О теориях принятия решений в условиях риска и неопределенности

В докладе будет рассказано о парадоксах в теории игр и попытке их разрешения с привлечением теории полезности. Будет дан обзор понятий емкости множеств и интегралов Шоке, и описано их применение к разрешению игровых парадоксов. Введенные интегралы окажутся частным случаем нелинейного g-ожидания, смысл и свойства которого будут обсуждаться в докладе. В финальной части будут рассмотрены отношения между интегралами Шоке и обратными стохастическими дифференциальными уравнениями для модели неполных финансовых рынков.