Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Паламарчук Екатерина Сергеевна
В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 23
Научных статей: 23
Лекций и докладов: 2

Статистика просмотров:
Эта страница:586
Страницы публикаций:4624
Полные тексты:910
Списки литературы:788
кандидат физико-математических наук

https://www.mathnet.ru/rus/person80981
Список публикаций на Google Scholar
https://zbmath.org/authors/ai:palamarchuk.e-s
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/1053511
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55657241600

Публикации в базе данных Math-Net.Ru Цитирования
1. Е. С. Паламарчук, “О задаче стохастического линейного регулятора с суперэкспоненциально устойчивой матрицей состояния и приложение к модели системы со сверхнетерпеливыми агентами”, Автомат. и телемех.,    mathnet
2. Е. С. Паламарчук, “Аналитическое исследование процесса Орнштейна-Уленбека с переменными коэффициентами при моделировании аномальных диффузий”, Автомат. и телемех.,    mathnet
2024
3. Е. С. Паламарчук, “Об асимптотическом поведении решений линейных многомерных стохастических дифференциальных уравнений с мультипликативными возмущениями”, Теория вероятн. и ее примен., 69:3 (2024),  472–495  mathnet
2023
4. Е. С. Паламарчук, “Об оптимальном стохастическом линейно-квадратическом регуляторе при разнонаправленных временных предпочтениях в целевом функционале”, Теория вероятн. и ее примен., 68:1 (2023),  38–56  mathnet  mathscinet; E. S. Palamarchuk, “Optimal linear-quadratic regulator for a stochastic system under mutually inverse time preferences in the cost”, Theory Probab. Appl., 68:1 (2023), 31–45  scopus
2022
5. Е. С. Паламарчук, “Оптимальное управление в задаче долгосрочного трекинга экспоненциального процесса Орнштейна — Уленбека”, Сиб. журн. индустр. матем., 25:4 (2022),  116–135  mathnet
6. Е. С. Паламарчук, “Об оптимальном линейном регуляторе с полиномиальным процессом внешних воздействий”, Теория вероятн. и ее примен., 67:4 (2022),  672–687  mathnet  mathscinet; E. S. Palamarchuk, “On optimal linear regulator with polynomial process of external excitations”, Theory Probab. Appl., 67:4 (2022), 535–547  scopus
7. Е. С. Паламарчук, “Об оптимальном управлении для стохастического линейно-квадратического регулятора с обратно пропорциональной динамикой матриц в целевом функционале”, Теория вероятн. и ее примен., 67:1 (2022),  37–56  mathnet  mathscinet  zmath; E. S. Palamarchuk, “On optimal stochastic linear quadratic control with inversely proportional time-weighting in the cost”, Theory Probab. Appl., 67:1 (2022), 28–43  scopus 1
2021
8. Е. С. Паламарчук, “Об оптимальном управлении для линейно-квадратического регулятора со стохастической временной шкалой”, Автомат. и телемех., 2021, № 5,  20–34  mathnet  elib; E. S. Palamarchuk, “Optimal control for a linear quadratic problem with a stochastic time scale”, Autom. Remote Control, 82:5 (2021), 759–771  isi  scopus
9. Е. С. Паламарчук, “Об оптимальной суперэкспоненциальной стабилизации решений линейных стохастических дифференциальных уравнений”, Автомат. и телемех., 2021, № 3,  98–111  mathnet  mathscinet  elib; E. S. Palamarchuk, “Optimal superexponential stabilization of solutions of linear stochastic differential equations”, Autom. Remote Control, 82:3 (2021), 449–459  isi  scopus 1
2020
10. Е. С. Паламарчук, “Оптимальный регулятор для неавтономной линейной стохастической системы с двусторонним целевым функционалом”, Автомат. и телемех., 2020, № 1,  67–80  mathnet  elib; E. S. Palamarchuk, “Optimal controller for a nonautonomous linear stochastic system with a two-sided cost functional”, Autom. Remote Control, 81:1 (2020), 53–63  isi  scopus 1
11. Е. С. Паламарчук, “О верхних функциях для интегральных квадратичных функционалов от процесса Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами”, Теория вероятн. и ее примен., 65:1 (2020),  23–41  mathnet  mathscinet  elib; E. S. Palamarchuk, “On upper functions for integral quadratic functionals based on time-varying Ornstein–Uhlenbeck process”, Theory Probab. Appl., 65:1 (2020), 17–31  isi  scopus 1
2019
12. Е. С. Паламарчук, “О задаче оптимального управления линейной стохастической системой с неограниченной на бесконечности неустойчивой матрицей состояния”, Автомат. и телемех., 2019, № 2,  64–80  mathnet  elib
13. Е. С. Паламарчук, “О верхних функциях для аномальных диффузий, моделируемых процессом Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами”, Теория вероятн. и ее примен., 64:2 (2019),  258–282  mathnet  mathscinet  zmath  elib; E. S. Palamarchuk, “On upper functions for anomalous diffusions governed by time-varying Ornstein–Uhlenbeck process”, Theory Probab. Appl., 64:2 (2019), 209–228  isi  scopus 2
2018
14. Е. С. Паламарчук, “Оптимизация суперустойчивой линейной стохастической системы в приложении к модели со сверхнетерпеливыми агентами”, Автомат. и телемех., 2018, № 3,  61–75  mathnet  elib; E. S. Palamarchuk, “Optimization of the superstable linear stochastic system applied to the model with extremely impatient agents”, Autom. Remote Control, 79:3 (2018), 439–450  isi  scopus 4
15. Е. С. Паламарчук, “Аналитическое исследование процесса Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами при моделировании аномальных диффузий”, Автомат. и телемех., 2018, № 2,  109–121  mathnet  mathscinet  zmath  elib; E. S. Palamarchuk, “An analytic study of the Ornstein–Uhlenbeck process with time-varying coefficients in the modeling of anomalous diffusions”, Autom. Remote Control, 79:2 (2018), 289–299  isi  scopus 5
16. Е. С. Паламарчук, “Об обобщении логарифмической верхней функции для решения линейного стохастического дифференциального уравнения с неэкспоненциально устойчивой матрицей”, Дифференц. уравнения, 54:2 (2018),  195–201  mathnet  mathscinet  zmath  elib; E. S. Palamarchuk, “On the Generalization of Logarithmic Upper Function for Solution of a Linear Stochastic Differential Equation with a Nonexponentially Stable Matrix”, Differ. Equ., 54:2 (2018), 193–200  isi  scopus 8
2017
17. Е. С. Паламарчук, “Анализ асимптотического поведения решения линейного стохастического дифференциального уравнения с субэкспоненциально устойчивой матрицей и его приложение к задаче управления”, Теория вероятн. и ее примен., 62:4 (2017),  654–669  mathnet  mathscinet  zmath  elib; E. S. Palamarchuk, “Analysis of the asymptotic behavior of the solution to a linear stochastic differential equation with subexponentially stable matrix and its application to a control problem”, Theory Probab. Appl., 62:4 (2018), 522–533  isi  scopus 5
2016
18. Е. С. Паламарчук, “Анализ критериев долговременного среднего в задаче стохастического линейного регулятора”, Автомат. и телемех., 2016, № 10,  78–92  mathnet  elib; E. S. Palamarchuk, “Analysis of criteria for long-run average in the problem of stochastic linear regulator”, Autom. Remote Control, 77:10 (2016), 1756–1767  isi  scopus 8
2015
19. Е. С. Паламарчук, “Стабилизация линейных стохастических систем с дисконтированием: моделирование и оценка долгосрочных эффектов применения оптимальных стратегий управления”, Матем. моделирование, 27:1 (2015),  3–15  mathnet  mathscinet  elib; E. S. Palamarchuk, “Stabilization of linear stochastic systems with a discount: modeling and estimation of the long-term effects from the application of optimal control strategies”, Math. Models Comput. Simul., 7:4 (2015), 381–388  scopus 10
20. Е. С. Паламарчук, “Оптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора”, УБС, 56 (2015),  123–142  mathnet  elib; E. S. Palamarchuk, “Stochastic optimality in the portfolio tracking problem involving investor’s temporal preferences”, Autom. Remote Control, 78:8 (2017), 1523–1536
2014
21. Е. С. Паламарчук, “Асимптотическое поведение решения линейного стохастического дифференциального уравнения и оптимальность “почти наверное” для управляемого случайного процесса”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 54:1 (2014),  89–103  mathnet  elib; E. S. Palamarchuk, “Asymptotic behavior of the solution to a linear stochastic differential equation and almost sure optimality for a controlled stochastic process”, Comput. Math. Math. Phys., 54:1 (2014), 83–96  isi  elib  scopus 15
2013
22. Т. А. Белкина, Е. С. Паламарчук, “О стохастической оптимальности для линейного регулятора с затухающими возмущениями”, Автомат. и телемех., 2013, № 4,  110–128  mathnet  mathscinet  zmath; T. A. Belkina, E. S. Palamarchuk, “On stochastic optimality for a linear controller with attenuating disturbances”, Autom. Remote Control, 74:4 (2013), 628–641  isi  scopus 16

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. О неэргодических критериях оптимальности для линейных стохастических систем управления с переменными коэффициентами
Е. С. Паламарчук
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
6 ноября 2024 г. 16:45
2. On efficient optimality criteria in linear stochastic control problems
Е. С. Паламарчук
Школа по стохастике и финансовой математике
9 сентября 2015 г. 17:00   

Организации
 
  Обратная связь:
  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024