Персоналии: Ширяев Альберт Николаевич

Персоналии

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

Ширяев Альберт Николаевич

Публикаций:	277 (211)
в MathSciNet:	224 (191)
в zbMATH:	179 (154)
в Web of Science:	101 (78)
в Scopus:	80 (75)
Цитированных статей:	148
Цитирований:	8475
Лекций и докладов:	51

Статистика просмотров:
Эта страница:	23922
Страницы публикаций:	82565
Полные тексты:	34318
Списки литературы:	3309

академик РАН

профессор

доктор физико-математических наук (1967)

Специальность ВАК:

01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)

Дата рождения:

12.10.1934

E-mail:

Ключевые слова:

теория вероятностей, математическая статистика, случайные процессы, финансовая математика, их применения.

Основные темы научной работы

Теория вероятностей, математическая статистика. Им получены основополагающие результаты в нелинейной спектральной теории стационарных процессов, по проблемам наискорейшего обнаружения случайно появляющихся целей, в статистическом последовательном анализе, нелинейной фильтрации, стохастическом исчислении случайных процессов, теории мартингалов, по функциональным предельным теоремам для семимартингалов. Ему принадлежит заслуга в развитии исследований в нашей стране по финансовой математике. При его участии были организованы и регулярно проходят Симпозиумы по теории вероятностей. Тема кандидатской диссертации: "Оптимальные методы в задачах скорейшего обнаружения". Тема докторской диссертации: "Исследования по статистическому последовательному анализу".

Научная биография:

Окончил механико-математический факультет МГУ по кафедре теории вероятностей (1957).
Кандидат физико-математических наук (1961).
Доктор физико-математических наук (1967).
Профессор (1971).
Заведующий лабораторией статистики случайных процессов Математического института РАН (1986–1992).
Заведующий кафедрой теории вероятностей механико-математического факультета МГУ (1996).
Почетный член Королевского статистического общества Великобритании (1985).
Действительный член Академии Европы (1990).
Президент-элект общества Бернулли по теории вероятностей и математической статистике (1987–1989), президент общества Бернулли (1989–1991).
Президент Российского общества актуариев (1994–1998).
Президент-элект Международного общества по финансовой математике им. Башелье (1996–1997).
Президент Международного общества по финансовой математике им. Башелье (1998–1999).
Член Международного статистического института, Института математической статистики (США), ММО.
Заслуженный деятель науки РФ.
Заслуженный профессор МГУ.
Почетный доктор Университета им. Альберта Людвига г. Фрайбурга (на Брейсгау), Германия, 2000.
Почетный профессор Амстердамского университета (2002).
Заместитель главного редактора журнала "Теория вероятностей и ее применения" РАН, член редколлегий журналов: "Вестник МГУ", "Analysis Mathematica", "Int. J. of Imaging Systems & Technology", "Finance & Stochastics", "Stochastics", "Statistics & Decisions", "Quantitative Finance".
Член Диссертационных советов МИАН и механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; член Административного совета механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; член Экспертного совета по математике и механике ВАК Минобрнауки России.
Лауреат премии им. А. А. Маркова (АН СССР, 1974), премии им. А. Н. Колмогорова (РАН, 1994), международной премии А. Вальда (2011). Удостоен звания "Человек года" Американским биографическим институтом (1994).
Пленарный докладчик на Математическом конгрессе в Хельсинки (1978).
Подготовил 67 кандидатов наук, 30 из них стали докторами наук.
Руководитель Большого кафедрального семинара кафедры теории вероятностей МГУ (с 1998).
Член организационных и программных комитетов многих международных конференций (Советско-Японские симпозиумы, Первый конгресс Общества Башелье в Ташкенте (1987), конференция "Колмогоров и современная математика" (2003), "Visions in Stochastics" (2010) и др.) Автор более 220 научных работ, в том числе 22 монографий, учебников и учебных пособий.

В 2011 г. избран действительным членом Российской академии наук.

Основные публикации:

А. Н. Ширяев, “Об оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения”, ТВП, 8:1 (1963), 26–51 ; A. N. Shiryaev, “On optimum methods in quickest detection problems”, Theor. Probab. Appl., 8 (1963), 22–46
А. Н. Ширяев, “Стохастические уравнения нелинейной фильтрации скачкообразных марковских процессов”, Пробл. передачи информ., 2:3 (1966), 3–22 ; A. N. Shiryaev, “Stochastic Equations of Nonlinear Filtering of Markovian Jump Processes”, Problems Inform. Transmission, 2:3 (1966), 1–18
Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. I”, Матем. сб., 107(149):3(11) (1978), 364–415 ; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. I”, Math. USSR-Sb., 35:5 (1979), 631–680
J. Jacod, A. N. Shiryaev, Limit theorems for stochastic processes, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences], 288, Springer-Verlag, Berlin, 1987 , xviii+601 pp.
G. Peskir, A. Shiryaev, Optimal stopping and free-boundary problems, Lectures Math. ETH Zürich, Birkhäuser Verlag, Basel, 2006 , xxii+500 pp.

https://www.mathnet.ru/rus/person9196

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ширяев,_Альберт_Николаевич

https://scholar.google.com/citations?user=zH1qBSoAAAAJ&hl=ru

https://zbmath.org/authors/?q=ai:shiryaev.albert-n

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/189353

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=3217

ИСТИНА

https://istina.msu.ru/workers/2516754

https://www.webofscience.com/wos/author/record/E-3191-2017

https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7006804866

https://www.researchgate.net/profile/Albert_Shiryaev

Список публикаций:

по годам

		Цитирования (Crossref Cited-By Service + Math-Net.Ru)

1.	A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, N. E. Kordzahiya, “On parameter estimation of diffusion processes: sequential and fixed sample size estimation revisited”, Теория вероятн. и ее примен. (в печати) ; (to appear)

2024
2.	А. Н. Ширяев, “Российской Академии наук — 300 лет”, Теория вероятн. и ее примен., 69:2 (2024), 213–217 ; A. N. Shiryaev, “Оn the 300th anniversary of the Russian Academy of Sciences”, Theory Probab. Appl., 69:2 (2024), 169–172
3.	А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, Н. Е. Кордзахия, “Об оценках параметров процессов диффузионного типа: новый взгляд на последовательные оценки”, Теория вероятн. и ее примен., 69:4 (2024) (в печати)
4.	А. И. Буфетов, И. А. Ибрагимов, М. А. Лифшиц, А. В. Малютин, Ф. В. Петров, Н. В. Смородина, А. Н. Ширяев, Ю. В. Якубович, “Анатолий Моисеевич Вершик (28.12.1933–14.02.2024)”, Теория вероятн. и ее примен., 69:2 (2024), 417–422 ; A. I. Bufetov, I. A. Ibragimov, M. A. Lifshits, A. V. Malyutin, F. V. Petrov, N. V. Smorodina, A. N. Shiryaev, Yu. V. Yakubovich, “In memory of A. M. Vershik (28.12.1933 – 14.02.2024)”, Theory Probab. Appl., 69:2 (2024), 331–335

2023
5.	Н. Е. Кордзахия, А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Неравенство Колмогорова для максимума суммы случайных величин и его мартингальные аналоги”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 565–585 ; N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's inequality for the maximum of the sum of random variables and its martingale analogues”, Theory Probab. Appl., 68:3 (2023), 457–472
6.	Е. А. Файнберг, А. Н. Ширяев, “О прямых и обратных уравнениях Колмогорова для чисто скачкообразных марковских процессов и их обобщениях”, Теория вероятн. и ее примен., 68:4 (2023), 796–812 ; E. A. Feinberg, A. N. Shiryaev, “On forward and backward Kolmogorov equations for purely jump Markov processes and their generalizations”, Theory Probab. Appl., 68:4 (2024), 643–656
7.	А. Н. Ширяев, “К 120-летию со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 415–419 ; A. N. Shiryaev, “On 120th anniversary of the birth of Andrey Nikolaevich Kolmogorov”, Theory Probab. Appl., 68:3 (2023), 339–341
8.	А. Н. Ширяев, “К 120-летию со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 415–419
9.	А. Н. Ширяев, Броуновское движение и винеровская мера, т. 1, МЦНМО, Москва, 2023 , 528 с.
10.	А. Н. Ширяев, “Великий ученый России Андрей Николаевич Колмогоров (к 120-летию со дня рождения)”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2023, № 6, 4–8
11.	А. А. Боровков, Ал. В. Булинский, А. М. Вершик, Д. Н. Запорожец, А. С. Холево, А. Н. Ширяев, “Ильдар Абдуллович Ибрагимов (к девяностолетию со дня рождения)”, УМН, 78:3(471) (2023), 183–195 ; A. A. Borovkov, Al. V. Bulinski, A. M. Vershik, D. Zaporozhets, A. S. Holevo, A. N. Shiryaev, “Ildar Abdullovich Ibragimov (on his ninetieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 78:3 (2023), 573–583

2022
12.	Eugene A. Feinberg, Manasa Mandava, Albert N. Shiryaev, “Sufficiency of Markov policies for continuous-time jump Markov decision processes”, Math. Oper. Res., 47:2 (2022), 1266–1286 , arXiv: 2003.01342 ;	2 ^[x]
13.	Eugene Feinberg, Manasa Mandava, Albert N. Shiryaev, “Kolmogorov’s equations for jump Markov processes with unbounded jump rates”, Ann. Oper. Res., 317 (2022), 587–604 ;	6 ^[x]
14.	В. В. Александров, С. Б. Гашков, Д. В. Георгиевский, О. С. Дудакова, В. П. Карликов, Б. С. Кашин, Г. М. Кобельков, М. Д. Ковалёв, В. В. Козлов, Р. М. Колпаков, В. В. Кочергин, Т. П. Лукашенко, А. С. Мищенко, Ю. В. Нестеренко, Р. И. Нигматулин, Н. П. Редькин, В. А. Садовничий, И. Н. Сергеев, А. Т. Фоменко, А. В. Чашкин, В. Н. Чубариков, А. И. Шафаревич, А. Н. Ширяев, В. Я. Шкадов, А. А. Шкаликов, “90 лет со дня рождения академика Олега Борисовича Лупанова (02.06.1932 – 03.05.2006)”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2022, № 3, 3–5

2021
15.	А. Н. Ширяев, “К 200-летию со дня рождения великого русского математика П. Л. Чебышёва”, Теория вероятн. и ее примен., 66:4 (2021), 625–635 ; A. N. Shiryaev, “On the bicentenary of the birth of P. L. Chebyshev, a great Russian mathematician”, Theory Probab. Appl., 66:4 (2022), 497–505	2 ^[x]
16.	Е. А. Файнберг, А. Н. Ширяев, “Уравнения Колмогорова для скачкообразных марковских процессов и их применения в задачах управления”, Теория вероятн. и ее примен., 66:4 (2021), 734–759 ; E. A. Feinberg, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's equations for jump Markov processes and their applications to control problems”, Theory Probab. Appl., 66:4 (2022), 582–600	3 ^[x]
17.	А. Ширяев, “Три периода изучения теории вероятностей”, Квант, 2021, № 5, 26
18.	П. А. Бородин, И. А. Ибрагимов, Б. С. Кашин, В. В. Козлов, А. В. Колесников, С. В. Конягин, Е. Д. Косов, О. Г. Смолянов, Н. А. Толмачев, Д. В. Трещев, А. В. Шапошников, С. В. Шапошников, А. Н. Ширяев, А. А. Шкаликов, “Владимир Игоревич Богачев (к шестидесятилетию со дня рождения)”, УМН, 76:6(462) (2021), 201–208 ; P. A. Borodin, I. A. Ibragimov, B. S. Kashin, V. V. Kozlov, A. V. Kolesnikov, S. V. Konyagin, E. D. Kosov, O. G. Smolyanov, N. A. Tolmachev, D. V. Treshchev, A. V. Shaposhnikov, S. V. Shaposhnikov, A. N. Shiryaev, A. A. Shkalikov, “Vladimir Igorevich Bogachev (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 76:6 (2021), 1149–1157
19.	В. В. Александров, С. Б. Гашков, Д. В. Георгиевский, В. П. Карликов, Б. С. Кашин, Г. М. Кобельков, В. В. Козлов, Т. П. Лукашенко, А. С. Мищенко, Ю. В. Нестеренко, Р. И. Нигматулин, О. В. Попов, В. А. Садовничий, И. Н. Сергеев, Г. В. Фёдоров, А. Т. Фоменко, А. И. Шафаревич, А. Н. Ширяев, В. Я. Шкадов, А. А. Шкаликов, “К 70-летию профессора В. Н. Чубарикова”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2021, № 5, 69–71
20.	А. Н. Ширяев, Вероятность – 1, 7-е изд., МЦНМО, М., 2021 , 552 с.
21.	А. Н. Ширяев, Вероятность – 2, 7-е изд., МЦНМО, М., 2021 , 416 с.

2019
22.	A. N. Shiryaev, Stochastic Disorder Problems, Probab. Theory and Stoch. Modelling, 93, Springer, Cham, 2019 , xix+397 pp.	15 ^[x]
23.	А. Н. Ширяев, “Свыше 50 лет вместе с Юрием Васильевичем”, Книга памяти. Юрий Васильевич Прохоров, изд-во “Согласие”, М., 2019, 17–18
24.	А. Н. Ширяев, “Обнаружение разладки”, Математическая составляющая, 2-е изд., расш. и доп., ред. Н. Н. Андреев, С. П. Коновалов, Н. М. Панюнин, Математические этюды, М., 2019, 22 https://book.etudes.ru/toc/disruption/
25.	A. N. Shiryaev, Probability, In 2 volumes. Translated from the fourth Russian edition by R. P. Boas and D. M. Chibisov. Previously published as a single-volume edition, Graduate Texts in Math., 3rd ed., Springer, Cham, 2019 , xxvii+834 pp.	27 ^[x]

2018
26.	А. Н. Ширяев, “О преобразовании меры броуновского движения со сносом и теореме Гирсанова”, УМН, 73:1(439) (2018), 179–180 ; A. N. Shiryaev, “On a transformation of the measure of a Brownian motion with drift and Girsanov's theorem”, Russian Math. Surveys, 73:1 (2018), 169–171	1 ^[x]
27.	Д. И. Лисовский, А. Н. Ширяев, “Последовательное различение двух гипотез для стационарного процесса Орнштейна–Уленбека”, Теория вероятн. и ее примен., 63:4 (2018), 713–729 ; D. I. Lisovskii, A. N. Shiryaev, “Sequential testing of two hypotheses for a stationary Ornstein–Uhlenbeck process”, Theory Probab. Appl., 63:4 (2019), 580–593	2 ^[x]
28.	А. И. Аптекарев, В. М. Бухштабер, В. А. Васильев, М. Л. Громов, Ю. С. Ильяшенко, Б. С. Кашин, В. М. Кесельман, В. В. Козлов, М. Л. Концевич, И. М. Кричевер, Н. Г. Кружилин, С. К. Ландо, Ю. И. Манин, Г. А. Маргулис, С. Ю. Немировский, С. П. Новиков, Ю. Г. Решетняк, Я. Г. Синай, С. П. Суетин, Д. В. Трещëв, Д. Б. Фукс, А. Г. Хованский, Е. М. Чирка, А. С. Шварц, А. Н. Ширяев, “Владимир Антонович Зорич (к восьмидесятилетию со дня рождения)”, УМН, 73:5(443) (2018), 193–196 ; A. I. Aptekarev, V. M. Buchstaber, V. A. Vassiliev, M. L. Gromov, Yu. S. Ilyashenko, B. S. Kashin, V. M. Keselman, V. V. Kozlov, M. L. Kontsevich, I. M. Krichever, N. G. Kruzhilin, S. K. Lando, Yu. I. Manin, G. A. Margulis, S. Yu. Nemirovski, S. P. Novikov, Yu. G. Reshetnyak, Ya. G. Sinai, S. P. Suetin, D. V. Treschev, D. B. Fuchs, A. G. Khovanskii, E. M. Chirka, A. S. Schwarz, A. N. Shiryaev, “Vladimir Antonovich Zorich (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 73:5 (2018), 935–939
29.	Г. Г. Амосов, Ал. В. Булинский, Ан. В. Булинский, В. М. Бухштабер, И. А. Ибрагимов, В. П. Маслов, А. Я. Хелемский, А. М. Чеботарев, М. Е. Широков, А. Н. Ширяев, “Александр Семенович Холево (к семидесятипятилетию со дня рождения)”, УМН, 73:6(444) (2018), 199–203 ; G. G. Amosov, Al. V. Bulinski, An. V. Bulinski, V. M. Buchstaber, I. A. Ibragimov, V. P. Maslov, A. Ya. Helemskii, A. M. Chebotarev, M. E. Shirokov, A. N. Shiryaev, “Alexander Semenovich Holevo (on his 75th birthday)”, Russian Math. Surveys, 73:6 (2018), 1131–1136

2016
30.	А. Н. Ширяев, Основы стохастической финансовой математики, т. 1, Факты. Модели, МЦНМО, М., 2016 , 440 с.
31.	А. Н. Ширяев, Основы стохастической финансовой математики, т. 2, Теория, МЦНМО, М., 2016 , 460 с.
32.	М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “О доверительных интервалах для момента “разладки” броуновского движения”, УМН, 71:1(427) (2016), 171–172 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “On confidence intervals for Brownian motion changepoint times”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 159–160	1 ^[x]
33.	А. Н. Ширяев, “О минимаксной оптимальности CUSUM-статистики в задачах о разладке для броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 61:4 (2016), 837–844 ; A. N. Shiryaev, “On mini-max optimality of CUSUM statistics in change point detection problem for Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 61:4 (2017), 719–726	2 ^[x]
34.	А. Н. Ширяев, Стохастические задачи о разладке, МЦНМО, М., 2016 , 392 с.
35.	Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев, “Современные проблемы финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 3–4 ; Yu. M. Kabanov, A. N. Shiryaev, “Modern problems of financial mathematics”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 1–2	1 ^[x]

2015
36.	A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “Land and stock bubbles, crashes and exit strategies in Japan circa 1990 and in 2013”, Quant. Finance, 15:9 (2015), 1449–1469	20 ^[x]
37.	R. C. Dalang, A. N. Shiryaev, “A quickest detection problem with an observation cost”, Ann. Appl. Probab., 25:3 (2015), 1475–1512	5 ^[x]
38.	O. E. Barndorff-Nielsen, A. N. Shiryaev, Change of time and change of measure, Advanced Series on Statistical Science and Applied Probability, 21, 2nd ed., World Scientific, Hackensack, NJ, 2015 , 344 pp.	24 ^[x]
39.	Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев, “Современные проблемы финансовой математики”, ТВП, 60:4 (2015), 625–627 ; Yu. M. Kabanov, A. N. Shiryaev, “Modern problems of financial mathematics”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 531–532
40.	А. Н. Ширяев, “Решение одной оптимизационной задачи скорейшего обнаружения при наличии цены за наблюдения”, Бесконечномерный анализ, стохастика, математическое моделирование: новые задачи и методы. Проблемы математического и естественнонаучного образования, Сборник статей Международной конференции (Москва, 15–18 декабря 2014 г.), ред. А. И. Кириллов, С. А. Розанова, Российский университет дружбы народов, М., 2015, 77–85
41.	М. И. Зеликин, А. О. Иванов, Б. С. Кашин, А. С. Мищенко, Ю. В. Нестеренко, А. А. Ошемков, Ф. Ю. Попеленский, В. А. Садовничий, А. А. Тужилин, В. Н. Чубариков, А. И. Шафаревич, А. Н. Ширяев, “Академик Анатолий Тимофеевич Фоменко”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2015, № 6, 66–68

2014
42.	E. A. Feinberg, M. Mandava, A. N. Shiryaev, “On solutions of Kolmogorov's equations for nonhomogeneous jump Markov processes”, Math. Anal. Appl., 411:1 (2014), 261–270	20 ^[x]
43.	A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “When to sell Apple and the NASDAQ? Trading bubbles with a Stochastic Disorder Model”, Journal of Portfolio Management, 40:2 (2014), 54–63	28 ^[x]
44.	A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Discussion on “Sequential Estimation for Time Series Models” by T. N. Sriram and Ross Iaci”, Sequential Anal., 33:2 (2014), 182–185	1 ^[x]
45.	М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “О существовании решений неограниченных задач об оптимальной остановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 310–319 ; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “On the existence of solutions of unbounded optimal stopping problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 299–307	3 ^[x]
46.	А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 211–233 ; A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “Two-sided disorder problem for a Brownian motion in a Bayesian setting”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 202–224	5 ^[x]
47.	Я. А. Люлько, А. Н. Ширяев, “О точных максимальных неравенствах для случайных процессов”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 162–181 ; Ya. A. Lyulko, A. N. Shiryaev, “Sharp maximal inequalities for stochastic processes”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 155–173	5 ^[x]
48.	М. Жанблан-Пике, А. Н. Ширяев, “Памяти Марка Йора”, ТВП, 59:1 (2014), 205–206 ; M. Jeanblanc-Picqué, A. N. Shiryaev, “In memoriam of Marc Yor”, Theory Probab. Appl., 59:1 (2015), 180

2013
49.	А. Н. Ширяев, И. Г. Эрлих, П. А. Яськов, Вероятность в теоремах и задачах (с доказательствами и решениями), т. 1, МЦНМО, М., 2013 , 648 с.
50.	М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Оптимальное решающее правило в задаче Кифера–Вейса для броуновского движения”, УМН, 68:2(410) (2013), 201–202 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “The optimal decision rule in the Kiefer–Weiss problem for a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:2 (2013), 389–391	4 ^[x]
51.	М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке”, ТВП, 58:1 (2013), 193–200 ; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Optimal Stopping Problems for a Brownian Motion with Disorder on a Segment”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 164–171	4 ^[x]
52.	A. Novikov, A. Shiryaev, “Remarks on moment inequalities and identities for martingales”, Statist. Probab. Lett., 83:4 (2013), 1260–1261	1 ^[x]
53.	U. Çetin, A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Bayesian sequential estimation of a drift of fractional Brownian motion”, Sequential Anal., 32:3 (2013), 288–296	15 ^[x]
54.	P. V. Gapeev, A. N. Shiryaev, “Bayesian quickest detection problems for some diffusion processes”, Adv. in Appl. Probab., 45:1 (2013), 164–185	18 ^[x]
55.	Ю. В. Прохоров, А. Н. Ширяев, А. Д. Манита, “К столетию со дня рождения Б. В. Гнеденко”, ТВП, 58:1 (2013), 3–6 ; Yu. V. Prokhorov, A. N. Shiryaev, A. D. Manita, “On the 100th Birthday of B. V. Gnedenko”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 1–3

2012
56.	A. N. Shiryaev, Problems in probability, Problem Books in Math., Springer, New York, 2012 , xii+427 с.	9 ^[x]
57.	М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах”, ТВП, 57:3 (2012), 453–470 ; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Baeyes disorder problems on filtered probability spaces”, Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 497–511	22 ^[x]
58.	R. Dalang, A. N. Shiryaev, A quickest detection problem with an observation cost, Preprint, EPFL, Lausanne, 2012 , 39 pp.

2011
59.	Р. В. Иванов, А. Н. Ширяев, “О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях”, ТВП, 56:3 (2011), 417–448 ; R. V. Ivanov, A. N. Shiryaev, “On duality principle for hedging strategies in diffusion models”, Theory Probab. Appl., 56:3 (2012), 376–402	1 ^[x]
60.	M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “A Bayesian sequential testing problem of three hypotheses for Brownian motion”, Statistics and Risk Modeling, 28:3 (2011), 227–249	14 ^[x]
61.	P. V. Gapeev, A. N. Shiryaev, “On the sequential testing problem for some diffusion processes”, Stochastics, 83:4-6 (2011), 519–535	21 ^[x]
62.	I. Karatzas, A. N. Shiryaev, M. Shkolnikov, “On the one-sided Tanaka equation with drift”, Electronic Communications in Probability, 16 (2011), 664–677	16 ^[x]
63.	И. А. Ибрагимов, Ю. В. Прохоров, А. Н. Ширяев, “Памяти А. В. Скорохода”, ТВП, 56:1 (2011), 140–144 ; I. A. Ibragimov, Yu. V. Prokhorov, A. N. Shiryaev, “To A. V. Skorokhod's memory”, Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 116–119

2010
64.	А. Н. Ширяев, “Концепция случайности: эволюция понятий”, ТВП, 55:3 (2010), 621	1 ^[x]
65.	A. N. Shiryaev, “Author's response”, Sequential Anal., 29:4 (2010), 434–443
66.	A. N. Shiryaev, “Quickest detection problems: fifty years later”, Sequential Anal., 29:4 (2010), 345–385	49 ^[x]
67.	O. E. Barndorff-Nielsen, A. Shiryaev, Change of time and change of measure, Adv. Ser. Stat. Sci. Appl. Probab., 13, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Hackensack, NJ, 2010 , xvi+305 pp.	71 ^[x]
68.	A. N. Shiryaev, M. A. Urusov, “Summer School in Stochastic Finance 2010”, ТВП, 55:4 (2010), 825
69.	А. Н. Ширяев, В. В. Мазалов, “Международная конференция “Стохастическая теория оптимальной остановки””, ТВП, 55:4 (2010), 823–824
70.	А. Н. Ширяев, В. В. Ульянов, “Российско-японский симпозиум “Стохастический анализ сложных статистических моделей””, ТВП, 55:3 (2010), 602	1 ^[x]

2009
71.	A. N. Shiryaev, E. Eberlein, A. Papapantoleon, “Essher transform and the duality principle for multidimensional semimartingales”, Ann. Appl. Probab., 19:5 (2009), 1944–1971 , arXiv: 0809.0301	35 ^[x]
72.	A. N. Shiryaev, P. Y. Zryumov, “On the linear and nonlinear generalized Bayesian disorder problem (discrete time case)”, Optimality and risk—modern trends in mathematical finance, Springer, Berlin, 2009, 227–235	9 ^[x]

2008
73.	A. N. Shiryaev, “Generalized Bayesian nonlinear quickest detection problems: on Markov family of sufficient statistics”, Mathematical control theory and finance, Springer, Berlin, 2008, 377–386	5 ^[x]
74.	A. Shiryaev, Z. Xu, X. Y. Zhou, “Thou shalt buy and hold”, Quant. Finance, 8:8 (2008), 765–776	95 ^[x]
75.	J. du Toit, G. Peskir, A. N. Shiryaev, “Predicting the last zero of Brownian motion with drift”, Stochastics, 80:2-3 (2008), 229–245	13 ^[x]
76.	E. Eberlein, A. Papapantoleon, A. N. Shiryaev, “On the duality principle in option pricing: semimartingale setting”, Finance Stoch., 12:2 (2008), 265–292	44 ^[x]
77.	A. N. Shiryaev, Optimal stopping rules, Stochastic Modelling and Applied Probability, 8, Springer-Verlag, Berlin, 2008 , xii+217 pp.
78.	A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, “On a stochastic version of the trading rule “buy and hold””, Statist. Decisions, 26:4 (2008), 289–302	14 ^[x]
79.	А. Н. Ширяев, “Об условно-экстремальных задачах скорейшего обнаружения непредсказуемых моментов у наблюдаемого броуновского движения”, ТВП, 53:4 (2008), 751–768 ; A. N. Shiryaev, “On Conditional-Extremal Problems of the Quickest Detection of Nonpredictable Times of the Observable Brownian Motion”, Theory Probab. Appl., 53:4 (2009), 663–678	13 ^[x]
80.	Е. В. Бурнаев, Е. А. Файнберг, А. Н. Ширяев, “Об асимптотической оптимальности второго порядка в минимаксной задаче скорейшего обнаружения момента изменения сноса у броуновского движения”, ТВП, 53:3 (2008), 557–575 ; E. V. Burnaev, E. A. Feinberg, A. N. Shiryaev, “On Asymptotic Optimality of the Second Order in the Minimax Quickest Detection Problem of Drift Change for Brownian Motion”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 519–536	11 ^[x]
81.	А. Н. Ширяев, “О стохастических моделях и оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения”, ТВП, 53:3 (2008), 417–436 ; A. N. Shiryaev, “On Stochastic Models and Optimal Methods in the Quickest Detection Problems”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 385–401	24 ^[x]
82.	Ю. В. Прохоров, А. Н. Ширяев, “К 75-летию выхода в свет монографии А. Н. Колмогорова”, ТВП, 53:2 (2008), 209–212 ; Yu. V. Prokhorov, A. N. Shiryaev, “Seventy-Five Years Since Publication of the Monograph by A. N. Kolmogorov”, Theory Probab. Appl., 53:2 (2009), 191–193

2007
83.	A. Novikov, A. Shiryaev, “On solution of the optimal stopping problem for processes with independent increments”, Stochastics, 79:3-4 (2007), 393–406	32 ^[x]
84.	А. Н. Ширяев, О мартингальных методах в задачах о пересечении границ броуновским движением, Совр. пробл. матем., 8, МИАН, М., 2007 , 80 с.	13 ^[x]
85.	А. Н. Ширяев, В. В. Мазалов, “Российско-скандинавский симпозиум “Теория вероятностей и прикладная вероятность””, ТВП, 52:1 (2007), 204–205 ; A. N. Shiryaev, V. V. Mazalov, “Russian-Scandinavian symposium “Probability Theory and Applied Probability””, Theory Probab. Appl., 52:1 (2008), 178–179

2006
86.	E. A. Feinberg, A. N. Shiryaev, “Quickest detection of drift change for Brownian motion in generalized Bayesian and minimax settings”, Statist. Decisions, 24:4 (2006), 445–470	34 ^[x]
87.	G. Peskir, A. Shiryaev, Optimal stopping and free-boundary problems, Lectures Math. ETH Zürich, Birkhäuser Verlag, Basel, 2006 , xxii+500 pp.
88.	A. N. Shiryaev, “From “disorder” to nonlinear filtering and martingale theory”, Mathematical events of the twentieth century, Springer, Berlin, 2006, 371–397	9 ^[x]
89.	А. Н. Ширяев, “Доказательство неравенства Пуанкаре–Чернова и логарифмического неравенства Соболева методами стохастического исчисления для броуновского движения”, УМН, 61:3(369) (2006), 177–178 ; A. N. Shiryaev, “Proof of the Poincaré–Chernoff inequality and logarithmic Sobolev's inequality by the methods of stochastic calculus for Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 61:3 (2006), 571–573	3 ^[x]
90.	S. Graversen, А. Н. Ширяев, М. Йор, “К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. II”, ТВП, 51:1 (2006), 64–77 ; S. Graversen, A. N. Shiryaev, M. Yor, “On the problem of stochastic integral representations of functionals of the Browning motion. II”, Theory Probab. Appl., 51:1 (2007), 65–77	7 ^[x]
91.	Л. Г. Афанасьева, Е. В. Булинская, О. В. Висков, И. Э. Ибрагимов, Р. И. Ивановская, В. Ю. Королев, В. М. Круглов, Ю. В. Прохоров, Б. А. Севастьянов, В. В. Сенатов, М. В. Хатунцева, Ю. С. Хохлов, Д. М. Чибисов, А. Н. Ширяев, “К 75-летию Владимира Михайловича Золотарева”, ТВП, 51:4 (2006), 773–775 ; L. G. Afanas'eva, E. V. Bulinskaya, O. V. Viskov, I. È. Ibragimov, R. I. Ivanovskaya, V. Yu. Korolev, V. M. Kruglov, Yu. V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, V. V. Senatov, M. V. Khatuntseva, Yu. S. Khokhlov, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, “On the 75th birthday of V. M. Zolotarev”, Theory Probab. Appl., 51:4 (2007), 680–682
92.	Н. Н. Вахания, И. А. Ибрагимов, В. П. Маслов, Ю. В. Прохоров, Б. А. Севастьянов, Я. Г. Синай, Д. М. Чибисов, А. Н. Ширяев, И. С. Борисов, В. И. Лотов, А. А. Могульский, С. Г. Фосс, “К 75-летию академика А. А. Боровкова”, ТВП, 51:2 (2006), 257–259 ; N. N. Vakhania, I. A. Ibragimov, V. P. Maslov, Yu. V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, Ya. G. Sinai, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, I. S. Borisov, V. I. Lotov, A. A. Mogul'skii, S. G. Foss, “To the 75th birthday of A. A. Borovkov”, Theory Probab. Appl., 51:2 (2007), 225–226

2005
93.	A. Cherny, A. Shiryaev, “On stochastic integrals up to infinity and predictable criteria for integrability”, Séminaire de Probabilités XXXVIII, Lecture Notes in Math., 1857, Springer, Berlin, 2005, 165–185	9 ^[x]
94.	V. S. Korolyuk, Yu. I. Medvedev, Yu. V. Prokhorov, V. N. Sachkov, I. V. Sergienko, A. N. Shiryayev, A. V. Skorokhod, “About scientific research of Igor Nikolayevich Kovalenko”, Random Oper. Stochastic Equations, 13:2 (2005), 147–152
95.	А. Н. Ширяев, М. А. Урусов, А. С. Черный, А. В. Селиванов, С. В. Дильман, И. Н. Медведев, А. С. Мищенко, А. П. Шашкин, “Информация о четвертой “Колмогоровской студенческой олимпиаде по теории вероятностей””, ТВП, 50:2 (2005), 411–413 ; A. N. Shiryaev, M. A. Urusov, A. S. Cherny, A. V. Selivanov, S. V. Dil'man, I. N. Medvedev, A. S. Mishchenko, A. P. Shashkin, “Information on the Fourth “Student Kolmogorov olympiad on the theory of probability””, Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 348–350	3 ^[x]

2004
96.	A. N. Shiryaev, “A remark on the quickest detection problems”, Statist. Decisions, 22:1 (2004), 79–82	7 ^[x]
97.	А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Об одном эффективном случае решения задачи об оптимальной остановке для случайных блужданий”, ТВП, 49:2 (2004), 373–382 ; A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “On an effective solution of the optimal stopping problem for random walks”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 344–354	38 ^[x]

2003
98.	J. Jacod, A. N. Shiryaev, Limit theorems for stochastic processes, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences], 288, Second edition, Springer-Verlag, Berlin, 2003 , xx+661 pp.	1372 ^[x]
99.	А. Н. Ширяев, М. Йор, “К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. I”, ТВП, 48:2 (2003), 375–385 ; A. N. Shiryaev, M. Yor, “On the problem of stochastic integral representations of functionals of the Brownian motion. I”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 304–313	10 ^[x]
100.	А. Н. Ширяев, “Предисловие”, Функц. анализ и его прил., 37:4 (2003), 3 ; A. N. Shiryaev, “Preface”, Funct. Anal. Appl., 37:4 (2003), 243
101.	A. N. Shiryaev, “On the defense work of A. N. Kolmogorov during World War II”, Mathematics and war (Karlskrona, 2002), Birkhäuser, Basel, 2003, 103–107
102.	А. Н. Ширяев, “Жизнь в поисках истины (к 100-летию со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова)”, Природа, 2003, № 4, 36–53
103.	Д. В. Аносов, И. Г. Башмакова, А. Н. Боголюбов, Л. Д. Кудрявцев, А. Н. Паршин, С. С. Петрова, К. А. Рыбников, В. М. Тихомиров, А. Н. Ширяев, “Сергей Сергеевич Демидов (к 60-летию со дня рождения)”, УМН, 58:6(354) (2003), 189–192 ; D. V. Anosov, I. G. Bashmakova, A. N. Bogolyubov, L. D. Kudryavtsev, A. N. Parshin, S. S. Petrova, K. A. Rybnikov, V. M. Tikhomirov, A. N. Shiryaev, “Sergei Sergeevich Demidov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 58:6 (2003), 1241–1244
104.	А. А. Боровков, В. А. Ватутин, В. М. Золотарев, А. М. Зубков, И. А. Ибрагимов, Р. И. Ивановская, В. Ф. Колчин, В. П. Маслов, Ю. В. Прохоров, М. В. Хатунцева, В. И. Хохлов, А. С. Холево, Д. М. Чибисов, А. Н. Ширяев, “К 80-летию Б. А. Севастьянова”, ТВП, 48:4 (2003), 785 ; A. A. Borovkov, V. A. Vatutin, V. M. Zolotarev, A. M. Zubkov, I. A. Ibragimov, R. I. Ivanovskaya, V. F. Kolchin, V. P. Maslov, Yu. V. Prokhorov, M. V. Khatuntseva, V. I. Khokhlov, A. S. Holevo, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, “On the 80th Birthday of B. A. Sevastyanov”, Theory Probab. Appl., 48:4 (2004), 697–702	2 ^[x]

2002
105.	A. N. Shiryaev, “Quickest detection problems in the technical analysis of the financial data”, Mathematical finance—Bachelier Congress (Paris, 2000), Springer Finance, Springer, Berlin, 2002, 487–521	60 ^[x]
106.	J. Kallsen, A. N. Shiryaev, “The cumulant process and Esscher's change of measure”, Finance Stoch., 6:4 (2002), 397–428	163 ^[x]
107.	G. Peskir, A. N. Shiryaev, “Solving the Poisson disorder problem”, Advances in finance and stochastics, Springer, Berlin, 2002, 295–312	67 ^[x]
108.	L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, A. Sulem, “A barrier version of the Russian option”, Advances in finance and stochastics, Springer, Berlin, 2002, 271–284	6 ^[x]
109.	А. Н. Ширяев, А. С. Черный, “Векторный стохастический интеграл и фундаментальные теоремы теории арбитража”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 12–56 ; A. N. Shiryaev, A. S. Cherny, “Vector Stochastic Integrals and the Fundamental Theorems of Asset Pricing”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 6–49	29 ^[x]
110.	A. S. Cherny, A. N. Shiryaev, M. Yor, “Limit behavior of the “horizontal-vertical” random walk and some extensions of the Donsker–Prokhorov invariance principle”, ТВП, 47:3 (2002), 498–517 ; Theory Probab. Appl., 47:3 (2003), 377–394	20 ^[x]
111.	A. N. Shiryaev, E. Valkeila, L. Yu. Vostrikova, “On Lower and Upper Functions for Square Integrable Martingales”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 290–301 ; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 281–292	1 ^[x]
112.	А. А. Боровков, М. А. Лифшиц, Я. Ю. Никитин, Ю. В. Прохоров, В. Н. Судаков, А. Н. Ширяев, “Ильдар Абдуллович Ибрагимов (к семидесятилетию со дня рождения)”, УМН, 57:5(347) (2002), 187–190 ; A. A. Borovkov, M. A. Lifshits, Ya. Yu. Nikitin, Yu. V. Prokhorov, V. N. Sudakov, A. N. Shiryaev, “Il'dar Abdullovich Ibragimov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 57:5 (2002), 1039–1043
113.	А. Н. Ширяев, “Предисловие”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 7–11 ; A. N. Shiryaev, “Preface”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 1–5
114.	Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, ред. А. Н. Ширяев, Е. Ф. Мищенко, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002 , 319 с.

2001
115.	R. S. Liptser, A. N. Shiryaev, Statistics of random processes. II. Applications, Stochastic Modelling and Applied Probability, Applications of Mathematics (New York), 6, Second, revised and expanded edition, Springer-Verlag, Berlin, 2001 , xvi+402 pp.
116.	R. S. Liptser, A. N. Shiryaev, Statistics of random processes. I. General theory, Stochastic Modelling and Applied Probability, Applications of Mathematics (New York), 5, Second, revised and expanded edition, Springer-Verlag, Berlin, 2001 , xvi+427 pp.
117.	Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев, “Русский опцион в условиях возможного “замораживания” цен”, УМН, 56:1(337) (2001), 187–188 ; L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “The Russian option under conditions of a possible price “freeze””, Russian Math. Surveys, 56:1 (2001), 179–181	2 ^[x]
118.	J. Kallsen, A. N. Shiryaev, “Time Change Representation of Stochastic Integrals”, ТВП, 46:3 (2001), 579–585 ; Theory Probab. Appl., 46:3 (2002), 522–528	50 ^[x]
119.	G. Peskir, A. N. Shiryaev, “A Note on the Call–Put Parity and a Call–Put Duality”, ТВП, 46:1 (2001), 181–183 ; Theory Probab. Appl., 46:1 (2002), 167–170	10 ^[x]
120.	С. А. Айвазян, Л. Г. Афанасьева, В. М. Бухштабер, Ю. Н. Благовещенский, Б. М. Гуревич, Ю. В. Прохоров, Я. Г. Синай, В. М. Тихомиров, А. Н. Ширяев, “Лев Дмитриевич Мешалкин (некролог)”, УМН, 56:3(339) (2001), 146–150 ; S. A. Aivazyan, L. G. Afanas'eva, V. M. Buchstaber, Yu. N. Blagoveshchenskii, B. M. Gurevich, Yu. V. Prokhorov, Ya. G. Sinai, V. M. Tikhomirov, A. N. Shiryaev, “Lev Dmitrievich Meshalkin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 56:3 (2001), 563–568	1 ^[x]

2000
121.	G. Peshkir, A. N. Shiryaev, “Maximal inequalities for reflected Brownian motion with drift”, Teor. \u Imovīr. Mat. Stat., 2000, no. 63, 125–131 ; G. Peshkir, A. N. Shiryaev, “Maximal inequalities for reflected Brownian motion with drift”, Theory Probab. Math. Statist., 2001, no. 63, 137–143 (2002)
122.	G. Peskir, A. N. Shiryaev, “Sequential testing problems for Poisson processes”, Ann. Statist., 28:3 (2000), 837–859	66 ^[x]
123.	A. N. Shiryaev, V. G. Spokoiny, Statistical experiments and decisions, Asymptotic theory, Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability, 8, World Scientific Publishing Co. Inc., River Edge, NJ, 2000 , xvi+281 pp.	19 ^[x]
124.	S. E. Graversen, A. N. Shiryaev, “An extension of P. Lévy's distributional properties to the case of a Brownian motion with drift”, Bernoulli, 6:4 (2000), 615–620	49 ^[x]
125.	S. E. Graversen, G. Peskir, A. N. Shiryaev, “Stopping Brownian motion without anticipation as close as possible to its ultimate maximum”, ТВП, 45:1 (2000), 125–136 ; Theory Probab. Appl., 45:1 (2001), 41–50	60 ^[x]
126.	A. N. Shiryaev, “Andreĭ Nikolaevich Kolmogorov (April 25, 1903 to October 20, 1987). A biographical sketch of his life and creative paths”, Kolmogorov in perspective, Hist. Math., 20, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2000, 1–87
127.	А. Н. Ширяев, “Рецензии на книги: Bertoin G. “Levy Processes”; Sato K.-I. “Levy Processes and Infinitely Divisible Distributions””, ТВП, 45:4 (2000), 819–821 ; A. N. Shiryaev, “Book review: Bertoin G. “Levy Processes”; Sato K.-I. “Levy Processes and Infinitely Divisible Distributions””, Theory Probab. Appl., 45:5 (2001), 725–730

1999
128.	A. N. Shiryaev, Essentials of stochastic finance. Facts, models, theory, Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability, 3, World Scientific Publishing Co. Inc., River Edge, NJ, 1999 , xvi+834 pp.	314 ^[x]
129.	А. С. Черный, А. Н. Ширяев, “Некоторые свойства броуновского движения со сносом и обобщение одной теоремы П. Леви”, ТВП, 44:2 (1999), 466–472 ; A. S. Cherny, A. N. Shiryaev, “Some distributional properties of a Brownian motion with a drift and an extension of P. Lévy's theorem”, Theory Probab. Appl., 44:2 (2000), 412–418	9 ^[x]
130.	Р. Дуади, М. Йор, А. Н. Ширяев, “О вероятностных характеристиках величин “падения” в стандартном броуновском движении”, ТВП, 44:1 (1999), 3–13 ; R. Douady, M. Yor, A. N. Shiryaev, “On probability characteristics of “downfalls” in a standard Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 29–38	46 ^[x]
131.	А. Н. Ширяев, “К истории создания Российской Академии наук и о первых публикациях по теории вероятностей в российских изданиях”, ТВП, 44:2 (1999), 241–248 ; A. N. Shiryaev, “On the history of the foundation of the Russian Academy of Sciences and about the first articles on probability theory in Russian publications”, Theory Probab. Appl., 44:2 (2000), 225–230	1 ^[x]

1998
132.	J. Jacod, A. N. Shiryaev, “Local martingales and the fundamental asset pricing theorems in the discrete-time case”, Finance Stoch., 2:3 (1998), 259–273	113 ^[x]
133.	D. O. Kramkov, A. N. Shiryaev, “Sufficient conditions of the uniform integrability of exponential martingales”, European Congress of Mathematics (Budapest, 1996), Vol. I, Progr. Math., 168, Birkhäuser, Basel, 1998, 289–295	6 ^[x]
134.	S. V. Anulova, A. Yu. Veretennikov, N. V. Krylov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Stochastic calculus”, Probability theory, III, Encyclopaedia Math. Sci., 45, Springer, Berlin, 1998, 1–253

1997
135.	A. N. Shiryaev, V. G. Spokoiny, “On sequential estimation of an autoregressive parameter”, Stochastics Stochastics Rep., 60:3-4 (1997), 219–240	15 ^[x]
136.	G. Peskir, A. N. Shiryaev, “On the Brownian first-passage time over a one-sided stochastic boundary”, ТВП, 42:3 (1997), 591–602 ; Theory Probab. Appl., 42:3 (1998), 444–453	10 ^[x]

1996
137.	L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “A dual Russian option for selling short”, Probability theory and mathematical statistics (St. Petersburg, 1993), Gordon and Breach, Amsterdam, 1996, 209–218
138.	H. Bühlmann, F. Delbaen, P. Embrechts, A. N. Shiryaev, “No-arbitrage, change of measure and conditional Esscher transforms”, Mathematics of finance, Part I, CWI Quarterly, 9:4 (1996), 291–317
139.	А. Н. Ширяев, “Теория вероятностей и Б. В. Гнеденко”, Фундамент. и прикл. матем., 2:4 (1996), 955
140.	А. Н. Ширяев, “Минимаксная оптимальность метода кумулятивных сумм (CUSUM) в случае непрерывного времени”, УМН, 51:4(310) (1996), 173–174 ; A. N. Shiryaev, “Minimax optimality of the method of cumulative sums (cusum) in the case of continuous time”, Russian Math. Surveys, 51:4 (1996), 750–751	69 ^[x]
141.	A. N. Shiryaev, Probability, Graduate Texts in Mathematics, 95, Second edition, Springer-Verlag, New York, 1996 , xvi+623 pp.	705 ^[x]
142.	В. А. Ватутин, В. М. Золотарев, Р. И. Ивановская, И. А. Ибрагимов, Ю. В. Прохоров, В. М. Сазонов, Б. А. Севастьянов, А. Д. Соловьев, Д. М. Чибисов, А. Н. Ширяев, “Борис Владимирович Гнеденко (1.I.1912-27.XII.1995)”, ТВП, 41:2 (1996), 393–395 ; V. A. Vatutin, V. M. Zolotarev, R. I. Ivanovskaya, I. A. Ibragimov, Yu. V. Prokhorov, V. M. Sazonov, B. A. Sevast'yanov, A. D. Solov'ev, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, “Boris Vladimirovich Gnedenko (1.I.1912-27.XII.1995)”, Theory Probab. Appl., 41:2 (1997), 326–327
143.	Б. М. Гуревич, И. А. Ибрагимов, Р. А. Минлос, И. А. Овсеевич, В. И. Оселедец, М. С. Пинскер, В. В. Прелов, Ю. В. Прохоров, Я. Г. Синай, А. С. Холево, А. Н. Ширяев, “Роланд Львович Добрушин (20.VII.1929–12.XI.1995)”, ТВП, 41:1 (1996), 164–169 ; B. M. Gurevich, I. A. Ibragimov, R. A. Minlos, I. A. Ovseevich, V. I. Oseledets, M. S. Pinsker, V. V. Prelov, Yu. V. Prokhorov, Ya. G. Sinai, A. S. Holevo, A. N. Shiryaev, “Roland L'vovich Dobrushin (20 July 1919 – 12 November 1995)”, Theory Probab. Appl., 41:1 (1997), 132–136

1995
144.	H. Föllmer, Ph. Protter, A. N. Shiryayev, “Quadratic covariation and an extension of Itô's formula”, Bernoulli, 1:1-2 (1995), 149–169	77 ^[x]
145.	Г. Пешкир, А. Н. Ширяев, “Неравенства Хинчина и мартингальное расширение сферы их действия”, УМН, 50:5(305) (1995), 3–62 ; G. Peškir, A. N. Shiryaev, “The Khintchine inequalities and martingale expanding sphere of their action”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 849–904	34 ^[x]
146.	М. Жанблан-Пике, А. Н. Ширяев, “Оптимизация потока дивидендов”, УМН, 50:2(302) (1995), 25–46 ; M. Jeanblanc-Picqué, A. N. Shiryaev, “Optimization of the flow of dividends”, Russian Math. Surveys, 50:2 (1995), 257–277	217 ^[x]

1994
147.	Ж. Жакод, А. Н. Ширяев, Предельные теоремы для случайных процессов, т. 2, Теория вероятностей и математическая статистика, 48, Наука, Физматлит, М., 1994 , 368 с.
148.	Ж. Жакод, А. Н. Ширяев, Предельные теоремы для случайных процессов, т. 1, Теория вероятностей и математическая статистика, 47, Nauka, Fizmatlit, Moscow, 1994 , 544 с.
149.	Д. О. Крамков, А. Н. Ширяев, “О расчетах рациональной стоимости “Русского опциона” в симметричной биномиальной модели $(B,S)$-рынка”, ТВП, 39:1 (1994), 191–200 ; D. O. Kramkov, A. N. Shiryaev, “On the rational pricing of the “Russian Option” for the symmetrical binomial model of a $(B,S)$-market”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 153–162	10 ^[x]
150.	Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев, “Новый взгляд на расчеты “Русского опциона””, ТВП, 39:1 (1994), 130–149 ; L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “A new look at pricing of the “Russian Option””, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 103–119	94 ^[x]
151.	А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время”, ТВП, 39:1 (1994), 80–129 ; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. II. Continuous time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 61–102	61 ^[x]
152.	А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время”, ТВП, 39:1 (1994), 23–79 ; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. I. Discrete time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 14–60	37 ^[x]
153.	А. Н. Ширяев, “О некоторых понятиях и стохастических моделях финансовой математики”, ТВП, 39:1 (1994), 5–22 ; A. N. Shiryaev, “On some basic concepts and some basic stochastic models used in finance”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 1–13	14 ^[x]

1993
154.	Л. Е. Дубинс, Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев, “Оптимальные правила остановки и максимальные неравенства для процессов Бесселя”, ТВП, 38:2 (1993), 288–330 ; L. E. Dubins, L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “Optimal stopping rules and maximal inequalities for Bessel processes”, Theory Probab. Appl., 38:2 (1993), 226–261	79 ^[x]
155.	L. Shepp, A. N. Shiryaev, “The Russian option: reduced regret”, Ann. Appl. Probab., 3:3 (1993), 631–640	173 ^[x]
156.	А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Предисловие”, Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ТВП, М., 1993, 3
157.	В. Г. Спокойный, А. Н. Ширяев, “О понятии $\lambda$-сходимости статистических экспериментов”, Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ТВП, М., 1993, 282–286 ; V. G. Spokoiny, A. N. Shiryaev, “On the concept of $\lambda$-convergence of statistical experiments”, Proc. Steklov Inst. Math., 202 (1994), 225–228
158.	А. Н. Ширяев, “Андрей Николаевич Колмогоров (25 апреля 1903 – 20 октября 1987). Биографический очерк о жизни и творческом пути”, Колмогоров в воспоминаниях, Наука, Физматлит, М., 1993, 9–143
159.	Н. С. Бахвалов, А. А. Боровков, Р. Л. Добрушин, А. В. Забродин, В. М. Золотарев, И. А. Ибрагимов, Ю. В. Прохоров, Б. А. Севастьянов, Я. Г. Синай, А. В. Скороход, В. А. Статулявичус, Р. З. Хасьминский, А. С. Холево, Д. М. Чибисов, А. Н. Ширяев, “Николай Николаевич Ченцов”, ТВП, 38:3 (1993), 613–623 ; N. S. Bakhvalov, A. A. Borovkov, R. L. Dobrushin, A. V. Zabrodin, V. M. Zolotarev, I. A. Ibragimov, Yu. V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, Ya. G. Sinai, A. V. Skorokhod, V. A. Statulyavichus, R. Z. Khas'minskii, A. S. Kholevo, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, “Memorial: Nikolai Nikolaevitch Chentsov”, Theory Probab. Appl., 38:3 (1993), 506–515	1 ^[x]
160.	В. И. Арнольд, Н. С. Бахвалов, К. В. Брушлинский, И. М. Гельфанд, Р. Л. Добрушин, А. В. Забродин, И. А. Ибрагимов, С. П. Курдюмов, С. П. Новиков, Д. Е. Охоцимский, Ю. В. Прохоров, Ю. Б. Радвогин, Я. Г. Синай, Р. З. Хасьминский, А. С. Холево, А. Н. Ширяев, Т. М. Энеев, “Николай Николаевич Ченцов (некролог)”, УМН, 48:2(290) (1993), 165–168 ; V. I. Arnol'd, N. S. Bakhvalov, K. V. Brushlinskii, I. M. Gel'fand, R. L. Dobrushin, A. V. Zabrodin, I. A. Ibragimov, S. P. Kurdyumov, S. P. Novikov, D. E. Okhotsimskii, Yu. V. Prokhorov, Yu. B. Radvogin, Ya. G. Sinai, R. Z. Khas'minskii, A. S. Holevo, A. N. Shiryaev, T. M. Eneev, “Nikolai Nikolaevich Chentsov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 48:2 (1993), 161–166	1 ^[x]
161.	Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ред. А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, Е. Ф. Мищенко, ТВП, М., 1993 , 304 с.

1992
162.	P. E. Greenwood, A. N. Shiryaev, “Asymptotic minimaxity of a sequential estimator for a first order autoregressive model”, Stochastics Stochastics Rep., 38:1 (1992), 49–65	18 ^[x]
163.	С. М. Пергаменщиков, А. Н. Ширяев, “О последовательном оценивании параметра стохастического разностного уравнения со случайными коэффициентами”, ТВП, 37:3 (1992), 482–501 ; S. M. Pergamenshchikov, A. N. Shiryaev, “Sequential Estimation of the Parameter of a Stochastic Difference Equation with Random Coefficients”, Theory Probab. Appl., 37:3 (1993), 449–470	3 ^[x]
164.	S. M. Pergamentshikov, A. N. Shiryaev, “On reparametrization and asymptotically optimal minimax estimation in a generalized autoregressive model”, Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I Math., 17:1 (1992), 111–116
165.	А. Н. Ширяев, “К восьмидесятилетию Бориса Владимировича Гнеденко (интервью)”, ТВП, 37:4 (1992), 724–746 ; A. N. Shiryaev, “In Celebration of the 80th Birthday of Boris Vladimirovitch Gnedenko (An Interview)”, Theory Probab. Appl., 37:4 (1993), 674–691	2 ^[x]
166.	А. Н. Ширяев, П. Эмбрехтс, “Информационный бюллетень № 3 Советского Комитета Общества Бернулли”, ТВП, 37:1 (1992), 227–236 ; A. N. Shiryaev, P. Embrechts, “Information Bulletin №3 on the Soviet Committee of the Bernoulli Society”, Theory Probab. Appl., 37:1 (1993), 194–205
167.	А. Н. Ширяев, “Второй Всемирный Конгресс общества Бернулли”, ТВП, 37:1 (1992), 3–4 ; A. N. Shiryaev, “2nd World Congress of the Bernoulli Society”, Theory Probab. Appl., 37:1 (1993), 1–2

1991
168.	A. N. Shiryaev, “Development of the ideas and methods of Chebyshev in limit theorems of probability theory”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Mekh., 1991, no. 5, 24–36 ; A. N. Shiryaev, “Development of the ideas and methods of Chebyshev in limit theorems of probability theory”, Moscow Univ. Math. Bull., 46:5 (1991), 20–29
169.	A. N. Shiryaev, “Everything about Kolmogorov was unusual …”, CWI Quarterly, 4:3 (1991), 189–193
170.	A. N. Shiryaev, “Everything about Kolmogorov was unusual …”, Statist. Sci., 6:3 (1991), 313–318
171.	А. Н. Ширяев, “Информационный бюллетень № 1 Советского Комитета Общества Бернулли”, ТВП, 36:1 (1991), 199–203 ; A. N. Shiryaev, “Information bulletin №1 of the Soviet Committee of the Bernoulli Society”, Theory Probab. Appl., 36:1 (1991), 201–206

1990
172.	R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Large deviation for martingales with independent and homogeneous increments”, Probability theory and mathematical statistics (Vilnius, 1989), Vol. II, “Mokslas”, Vilnius, 1990, 124–133

1989
173.	П. Е. Гринвуд, А. Н. Ширяев, “Uniform weak convergence of semimartingales with applications to the estimation of a parameter in an autoregression model of the first order”, Статистика и управление случайными процессами (Прейла, 1987), ред. А. Н. Ширяев, Наука, М., 1989, 40–48
174.	A. N. Shiryaev, “Fundamental principles of martingale methods in functional limit theorems”, Probability theory and mathematical statistics, Trudy Tbiliss. Mat. Inst. Razmadze Akad. Nauk Gruzin. SSR, 92, 1989, 28–45
175.	R. Sh. Liptser, A. N. Shiryayev, Theory of martingales, Mathematics and its Applications (Soviet Series), 49, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, 1989 , xiv+792 pp.	410 ^[x]
176.	С. В. Анулова, А. Ю. Веретенников, Н. В. Крылов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Стохастическое исчисление”, Теория вероятностей – 3, Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления, 45, ВИНИТИ, М., 1989, 5–253 , 260 с.	14 ^[x]
177.	Я. Г. Синай, А. Н. Ширяев, “К пятидесятилетию создания кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ, основанной А. Н. Колмогоровым”, ТВП, 34:1 (1989), 190–191 ; Ya. G. Synai, A. N. Shiryayev, “Fiftieth Annyversary of the Foundation by A. N. Kolmogorov of the Department of Probability Theory at the Faculty of Mechanics and Mathematics at the MSU”, Theory Probab. Appl., 34:1 (1989), 164–165	1 ^[x]
178.	А. Н. Ширяев, “Андрей Николаевич Колмогоров (25.IV.1903–20.X.1987): In Memoriam”, ТВП, 34:1 (1989), 5–118 ; A. N. Shiryayev, “Andrei Nikolaevich Kolmogorov (25.IV.1903–20.X.1987): In Memoriam”, Theory Probab. Appl., 34:1 (1989), 1–99	2 ^[x]
179.	А. Н. Ширяев, Верояность, 2-е изд., Наука, М., 1989 , 640 с.
180.	A. N. Shiryaev, “Kolmogorov: life and creative activities”, Ann. Probab., 17:3 (1989), 866–944	24 ^[x]
181.	А. Н. Ширяев, “Об Обществе Бернулли”, ТВП, 34:2 (1989), 425–426 ; A. N. Shiryaev, “On Bernoulli Society”, Theory Probab. Appl., 34:2 (1989), 378–380

1988
182.	A. N. Shiryayev, “Some words in memory of Professor G. Maruyama”, Probability theory and mathematical statistics (Kyoto, 1986), Lecture Notes in Math., 1299, Springer, Berlin, 1988, 7–10
183.	А. Н. Колмогоров, Ю. В. Прохоров, А. Н. Ширяев, “Вероятностно-статистические методы обнаружения спонтанно возникающих эффектов”, Теория вероятностей, теория функций, механика, Сборник обзорных статей 5. К 50-летию Института, Тр. МИАН СССР, 182, Наука, М., 1988, 4–23 ; A. N. Kolmogorov, Yu. V. Prokhorov, A. N. Shiryaev, “Probabilistic-statistical methods of detecting spontaneously occurring effects”, Proc. Steklov Inst. Math., 182 (1990), 1–21	5 ^[x]
184.	А. Н. Ширяев, “О научном наследии А. Н. Колмогорова”, УМН, 43:6(264) (1988), 209–210 ; A. N. Shiryaev, “On the scientific heritage of A. N. Kolmogorov”, Russian Math. Surveys, 43:6 (1988), 211–212	1 ^[x]
185.	A. N. Širjaev, Wahrscheinlichkeit, Hochschulbücher für Mathematik [University Books for Mathematics], 91, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1988 , 592 pp. (German)
186.	А. Н. Ширяев, Ю. А. Кошевник, “Рецензия на книгу Pollard D. «Convergence of stochastic processes»”, ТВП, 33:1 (1988), 216–219 ; A. N. Shiryaev, Yu. A. Koshevnik, “Book review: «Convergence of Stochastic Processes» D. Pollard”, Theory Probab. Appl., 33:1 (1988), 201–203

1987
187.	J. Jacod, A. N. Shiryaev, Limit theorems for stochastic processes, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences], 288, Springer-Verlag, Berlin, 1987 , xviii+601 pp.	997 ^[x]
188.	А. Н. Ширяев, “Первый Всемирный конгресс Общества Бернулли”, УМН, 42:6(258) (1987), 203–205
189.	А. Н. Ширяев, А. А. Новиков, Э. Л. Пресман, “Первый Всемирный Конгресс Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли (продолжение)”, ТВП, 32:2 (1987), 417–418 ; A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, E. L. Presman, “First World Congress of Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability (continuation)”, Theory Probab. Appl., 32:2 (1987), 384–385
190.	А. Н. Ширяев, А. А. Новиков, Э. Л. Пресман, “Первый Всемирный Конгресс Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли”, ТВП, 32:2 (1987), 217–218 ; A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, E. L. Presman, “First World Congress of Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability”, Theory Probab. Appl., 32:2 (1987), 199–200	1 ^[x]

1986
191.	Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, Теория мартингалов, Теория вероятностей и математическая статистика, Наука, М., 1986 , 512 с.
192.	Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the variation distance for probability measures defined on a filtered space”, Probab. Theory Relat. Fields, 71:1 (1986), 19–35	25 ^[x]

1985
193.	P. E. Greenwood, A. N. Shiryayev, Contiguity and the statistical invariance principle, Stochastics Monographs, 1, Gordon & Breach Science Publishers, New York, 1985 , viii+236 pp.
194.	R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On contiguity of probability measures corresponding to semimartingales”, Anal. Math., 11:2 (1985), 93–124	5 ^[x]
195.	J. Mémin, A. N. Shiryayev, “Distance de Hellinger-Kakutani des lois correspondant à deux processus à accroissements indépendants”, Z. Wahrsch. Verw. Gebiete, 70:1 (1985), 67–89	18 ^[x]

1984
196.	Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Оценки близости по вариации вероятностных мер”, Докл. АН СССР, 278:2 (1984), 265–268 ; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Estimates of proximity in variation of probability measures”, Sov. Math. Dokl., 30 (1984), 351–354	2 ^[x]
197.	A. N. Shiryayev, Probability, Graduate Texts in Mathematics, 95, Springer-Verlag, New York, 1984 , xi+577 pp.	446 ^[x]

1983
198.	R. Liptser, A. Shiryayev, “On the problem of “predictable” criteria of contiguity”, Probability theory and mathematical statistics (Tbilisi, 1982), Lecture Notes in Math., 1021, Springer, Berlin, 1983, 386–418	6 ^[x]
199.	Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Слабая сходимость последовательности семимартингалов к процессу диффузионного типа”, Матем. сб., 121(163):2(6) (1983), 176–200 ; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Weak convergence of a sequence of semimartingales to a process of diffusion type”, Math. USSR-Sb., 49:1 (1984), 171–195	3 ^[x]
200.	Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Слабая и сильная сходимость распределений считающих процессов”, ТВП, 28:2 (1983), 288–319 ; Yu. M. Kabanov, R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “Weak and strong convergence of distributions of counting processes”, Theory Probab. Appl., 28:2 (1984), 303–336	21 ^[x]
201.	Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О принципе инвариантности для семимартингалов в «неклассической» постановке”, ТВП, 28:1 (1983), 3–31 ; R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “On the invariance principle for semimartingales with «nonclassical» assumptions”, Theory Probab. Appl., 28:1 (1984), 1–34	5 ^[x]
202.	А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “IV Советско-японский симпозиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 28:1 (1983), 198–199 ; A. A. Novikov, A. N. Širyaev, “IV Soviet-Japanese symposium on probability theory and mathematical statistics”, Theory Probab. Appl., 28:1 (1984), 208–209

1982
203.	R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On a problem of necessary and sufficient conditions in the functional central limit theorem for local martingales”, Z. Wahrsch. Verw. Gebiete, 59:3 (1982), 311–318	18 ^[x]
204.	Р. Ш. Липцер, Ф. Пукельшейм, А. Н. Ширяев, “О необходимых и достаточных условиях контигуальности и полной асимптотической разделимости вероятностных мер”, УМН, 37:6(228) (1982), 97–124 ; R. Sh. Liptser, F. Pukel'sheim, A. N. Shiryaev, “Necessary and sufficient conditions for contiguity and entire asymptotic separation of probability measures”, Russian Math. Surveys, 37:6 (1982), 107–136	6 ^[x]
205.	Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О скорости сходимости в центральной предельной теореме для семимартингалов”, ТВП, 27:1 (1982), 3–14 ; R. Š. Lipсer, A. N. Širyaev, “On the rate of convergence in the central limit theorem for semimartingales”, Theory Probab. Appl., 27:1 (1982), 1–13	13 ^[x]

1981
206.	A. N. Shiryayev, “Martingales: recent developments, results and applications”, Internat. Statist. Rev., 49:3 (1981), 199–233	46 ^[x]
207.	R. Sz. Lipcer, A. N. Sziriajew, Statystyka procesów stochastycznych, Filtracja nieliniowa i zagadnienia pokrewne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warsaw, 1981 , 680 pp. (Polish)
208.	Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О слабой сходимости семимартингалов к стохастически непрерывным процессам с независимыми и условно независимыми приращениями”, Матем. сб., 116(158):3(11) (1981), 331–358 ; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On weak convergence of semimartingales to stochastically continuous processes with independent and conditionally independent increments”, Math. USSR-Sb., 44:3 (1983), 299–323	9 ^[x]
209.	Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О необходимых и достаточных условиях в функциональной центральной предельной теореме для семимартингалов”, ТВП, 26:1 (1981), 132–137 ; R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “Necessary and sufficient conditions for the functional central limit theorem for semimartingales”, Theory Probab. Appl., 26:1 (1981), 130–135	13 ^[x]
210.	А. Н. Ширяев, “Рецензия на книгу М. Metivier, J. Pellaumail «Stochastic Integration»”, ТВП, 26:2 (1981), 436–439 ; A. N. Širyaev, “М. Metivier, J. Pellaumail «Stochastic Integration» (book review)”, Theory Probab. Appl., 26:2 (1982), 424–431

1980
211.	H. J. Engelbert, A. N. Shiryaev, “On absolute continuity and singularity of probability measures”, Mathematical statistics, Banach Center Publ., 6, PWN, Warsaw, 1980, 121–132	5 ^[x]
212.	Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryayev, “On absolute continuity of probability measures for Markov-Itô processes”, Stochastic differential systems, Proc. IFIP-WG 7/1 Working Conf. (Vilnius, 1978), Lecture Notes in Control and Information Sci., 25, Springer, Berlin, 1980, 114–128	4 ^[x]
213.	A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of probability measures in functional spaces”, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Helsinki, 1978), Acad. Sci. Fennica, Helsinki, 1980, 209–225
214.	Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Some limit theorems for simple point processes (a martingale approach)”, Stochastics, 3:3 (1980), 203–216	24 ^[x]
215.	Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О представлении целочисленных случайных мер и локальных мартингалов с помощью случайных мер с детерминированными компенсаторами”, Матем. сб., 111(153):2 (1980), 293–307 ; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the representation of integral-valued random measures and local martingales by means of random measures with deterministic compensators”, Math. USSR-Sb., 39:2 (1981), 267–280	5 ^[x]
216.	Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Функциональная центральная предельная теорема для семимартингалов”, ТВП, 25:4 (1980), 683–703 ; R. Š. Lipčer, A. N. Širyaev, “A functional central limit theorem for semimartingales”, Theory Probab. Appl., 25:4 (1981), 667–688	66 ^[x]
217.	А. Н. Ширяев, Вероятность, Наука, М., 1980 , 576 с.

1979
218.	J. Mémin, A. N. Shiryayev, “Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles”, Séminaire de Probabilités, XIII (Univ. Strasbourg, Strasbourg, 1977/78), Lecture Notes in Math., 721, Springer, Berlin, 1979, 147–161 (French)	3 ^[x]
219.	H. J. Engelbert, A. N. Shiryaev, “On the sets of convergence of generalized submartingales”, Stochastics, 2:3 (1979), 155–166	8 ^[x]
220.	Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. II”, Матем. сб., 108(150):1 (1979), 32–61 ; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. II”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 31–58	31 ^[x]

1978
221.	Yu. Kabanov, R. Liptser, A. Shiryaev, “Necessary and sufficient conditions for absolute continuity of measures corresponding to point (counting) processes”, Proceedings of the International Symposium on Stochastic Differential Equations (Res. Inst. Math. Sci., Kyoto Univ., Kyoto, 1976), Wiley, New York, 1978, 111–126
222.	R. S. Liptser, A. N. Shiryayev, Statistics of random processes. II: Applications, Applications of Mathematics, 6, Springer-Verlag, New York, 1978 , x+339 pp.
223.	A. N. Shiryayev, Optimal stopping rules, Applications of Mathematics, 8, Springer-Verlag, New York, 1978 , x+217 pp.
224.	Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. I”, Матем. сб., 107(149):3(11) (1978), 364–415 ; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. I”, Math. USSR-Sb., 35:5 (1979), 631–680	68 ^[x]

1977
225.	Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, ““Предсказуемые” критерии абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер”, Докл. АН СССР, 237:5 (1977), 1016–1019 ; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, ““Predictable” criteria for absolute continuity and singularity of probability measures (the continuous time case)”, Sov. Math. Dokl., 18 (1977), 1515–1518 (1978)	2 ^[x]
226.	Liptser R. S., A. N. Shiryayev, Statistics of random processes. I: General theory, Applications of Mathematics, 5, Springer-Verlag, New York, 1977 , x+394 pp.
227.	Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “К вопросу об абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер”, Матем. сб., 104(146):2(10) (1977), 227–247 ; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the question of absolute continuity and singularity of probability measures”, Math. USSR-Sb., 33:2 (1977), 203–221	36 ^[x]

1976
228.	Yu. M. Kabanov, R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “Criteria of absolute continuity of measures corresponding to multivariate point processes”, Proceedings of the Third Japan–USSR Symposium on Probability Theory (Tashkent, 1975), Lecture Notes in Math., 550, Springer, Berlin, 1976, 232–252	8 ^[x]
229.	А. Н. Ширяев, Статистический последовательный анализ. Оптимальные правила остановки, 2-е изд., перераб., Наука, М., 1976 , 272 с.

1975
230.	Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Мартингальные методы в теории точечных процессов”, Труды школы-семинара по теории случайных процессов (Друскининкай, 1974), ч. II, Ин-т физ. и матем. АН Лит. ССР, Вильнюс, 1975, 269–354
231.	А. Н. Ширяев, “Reduction of data with preservation of information, and innovation processes”, Труды школы-семинара по теории случайных процессов (Друскининкай, 1974), ч. II, Ин-т физ. и матем. АН Лит. ССР, Вильнюс, 1975, 235–267

1974
232.	A. N. Širjaev, “Optimal filtering of random processes”, Probabilistic and statistical methods, Internat. Summer School Probability Theory and Math. Statist. (Varna, 1974), B"lgar. Akad. Nauk. Inst. Mat. i Meh. s Izčisl. Cent"r, Sofia, 1974, 126–199 (Bulgarian)
233.	А. Н. Ширяев, Р. Ш. Липцер, Статистика случайных процессов (нелинейная фильтрация и смежные вопросы), Теория вероятностей и математическая статистика, 15, Наука, Физматлит, М., 1974 , 696 с.
234.	A. N. Širjaev, “Statistics of diffusion processes”, Progress in statistics, European Meeting of Statisticians (Budapest, 1972), Vol. II, Colloq. Math. Soc. János Bolyai, 9, North-Holland, Amsterdam, 1974, 737–751

1973
235.	A. N. Shiryayev, “Statistics of diffusion type processes”, Proceedings of the Second Japan–USSR Symposium on Probability Theory (Kyoto, 1972), Lecture Notes in Math., 330, Springer, Berlin, 1973, 397–411	4 ^[x]
236.	A. N. Širjaev, Statistical sequential analysis, Optimal stopping rules, Translations of Mathematical Monographs, 38, American Mathematical Society, Providence, R.I., 1973 , iv+174 pp.

1972
237.	Б. Л. Розовский, А. Н. Ширяев, “О бесконечных системах стохастических дифференциальных уравнений, возникающих в теории оптимальной нелинейной фильтрации”, ТВП, 17:2 (1972), 228–237 ; B. L. Rozovskii, A. N. Shiryaev, “On infinite order systems of stochastic differential equations arising in the theory of optimal non-linear filtering”, Theory Probab. Appl., 17:2 (1973), 218–226	3 ^[x]
238.	R. Sh. Lipster, A. N. Shiryayev, “Statistics of conditionally Gaussian random sequences”, Proceedings of the Sixth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability (Univ. California, Berkeley, Calif., 1970/1971), Vol. II: Probability theory, Univ. California Press, Berkeley, Calif., 1972, 389–422
239.	Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Об абсолютной непрерывности мер, соответствующих процессам диффузионного типа, относительно винеровской”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 36:4 (1972), 847–889 ; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the absolute continuity of measures corresponding to processes of diffusion type relative to a Wiener measure”, Math. USSR-Izv., 6:4 (1972), 839–882	18 ^[x]

1971
240.	A. N. Shiryayev, “Sur les équations stochastiques aux dérivées partielles”, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1970), Gauthier-Villars, Paris, 1971, 537–544 (French)
241.	И. Л. Легостаева, А. Н. Ширяев, “Минимаксные веса в задаче выделения тренда случайного процесса”, ТВП, 16:2 (1971), 339–345 ; I. L. Legostaeva, A. N. Širyaev, “Minimax weights in a trend detection problem for a stochastic process”, Theory Probab. Appl., 16:2 (1971), 344–349	30 ^[x]

1969
242.	А. Н. Ширяев, Статистический последовательный анализ. Оптимальные правила остановки, Наука, М., 1969 , 231 с.
243.	A. N. Shiryaev, “Optimal stopping rules for Markov processes with continuous time (With discussion)”, Bull. Inst. Internat. Statist., 43, book 1 (1969), 395–408
244.	Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О плотности вероятностных мер процессов диффузионного типа”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 33:5 (1969), 1120–1131 ; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the density of probability measures of diffusion-type processes”, Math. USSR-Izv., 3:5 (1969), 1055–1066	2 ^[x]
245.	Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Интерполяции и фильтрация скачкообразной компоненты марковского процесса”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 33:4 (1969), 901–914 ; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Interpolation and filtering of a jump-like component of a Markov process”, Math. USSR-Izv., 3:4 (1969), 853–865	1 ^[x]

1968
246.	Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Нелинейная фильтрация диффузионных марковских процессов”, Исследования по математической статистике, Тр. МИАН СССР, 104, 1968, 135–180 ; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Nonlinear filtration of diffusion Markov processes”, Proc. Steklov Inst. Math., 104 (1968), 163–218	7 ^[x]
247.	А. Н. Ширяев, “Исследования по статистическому последовательному анализу”, Матем. заметки, 3:6 (1968), 739–754 ; A. N. Shiryaev, “Investigations by statistical sequential analysis”, Math. Notes, 3:6 (1968), 473–482	2 ^[x]
248.	Б. И. Григелионис, А. Н. Ширяев, “Об управляемых марковских процессах и задаче Cтефана”, Пробл. передачи информ., 4:1 (1968), 60–72 ; B. I. Grigelionis, A. N. Shiryaev, “Controllable Markov Processes and Stefan's Problem”, Problems Inform. Transmission, 4:1 (1968), 47–57
249.	Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Нелинейная интерполяция компонент диффузионных марковских процессов (прямые уравнения, эффективные формулы)”, ТВП, 13:4 (1968), 602–620 ; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Nonlinear interpolation of components of diffusion Markov processes”, Theory Probab. Appl., 13:4 (1968), 564–583	6 ^[x]
250.	Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Экстраполяция многомерных марковских процессов по неполным данным”, ТВП, 13:1 (1968), 17–38 ; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Extrapolation of multidimensional Markov processes from incomplete data”, Theory Probab. Appl., 13:1 (1968), 15–38	3 ^[x]
251.	А. Н. Ширяев, “John Lamperti, “Probability (A survey of the mathematical theory)” (рецензия)”, УМН, 23:2(140) (1968), 258–259

1967
252.	А. Н. Ширяев, “О двух задачах последовательного анализа”, Кибернетика, 1967, № 2, 79–86 ; A. N. Shiryaev, “Two problems of sequential analysis”, Cybernetics, 3:2 (1967), 63–69 (1969)	42
253.	А. Н. Ширяев, “Некоторые новые результаты в теории управляемых случайных процессов”, Trans. Fourth Prague Conf. on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes (Prague, 1965), Academia, Prague, 1967, 131–203
254.	А. Н. Ширяев, “Письмо в редакцию”, Пробл. передачи информ., 3:1 (1967), 86–87 ; A. N. Shiryaev, “Letter to the Editor”, Problems Inform. Transmission, 3:1 (1967), 70–71
255.	А. Н. Ширяев, “Письмо в редакцию”, ТВП, 12:2 (1967), 395–396 ; A. N. Shiryaev, “Letter to the Editor”, Theory Probab. Appl., 12:2 (1967), 342	3 ^[x]

1966
256.	А. Н. Ширяев, “Стохастические уравнения нелинейной фильтрации скачкообразных марковских процессов”, Пробл. передачи информ., 2:3 (1966), 3–22 ; A. N. Shiryaev, “Stochastic Equations of Nonlinear Filtering of Markovian Jump Processes”, Problems Inform. Transmission, 2:3 (1966), 1–18	4 ^[x]
257.	Б. И. Григелионис, А. Н. Ширяев, “О задаче Стефана и оптимальных правилах остановки марковских процессов”, ТВП, 11:4 (1966), 612–631 ; B. I. Grigelionis, A. N. Shiryaev, “On Stefan's problem and optimal stopping rules for Markov processes”, Theory Probab. Appl., 11:4 (1966), 541–558	72 ^[x]

1965
258.	A. N. Širjaev, “Sequential analysis and controlled random processes (discrete time)”, Kibernetika (Kiev), 1965:3 (1965), 1–24
259.	Б. И. Григелионис, А. Н. Ширяев, “Критерии «урезанности» оптимального момента остановки в последовательном анализе”, ТВП, 10:4 (1965), 601–613 ; B. I. Grigelionis, A. N. Shiryaev, “Some criterions of “truncatedness” of the optimal stopping moment in sequential analysis”, Theory Probab. Appl., 10:4 (1965), 541–552	4 ^[x]
260.	А. Н. Ширяев, “Некоторые точные формулы в задаче о «разладке»”, ТВП, 10:2 (1965), 380–385 ; A. N. Shiryaev, “Some explicit formulae in a problem on “disorder””, Theory Probab. Appl., 10:2 (1965), 348–354	23 ^[x]
261.	Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Об одной байесовской задаче последовательного поиска в диффузионной аппроксимации”, ТВП, 10:1 (1965), 192–199 ; R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “On a Bayes Problem of Sequential Search in Diffusion Approximation”, Theory Probab. Appl., 10:1 (1965), 178–186	1 ^[x]

1964
262.	А. Н. Ширяев, “К теории решающих функций и управлению процессом наблюдения по неполным данным”, Trans. Third Prague Conf. Information Theory, Statist. Decision Functions, Random Processes (Liblice, 1962), Publ. House Czech. Acad. Sci., Prague, 1964, 657–681
263.	А. Н. Ширяев, “Обнаружение случайно появляющейся цели в многоканальной системе”, Сборник работ по теории вероятностей, Тр. МИАН СССР, 71, Наука, М., 1964, 113–117
264.	О. В. Висков, А. Н. Ширяев, “Об управлениях, приводящих к оптимальным стационарным режимам”, Сборник работ по теории вероятностей, Тр. МИАН СССР, 71, Наука, М., 1964, 35–45	3 ^[x]
265.	В. И. Аркин, В. А. Колемаев, А. Н. Ширяев, “О нахождении оптимальных управлений”, Сборник работ по теории вероятностей, Тр. МИАН СССР, 71, Наука, М., 1964, 21–25
266.	А. Н. Ширяев, “О марковских достаточных статистиках в неаддитивных байесовских задачах последовательного анализа”, ТВП, 9:4 (1964), 670–686 ; A. N. Širyaev, “On Markov Sufficient Statistics in Nonadditive Bayes Problems of Sequential Analysis”, Theory Probab. Appl., 9:4 (1964), 604–618	25 ^[x]

1963
267.	Р. Л. Добрушин, М. С. Пинскер, А. Н. Ширяев, “Применение понятия энтропии в проблемах обнаружения сигнала на фоне шума”, Литов. матем. сб., 3:1 (1963), 107–122
268.	А. Н. Ширяев, “Ergodicity conditions for stationary processes in terms of higher-order moments”, ТВП, 8 (1963), 470–473 ; A. N. Shiryaev, “On Conditions for Ergodicity of Stationary Processes in Terms of Higher Order Moments”, Theory Probab. Appl., 8:4 (1963), 436–439	13 ^[x]
269.	А. Н. Ширяев, “К обнаружению разладок производственного процесса. II”, ТВП, 8 (1963), 431–443 ; A. N. Shiryaev, “On the Detection of Disorder in a Manufacturing Process. II”, Theory Probab. Appl., 8:4 (1963), 402–413	8 ^[x]
270.	А. Н. Ширяев, “Об оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения”, ТВП, 8:1 (1963), 26–51 ; A. N. Shiryaev, “On optimum methods in quickest detection problems”, Theor. Probab. Appl., 8 (1963), 22–46	576 ^[x]
271.	А. Н. Ширяев, “К обнаружению разладок производственного процесса. I”, ТВП, 8:3 (1963), 264–281 ; A. N. Shiryaev, “On Discovering Disorder in a Manufacturing Process. I”, Theory Probab. Appl., 8:3 (1963), 247–265	25 ^[x]

1962
272.	А. Н. Ширяев, “Рецензия на книгу Э. Л. Леманн “Проверка статистических гипотез””, ТВП, 7:2 (1962), 240–242 [A. N. Shiryaev, “Review on the book: Е. L. Lehmann, Testing statistical hypotheses”, Teor. Veroyatnost. i Primenen., 7:2 (1962), 240–242]

1961
273.	А. Н. Ширяев, “Задача скорейшего обнаружения нарушения стационарного режима”, Докл. АН СССР, 138:5 (1961), 1039–1042 ; A. N. Shiryaev, “The problem of the most rapid detection of a disturbance in a stationary process”, Sov. Math. Dokl., 2 (1961), 795–799	9 ^[x]
274.	А. Н. Ширяев, “Обнаружение спонтанно возникающих эффектов”, Докл. АН СССР, 138 (1961), 799–801	5 ^[x]

1960
275.	В. П. Леонов, А. Н. Ширяев, “Некоторые вопросы спектральной теории старших моментов. II”, ТВП, 5 (1960), 460–464 ; V. P. Leonov, A. N. Sirjaev, “Some problems in the spectral theory of higher-order moments. II”, Theor. Probab. Appl., 5 (1960), 417–421 (1962)	15 ^[x]
276.	А. Н. Ширяев, “Некоторые вопросы спектральной теории старших моментов. I”, ТВП, 5:3 (1960), 293–313 ; A. N. Shiryaev, “Some problems in the spectral theory of higher-order moments. I”, Theor. Probab. Appl., 5:3 (1960), 265–284 (1962)	61 ^[x]

1959
277.	В. П. Леонов, А. Н. Ширяев, “К технике вычисления семиинвариантов”, ТВП, 4:1 (1959), 342–355 ; V. P. Leonov, A. N. Sirjaev, “On a method of semi-invariants”, Theor. Probab. Appl., 4:1 (1959), 319–329	225 ^[x]

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru

1.	On the stochastic resonance А. Н. Ширяев Девятая международная конференция по стохастическим методам 3 июня 2024 г. 10:00
2.	Открытие конференции. Приветственное слово А. Н. Ширяев Девятая международная конференция по стохастическим методам 3 июня 2024 г. 09:00
3.	Андрей Николаевич Колмогоров 25.IV.1903–20.X.1987 А. Н. Ширяев Общее собрание Отделения математических наук РАН, 2024 27 мая 2024 г.
4.	Отдел теории вероятностей и математической статистики А. С. Холево, А. Н. Ширяев МИАН-90 14 мая 2024 г. 11:30
5.	О рандомизации и стохастическом резонансе (с применениями для описания периодичности ледниковых периодов на Земле) А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 14 февраля 2024 г. 16:45
6.	On theories of decision making under risk and uncertainty (and on paradoxes, capacities, Choque integrals and inverse stochastic differential equations) А. Н. Ширяев International scientific workshop OTHA Fall 2023 18 декабря 2023 г. 10:00
7.	On direct and inverse Kolmogorov equations for purely jump-like Markov processes and their generalizations А. Н. Ширяев Seminar on Analysis, Differential Equations and Mathematical Physics 19 октября 2023 г. 18:00
8.	О теориях принятия решений в условиях риска и неопределенности А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 4 октября 2023 г. 16:45
9.	О прямых и обратных уравнениях Колмогорова для скачкообразных марковских процессов со счетным множеством состояний и их обобщениях на случай стандартных борелевских пространств А. Н. Ширяев Конференция «Колмогоров-120. МИАН» 26 апреля 2023 г. 10:40
10.	Kolmogorov's equations for jump Markov processes and their applications to control Eugene Feinberg, Albert Shiryaev Международная конференция «Теория вероятностей и ее применения: П. Л. Чебышев – 200» (Шестая международная конференция по стохастическим методам) 20 мая 2021 г. 16:00
11.	Opening Valery Kozlov, Dmitry Treschev, Albert Shiryaev Международная конференция «Теория вероятностей и ее применения: П. Л. Чебышев – 200» (Шестая международная конференция по стохастическим методам) 17 мая 2021 г. 10:30
12.	Prokhorov's theorem Albert N. Shiryaev Международная конференция «Prokhorov and Probability Theory», посвященная 90-летию со дня рождения Ю. В. Прохорова 16 декабря 2019 г. 10:00
13.	Opening Albert N. Shiryaev Международная конференция «Prokhorov and Probability Theory», посвященная 90-летию со дня рождения Ю. В. Прохорова 16 декабря 2019 г. 09:50
14.	Случайность в вероятности и Колмогоровская сложность А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 17 октября 2018 г. 16:45
15.	Случайные блуждания и броуновское движение, занятие 3 А. Н. Ширяев Летняя школа «Современная математика» имени Виталия Арнольда, 2018 27 июля 2018 г. 09:30
16.	Случайные блуждания и броуновское движение, занятие 2 А. Н. Ширяев Летняя школа «Современная математика» имени Виталия Арнольда, 2018 26 июля 2018 г. 17:15
17.	Случайные блуждания и броуновское движение, занятие 1 А. Н. Ширяев Летняя школа «Современная математика» имени Виталия Арнольда, 2018 25 июля 2018 г. 09:30
18.	Стохастические задачи о разладке А. Н. Ширяев Научная сессия МИАН, посвященная подведению итогов 2016 года 16 ноября 2016 г. 10:30
19.	Леонард Эйлер и теория вероятностей А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 24 февраля 2016 г. 16:45
20.	CUSUM-статистика и её оптимальность в критерии Лордена А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 17 февраля 2016 г. 16:45
21.	Открытие А. Н. Ширяев Симпозиум A. Novikov-70 «Stochastic Methods in Finance and Statistics» 28 декабря 2015 г. 09:00
22.	О минимаксных процедурах в задачах о разладке А. Н. Ширяев Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН 24 декабря 2015 г. 13:00
23.	Opening Ceremony A. N. Shiryaev Международная конференция по теории вероятностей и математической статистике, посвященная 85-летию со дня рождения Ю. В. Прохорова 12 февраля 2015 г. 10:00
24.	Круглый стол «Вероятность и статистика в школе» А. Н. Ширяев Конференция «Московское Математическое Общество и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», посвященная 150-летию образования Московского Математического Общества 25 декабря 2014 г. 13:00
25.	Случайность в вероятности А. Н. Ширяев Общеинститутский семинар «Коллоквиум МИАН» 6 ноября 2014 г. 16:00
26.	Changepoint detection problems on a finite interval A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin Fourth IMS-FPS Workshop 2014, Sydney, Australia, July 2-6, 2014 19 июня 2014 г.
27.	Stochastic differential equations: weak and strong solutions A. N. Shiryaev Международная конференция «QP 34 – Quantum Probability and Related Topics» 18 сентября 2013 г. 10:00
28.	Задача скорейшего обнаружения с платой за наблюдения А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 20 марта 2013 г. 16:45
29.	О цикле работ по оптимальной остановке для броуновского движения со сносом А. Н. Ширяев, А. А. Муравлёв, М. В. Житлухин Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 14 ноября 2012 г. 16:45
30.	О слабых и сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений с вырождающейся диффузией А. Н. Ширяев Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Вероятность и функциональный анализ» 16 февраля 2012 г. 14:00
31.	Closing ceremony of the symposium “Visions in Stochastics” A. N. Shiryaev Международный симпозиум «Стохастика и ее видение» 3 ноября 2010 г. 17:00
32.	Церемония открытия симпозиума «Стохастика и ее видение» А. Н. Ширяев Международный симпозиум «Стохастика и ее видение» 1 ноября 2010 г. 09:45
33.	Вероятность и концепция случайности А. Н. Ширяев Общеинститутский семинар «Математика и ее приложения» Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук 26 ноября 2009 г. 16:00
34.	Принцип «buy and hold» и его стохастические версии (продолжение) А. Н. Ширяев Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН 12 ноября 2009 г. 15:30
35.	Принцип «buy and hold» и его стохастические версии А. Н. Ширяев Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН 5 ноября 2009 г. 15:30
36.	О работах Эйлера по теории вероятностей, статистике, демографии и страхованию из VII тома собрания его сочинений Opera Omnia А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 9 сентября 2009 г. 16:45
37.	О стохастическом правиле «Buy and Hold» в финансовой математике А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 18 февраля 2009 г. 16:45
38.	Об оптимальности правила «Buy-and-Hold» А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 8 октября 2008 г. 16:45
39.	О классических и современных стохастических моделях динамики цен первичных финансовых инструментов А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 19 марта 2008 г. 16:45
40.	Эйлер и теория вероятностей А. Н. Ширяев Ежегодная научная конференция «Ломоносовские чтения» 2007 года 16 апреля 2007 г. 14:30
41.	О принципе дуальности в теории расчетов финансовых опционов А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 13 сентября 2006 г.
42.	Стохастические интегральные представления некоторых функционалов от броуновского движения и их примениние к доказательству неравенств Пуанкаре–Чернова и Соболева А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 5 апреля 2006 г.
43.	О стохастических оптимизационных задачах для диффузионных процессов и методах их решения сведением к задачам Стефана с неизвестными границами для уравнения Пуассона А. Н. Ширяев Общеинститутский семинар «Математика и ее приложения» Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук 2 марта 2006 г. 16:00
44.	О принципах непрерывнго и гладкого склеивания на оптимальных границах для задач Стефана, возникающих в теории оптимальных правил остановки А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 30 ноября 2005 г.
45.	Некоторые мартингальные приемы в получении точных результатов в граничных задачах для броуновского движения А. А. Новиков, А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 26 октября 2005 г.
46.	Приветствие А. Н. Ширяев Торжественное заседание, посвященное 100-летнему юбилею академика Сергея Михайловича Никольского 30 апреля 2005 г.
47.	О вероятностных характеристиках «падения» траектории броуновского движения и броуновского движения со сносом С. Н. Лобанов, А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 27 апреля 2005 г.
48.	Стохастические интегральные представления частичных максимумов от броуновского движения А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 24 ноября 2004 г.
49.	Жизнь и творчество Андрея Николаевича Колмогорова А. Н. Ширяев К столетию великого ученого России Андрея Николаевича Колмогорова (25.IV.1903–20.X.1987) 1 марта 2004 г.
50.	Выступление А. Н. Ширяев В Математическом институте им. В.А. Стеклова Российской академии наук 14 января 2004 г.
51.	Международная конференция «Колмогоров и современная математика» и другие юбилейные мероприятия к 100-летию Андрея Николаевича Колмогорова А. Н. Ширяев К столетию великого ученого России Андрея Николаевича Колмогорова (25.IV.1903–20.X.1987) 16–21 июня 2003 г.

Организации

Обратная связь:

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы