	Я. И. Белопольская, “Марковские процессы и уравнения магнито-гидродинамики”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 486 (2019), 7–34
	2018
8.	Я. И. Белопольская, “Стохастические модели процессов хемотаксиса”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 474 (2018), 7–27	1
	2017
9.	Я. И. Белопольская, “Вероятностные модели динамики роста клеток при контактном ингибировании”, Матем. заметки, 101:3 (2017), 346–358 ; Ya. I. Belopol'skaya, “Probabilistic Models of the Dynamics of the Growth of Cells under Contact Inhibition”, Math. Notes, 101:3 (2017), 406–416	4
10.	Я. И. Белопольская, А. О. Степанова, “Стохастическая интерпретация системы МГД–Бюргерс”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 466 (2017), 7–29	7
	2016
11.	Я. И. Белопольская, “Стохастическая интерпретация квазилинейных параболических систем с кросс-диффузией”, Теория вероятн. и ее примен., 61:2 (2016), 268–299 ; Ya. I. Belopol'skaya, “Stochastic interpretation of quasilinear parabolic systems with cross-diffusion”, Theory Probab. Appl., 61:2 (2017), 208–234	9
12.	Я. И. Белопольская, “Вероятностные модели законов сохранения и баланса в режимах с переключениями”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 454 (2016), 5–42 ; Ya. I. Belopolskaya, “Probabilistic models of parabolic conservation and balance laws and systems with switching regimes”, J. Math. Sci. (N. Y.), 229:6 (2018), 601–625	5
	2015
13.	Я. И. Белопольская, Е. И. Немченко, “Вероятностные представления и численные алгоритмы построения классических и вязкостных решений задачи Коши для квазилинейных параболических систем”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 442 (2015), 18–47 ; Ya. I. Belopolskaya, E. I. Nemchenko, “Probabilistic representations and numerical algorithms to construct classical and viscosity solutions of the Cauchy problem for systems of quasilinear parabolic equations”, J. Math. Sci. (N. Y.), 225:5 (2017), 733–750	1
	2014
14.	Я. И. Белопольская, “Вероятностная модель системы Лотка–Вольтерра с кросс-диффузией”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 431 (2014), 9–36 ; Ya. I. Belopolskaya, “A stochastic model for the Lotka–Volterra system with cross-diffusion”, J. Math. Sci. (N. Y.), 214:4 (2016), 425–442	3
	2013
15.	Я. И. Белопольская, “Прямые-обратные стохастические уравнения, связанные с системами квазилинейных параболических уравнений и теоремы сравнения”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 412 (2013), 15–46 ; Ya. I. Belopolskaya, “Forward-backward stochastic differential equations associated with systems of quasilinear parabolic equations and comparison theorems”, J. Math. Sci. (N. Y.), 204:1 (2015), 7–27	3
	2011
16.	Я. И. Белопольская, В. А. Войчинский, “Вероятностный подход к построению вязкостных решений задачи Коши для систем полностью нелинейных параболических уравнений”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 396 (2011), 31–66 ; Ya. I. Belopolskaya, W. A. Woyczynski, “Probabilistic approach to viscosity solutions of the Cauchy problem for systems of fully nonlinear parabolic equations”, J. Math. Sci. (N. Y.), 188:6 (2013), 655–672	4
	2010
17.	С. А. Альбеверио, Я. И. Белопольская, М. Н. Феллер, “Задача Коши для волнового уравнения с лапласианом Леви”, Матем. заметки, 87:6 (2010), 803–813 ; S. A. Albeverio, Ya. I. Belopol'skaya, M. N. Feller, “The Cauchy Problem for the Wave Equation with Lévy Laplacian”, Math. Notes, 87:6 (2010), 787–796	4
18.	Я. И. Белопольская, М. М. Ромаданова, “Вероятностный подход к задаче со свободной границей и расчет цен американских опционов”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 384 (2010), 40–77 ; Ya. I. Belopolskaya, M. M. Romadanova, “Probabilistic approach to a free boundary problem and American option procing”, J. Math. Sci. (N. Y.), 176:2 (2011), 124–145
	2009
19.	Я. И. Белопольская, “Вероятностный подход к решению нелинейных уравнений, возникающих в финансовой математике”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 368 (2009), 20–52 ; Ya. I. Belopolskaya, “Probabilistic approach to solution of nonlinear PDEs arising in financial mathematics”, J. Math. Sci. (N. Y.), 167:4 (2010), 444–460
	2008
20.	Я. Белопольская, С. Филимонова, “Безарбитражные цены опционов на глобальных рынках”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 361 (2008), 5–28 ; Ya. Belopol'skaya, S. Filimonova, “Arbitrage-free option prices on global markets”, J. Math. Sci. (N. Y.), 159:3 (2009), 281–294
	2007
21.	С. А. Альбеверио, Я. И. Белопольская, “Скачкообразные процессы в $Q_p$ ассоциированные с нелинейными псевдо-дифференциальными уравнениями”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 351 (2007), 5–37 ; S. A. Albeverio, Ya. I. Belopol'skaya, “Jump processes in $Q_p$ associated with nonlinear pseudo-differential equations”, J. Math. Sci. (N. Y.), 152:6 (2008), 799–816
	2004
22.	Я. И. Белопольская, “Вероятностный подход к решению систем нелинейных параболических уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 49:4 (2004), 625–652 ; Ya. I. Belopol'skaya, “A probabilistic approach to a solution of nonlinear parabolic equations”, Theory Probab. Appl., 49:4 (2005), 589–611	3
23.	Я. И. Белопольская, “Обобщенные решения систем нелинейных параболических уравнений и метод исчезающей вязкости”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 311 (2004), 7–39 ; Ya. I. Belopol'skaya, “Generalized solutions of nonlinear parabolic systems and vanishing viscosity method”, J. Math. Sci. (N. Y.), 133:3 (2006), 1207–1223	3
	2002
24.	Я. И. Белопольская, В. Э. Волькович, Л. Б. Клебанов, “Характеризация эллиптических распределений”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 294 (2002), 19–28 ; Ya. I. Belopol'skaya, V. È. Volkovich, L. B. Klebanov, “Characterization of Elliptic Distributions”, J. Math. Sci. (N. Y.), 127:1 (2005), 1682–1686	3
	2001
25.	Я. И. Белопольская, “Нелинейные уравнения в теории диффузионных процессов”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 278 (2001), 15–35 ; Ya. I. Belopol'skaya, “Nonlinear equations in diffusion theory”, J. Math. Sci. (N. Y.), 118:6 (2003), 5513–5524	2
	1999
26.	Я. И. Белопольская, “Гладкие диффузионные меры и их преобразования”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 260 (1999), 31–49 ; Ya. I. Belopol'skaya, “Smooth diffusion measures and their transformations”, J. Math. Sci. (New York), 109:6 (2002), 2047–2060	3
	1997
27.	Я. И. Белопольская, “Вероятностное представление решений краевых задач для гидродинамических уравнений”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 249 (1997), 77–101 ; Ya. I. Belopol'skaya, “Probabilistic representation of solutions to boundaryvalue problems for hydrodynamics equations”, J. Math. Sci. (New York), 101:5 (2000), 3422–3436	2
	1990
28.	Я. И. Белопольская, “Параболические уравнения в сечениях главных расслоений”, Алгебра и анализ, 2:5 (1990), 80–100 ; Ya. I. Belopol'skaya, “Parabolic equations in sections of principal bundles”, Leningrad Math. J., 2:5 (1991), 1003–1022
	1982
29.	Я. И. Белопольская, Ю. Л. Далецкий, “Уравнения Ито и дифференциальная геометрия”, УМН, 37:3(225) (1982), 95–142 ; Ya. I. Belopol'skaya, Yu. L. Daletskii, “Itô equations and differential geometry”, Russian Math. Surveys, 37:3 (1982), 109–163	19
30.	Я. И. Белопольская, 3. И. Наголкина, “Об одном классе стохастических уравнений с частными производными”, Теория вероятн. и ее примен., 27:3 (1982), 551–559 ; Ya. I. Belopol'skaya, Z. I. Nagolkina, “On a class of stochastic equations with partial derivatives”, Theory Probab. Appl., 27:3 (1983), 592–600	3
	1980
31.	Я. И. Белопольская, Ю. Л. Далецкий, “Марковские процессы, связанные с нелинейными параболическими системами”, Докл. АН СССР, 250:3 (1980), 521–524	3
32.	Я. И. Белопольская, Ю. Л. Далецкий, “Исследование задачи Коши для нелинейной параболической системы при помощи операторных мультипликативных функционалов от марковских случайных процессов”, Зап. научн. сем. ЛОМИ, 96 (1980), 23–29 ; Ya. I. Belopol'skaya, Yu. L. Daletskii, “An investigation of the Oauchy problem for a non-linear parabolic system by means of operator-valued multiplicative functionals of Markov random processes”, J. Soviet Math., 21:5 (1983), 653–657	3
33.	Я. И. Белопольская, “О первой краевой задаче для системы квазилинейных эллиптических уравнений”, Зап. научн. сем. ЛОМИ, 96 (1980), 13–22 ; Ya. I. Belopol'skaya, “On the first boundary value problem for a system of quasilinear elliptic equations”, J. Soviet Math., 21:5 (1983), 645–652
	1978
34.	Я. И. Белопольская, Ю. Л. Далецкий, “Исследование задачи Коши для квазилинейных параболических систем при помощи марковских случайных процессов”, Изв. вузов. Матем., 1978, № 12, 6–17 ; Ya. I. Belopol'skaya, Yu. L. Daletskii, “Study of the Cauchy problem for quasilinear parabolic systems using Markov random processes”, Soviet Math. (Iz. VUZ), 22:12 (1978), 1–10	12
35.	Я. И. Белопольская, Ю. Л. Далецкий, “Диффузионные процессы в гладких банаховых пространствах и многообразиях. I”, Тр. ММО, 37 (1978), 107–141	4
	1973
36.	Я. И. Белопольская, О. А. Гречаный, “О стохастических моделях и методе пересчета толубинского в линейной теории переноса”, ТВТ, 11:5 (1973), 1017–1024

	1978
37.	Ю. И. Манин, И. М. Кричевер, С. П. Новиков, Я. И. Белопольская, Ю. Л. Далецкий, О. И. Богоявленский, Ф. А. Березин, Е. С. Фрадкин, Е. А. Новиков, Ю. Б. Седов, А. Е. Орданович, Р. Финн, С. И. Андерссон, “Заседания семинара им. И. Г. Петровского по дифференциальным уравнениям и математическим проблемам физики”, УМН, 33:5(203) (1978), 209–217

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru

1.	Probabilistic approaches to nonlinear parabolic equations and systems Я. И. Белопольская Международная конференция “Стохастический анализ, статистика случайных процессов и оптимизация”, посвященная 90-летию академика РАН А. Н. Ширяева 12 декабря 2024 г. 15:45
2.	Forward and backward nonlinear Kolmogorov equations for diffusion processes Я. И. Белопольская Девятая международная конференция по стохастическим методам 4 июня 2024 г. 17:30
3.	Probabilistic models of fully nonlinear second order PDEs Я. И. Белопольская III Международная конференция «Математическая физика, динамические системы, бесконечномерный анализ», посвященная 100-летию В.С. Владимирова, 100-летию Л.Д. Кудрявцева и 85-летию О.Г. Смолянова 10 июля 2023 г. 16:10
4.	Стохастические модели законов сохранения и баланса в системах с диссипацией Я. И. Белопольская Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 27 октября 2021 г. 16:45
5.	Regular and singular systems of nonlinear forward Kolmogorov equations Ya. I. Belopolskaya Математическая физика, динамические системы и бесконечномерный анализ 2021 7 июля 2021 г. 16:15
6.	Вероятностная интерпретация параболических законов сохранения и баланса Я. И. Белопольская Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 25 сентября 2020 г. 18:00
7.	Представления типа Фейнмана–Каца для решений систем нелинейных параболических уравнений Я. Белопольская Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 15 февраля 2019 г. 18:00
8.	Стохастические процессы ассоциированные с системами нелинейных прямых уравнений Колмогорова Я. И. Белопольская Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 28 ноября 2018 г. 16:45
9.	Линейные и нелинейные марковские процессы, СДУ и нелинейные уравнения Колмогорова Я. И. Белопольская Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 16 февраля 2018 г. 18:00
10.	Вероятностные модели законов сохранения и баланса Я. И. Белопольская Задачи дифференциальных уравнений, анализа и управления: теория и приложения 23 октября 2017 г. 18:25
11.	Стохастическая интерпретация модельной системы уравнений магнитогидродинамики Я. И. Белопольская Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 21 апреля 2017 г. 18:00
12.	Вероятностная интерпретация параболических законов сохранения и баланса в системах с переключениями режимов Я. И. Белопольская Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 21 октября 2016 г. 18:00
13.	Стохастическая интерпретация квазилинейных параболических систем с кросс-диффузией Я. И. Белопольская Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 11 мая 2016 г. 16:45
14.	Вероятностная интерпретация различных классов решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем Я. И. Белопольская Семинар Лаборатории Чебышёва «Теория вероятностей» 22 апреля 2016 г. 16:00
15.	Вероятностная интерпретация обобщенных решений задачи Коши для систем параболических уравнений с кросс-диффузией Я. И. Белопольская Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 15 апреля 2016 г. 18:00
16.	Вероятностная интерпретация обобщенных решений задачи Коши для параболических систем с кросс-диффузией Я. И. Белопольская Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 6 ноября 2015 г. 18:00
17.	Вероятностные представления классических и обобщенных решений задачи Коши для нелинейных систем параболических уравнений Я. И. Белопольская Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 17 декабря 2014 г. 16:45
18.	Марковские процессы, ассоциированные с системами нелинейных параболических уравнений Я. И. Белопольская Семинар Добрушинской лаборатории Высшей школы современной математики МФТИ 16 декабря 2014 г. 16:00
19.	Основные концепции финансовой математики в 20–21 веке Я. И. Белопольская Семинар по истории математики 4 декабря 2014 г. 18:00
20.	Марковские процессы, моделирующие рост популяций клеток при контактном ингибировании Я. И. Белопольская Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 24 октября 2014 г. 18:00
21.	Марковские процессы в теории нелинейных параболических уравнений и систем Я. И. Белопольская Петербургский семинар по теории представлений и динамическим системам 1 октября 2014 г. 17:00
22.	Вероятностные модели хемотаксиса Я. И. Белопольская Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 15 ноября 2013 г. 18:00
23.	Марковские процессы, мультипликативные операторные функционалы и их связь с классическими и неклассическими решениями задачи Коши для систем нелинейных параболических уравнений Я. И. Белопольская Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 26 апреля 2013 г. 18:00
24.	Прямые и обратные стохастические уравнения и вязкостные решения сильно нелинейных систем параболических уравнений Я. И. Белопольская Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 30 ноября 2012 г. 18:00
25.	Вероятностный подход к решению задачи Коши для систем параболических уравнений Я. И. Белопольская Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 16 декабря 2011 г. 18:00
26.	Вероятностные подходы к решению краевых задач для нелинейных систем параболических уравнений Я. И. Белопольская Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 6 мая 2011 г. 18:00
27.	Вероятностные модели финансовых рынков и расчет безарбитражных цен опционов (продолжение) Я. И. Белопольская Стохастика 17 декабря 2010 г. 15:30
28.	Вероятностные модели финансовых рынков и расчет безарбитражных цен опционов Я. И. Белопольская Стохастика 10 декабря 2010 г. 15:30
29.	Вероятностный подход к построению слабых решений системы уравнений Навье–Стокса Я. И. Белопольская Семинар отдела математической физики МИАН 13 декабря 2007 г. 11:00

Организации

Обратная связь:

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы