Журнал вычислительной математики и математической физики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Ж. вычисл. матем. и матем. физ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Журнал вычислительной математики и математической физики, 2014, том 54, номер 1, страницы 89–103
DOI: https://doi.org/10.7868/S0044466914010128 (Mi zvmmf9975) 		 
Эта публикация цитируется в 15 научных статьях (всего в 15 статьях)

Асимптотическое поведение решения линейного стохастического дифференциального уравнения и оптимальность “почти наверное” для управляемого случайного процесса

Е. С. Паламарчук

117418 Москва, Нахимовский пр-т, 47, ЦЭМИ РАН
PDF полного текста (472 kB) Список цитирования (15)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.7868/S0044466914010128
Аннотация: Исследуется асимптотическое поведение случайного процесса, удовлетворяющего линейному стохастическому дифференциальному уравнению: решается задача поиска нормирующей функции, гарантирующей стремление к нулю с вероятностью, равной единице, нормированного процесса. Найденная функция в явном виде включает параметры возмущающего процесса и имеет простую интерпретацию. Решение указанной задачи позволяет значительно улучшить результаты, касающиеся оптимальности с вероятностью, равной единице, для стохастического линейного регулятора на бесконечном интервале времени. Библ. 15. Фиг. 2.
Ключевые слова: линейное стохастическое дифференциальное уравнение, стохастическая оптимальность, дисконтирование, асимптотический метод решения задачи.
Поступила в редакцию: 13.03.2013
Англоязычная версия:
Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2014, Volume 54, Issue 1, Pages 83–96
DOI: https://doi.org/10.1134/S0965542514010114
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.63
Образец цитирования: Е. С. Паламарчук, “Асимптотическое поведение решения линейного стохастического дифференциального уравнения и оптимальность “почти наверное” для управляемого случайного процесса”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 54:1 (2014), 89–103; Comput. Math. Math. Phys., 54:1 (2014), 83–96
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Pal14}
\by Е.~С.~Паламарчук
\paper Асимптотическое поведение решения линейного стохастического дифференциального уравнения и оптимальность “почти наверное” для~управляемого случайного процесса
\jour Ж. вычисл. матем. и матем. физ.
\yr 2014
\vol 54
\issue 1
\pages 89--103
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf9975}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0044466914010128}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20991865}
\transl
\jour Comput. Math. Math. Phys.
\yr 2014
\vol 54
\issue 1
\pages 83--96
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0965542514010114}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000332109500007}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21866579}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84894614393}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf9975
  • https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf/v54/i1/p89
    • Эта публикация цитируется в следующих 15 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Журнал вычислительной математики и математической физики Computational Mathematics and Mathematical Physics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:367
    PDF полного текста:89
    Список литературы:61
    Первая страница:18
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024