Основные концепции финансовой математики в 20–21 веке

Связь между математикой и теорией финансов развивалась в течение веков (Фибоначчи, Паскаль, Ферма, Бернулли). Однако, начало развитию современной финансовой математики было положено в 1900 году Башелье в его диссертации «Теория спекуляций». Современная финансовая математика – это бурно развивающаяся область теории вероятностей. В докладе будут обсуждаться основные идеи, лежащие в основе современной теории финансовых рынков, задачи и методы их решения. При этом будет перечислен ряд важных результатов и методов теории вероятностей, развитие которых возникло в связи с изучением задач финансовой математики.