Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Белкина Татьяна Андреевна
В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 17
Научных статей: 17

Статистика просмотров:
Эта страница:593
Страницы публикаций:5996
Полные тексты:1685
Списки литературы:581
кандидат физико-математических наук (1992)
Специальность ВАК: 01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)

Научная биография:

Конюхова, Татьяна Андреевна. Асимптотическая оптимальность по вероятности и почти наверное в задачах линейного регулирования : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.01.05 / Ин-т электронного машиностроения. - Москва, 1992. - 86 с.

https://www.mathnet.ru/rus/person27820
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/620188
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=12222
https://orcid.org/0000-0001-7384-0025
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6701440591

Публикации в базе данных Math-Net.Ru Цитирования
2023
1. T. A. Belkina, A. S. Ogareva, “Risky investments and survival probability in the insurance model with two-sided jumps: Problems for integrodifferential equations and ordinary differential equation and their equivalence”, Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика, 23:3 (2023),  278–285  mathnet
2022
2. Т. А. Белкина, Н. Б. Конюхова, С. В. Курочкин, “Оптимальное управление инвестициями в коллективной модели пенсионного страхования: исследование сингулярных нелинейных задач для интегродифференциальных уравнений”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 62:9 (2022),  1473–1490  mathnet  elib; T. A. Belkina, N. B. Konyukhova, S. V. Kurochkin, “Optimal control of investment in a collective pension insurance model: study of singular nonlinear problems for integro-differential equations”, Comput. Math. Math. Phys., 62:9 (2022), 1438–1454
2020
3. Т. А. Белкина, Н. Б. Конюхова, Б. В. Славко, “Безрисковые инвестиции и их сравнение с простыми рисковыми стратегиями в модели пенсионного страхования: решение сингулярных задач для интегродифференциальных уравнений”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 60:10 (2020),  1676–1696  mathnet  elib; T. A. Belkina, N. B. Konyukhova, B. V. Slavko, “Risk-free investments and their comparison with simple risky strategies in pension insurance model: solving singular problems for integro-differential equations”, Comput. Math. Math. Phys., 60:10 (2020), 1621–1641  isi  scopus 3
2019
4. Т. А. Белкина, Н. Б. Конюхова, Б. В. Славко, “Платежеспособность страховой компании в дуальной модели риска с учетом инвестиций: анализ и численные исследования сингулярных краевых задач”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:11 (2019),  1973–1997  mathnet  elib; T. A. Belkina, N. B. Konyukhova, B. V. Slavko, “Solvency of an insurance company in a dual risk model with investment: analysis and numerical study of singular boundary value problems”, Comput. Math. Math. Phys., 59:11 (2019), 1904–1927  isi  scopus 4
2016
5. Т. А. Белкина, Н. Б. Конюхова, С. В. Курочкин, “Динамические модели страхования с учетом инвестиций: сингулярные задачи с ограничениями для интегродифференциальных уравнений”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 56:1 (2016),  47–98  mathnet  elib; T. A. Belkina, N. B. Konyukhova, S. V. Kurochkin, “Dynamical insurance models with investment: Constrained singular problems for integrodifferential equations”, Comput. Math. Math. Phys., 56:1 (2016), 43–92  isi  scopus 8
2015
6. Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов, “Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015),  802–810  mathnet  mathscinet  elib; T. A. Belkina, Yu. M. Kabanov, “Viscosity solutions of integro-differential equations for nonruin probabilities”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 671–679  isi  scopus 4
2014
7. Т. А. Белкина, Н. Б. Конюхова, С. В. Курочкин, “Сингулярные начальные и краевые задачи для интегродифференциальных уравнений в динамических моделях страхования с учетом инвестиций”, СМФН, 53 (2014),  5–29  mathnet; T. A. Belkina, N. B. Konyukhova, S. V. Kurochkin, “Singular initial-value and boundary-value problems for integrodifferential equations in dynamical insurance models with investments”, Journal of Mathematical Sciences, 218:4 (2016), 369–394 4
2013
8. Т. А. Белкина, Е. С. Паламарчук, “О стохастической оптимальности для линейного регулятора с затухающими возмущениями”, Автомат. и телемех., 2013, № 4,  110–128  mathnet  mathscinet  zmath; T. A. Belkina, E. S. Palamarchuk, “On stochastic optimality for a linear controller with attenuating disturbances”, Autom. Remote Control, 74:4 (2013), 628–641  isi  scopus 16
2012
9. Т. А. Белкина, Н. Б. Конюхова, С. В. Курочкин, “Сингулярная краевая задача для интегродифференциального уравнения в модели страхования со случайными премиями: анализ и численное решение”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 52:10 (2012),  1812–1846  mathnet  mathscinet  zmath; T. A. Belkina, N. B. Konyukhova, S. V. Kurochkin, “Singular boundary value problem for the integrodifferential equation in an insurance model with stochastic premiums: Analysis and numerical solution”, Comput. Math. Math. Phys., 52:10 (2012), 1384–1416 16
2006
10. Т. А. Белкина, М. С. Левочкина, “Стохастическая оптимальность в задаче линейного регулятора, возмущенного последовательностью зависимых случайных величин”, Дискрет. матем., 18:1 (2006),  126–145  mathnet  mathscinet  zmath  elib; T. A. Belkina, M. S. Levochkina, “Stochastic optimality in the problem of a linear controller perturbed by a sequence of dependent random variables”, Discrete Math. Appl., 16:2 (2006), 135–153  scopus
2005
11. Т. А. Белкина, В. И. Ротарь, “Об оптимальности по вероятности и почти наверное для процессов со свойством связности. II. Случай непрерывного времени”, Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005),  209–223  mathnet  mathscinet  zmath  elib; T. A. Belkina, V. I. Rotar', “On optimality in probability and almost surely for processes with communication property. II. Continuous time”, Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 187–198  isi 1
12. Т. А. Белкина, В. И. Ротарь, “Об оптимальности по вероятности и почти наверное для процессов со свойством связности. I. Случай дискретного времени”, Теория вероятн. и ее примен., 50:1 (2005),  3–26  mathnet  mathscinet  zmath  elib; T. A. Belkina, V. I. Rotar', “On optimality in probability and almost surely for processes with a communication property. I. The discrete time case”, Theory Probab. Appl., 50:1 (2006), 16–33  isi 6
2003
13. Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов, Э. Л. Пресман, “О стохастической оптимальности для линейно-квадратического регулятора”, Теория вероятн. и ее примен., 48:4 (2003),  661–675  mathnet  mathscinet  zmath; T. A. Belkina, Yu. M. Kabanov, E. L. Presman, “On a stochastic optimality of the feedback control in the LQG-problem”, Theory Probab. Appl., 48:4 (2004), 592–603  isi 14
1999
14. Т. А. Белкина, В. И. Ротарь, “Об условиях асимптотической оптимальности по вероятности и почти наверное в модели управляемого диффузионного процесса”, Автомат. и телемех., 1999, № 2,  46–56  mathnet  mathscinet  zmath; T. A. Belkina, V. I. Rotar', “On conditions for asymptotic optimality in probability and almost surely in a model of a controlled diffusion process”, Autom. Remote Control, 60:2 (1999), 183–190  isi 2
1997
15. Т. А. Белкина, Э. Л. Пресман, “Асимптотически оптимальные по распределению управления для линейной стохастической системы с квадратичным функционалом”, Автомат. и телемех., 1997, № 3,  106–115  mathnet  mathscinet  zmath; T. A. Belkina, E. L. Presman, “Asymptotically Optimal in Distribution Control for a Linear Stochastic System with Quadratic Functional”, Autom. Remote Control, 58:3 (1997), 413–421  isi 2
1994
16. Т. А. Конюхова, “Асимптотически оптимальные по вероятности управления в задаче о линейном регуляторе с переменными параметрами”, Автомат. и телемех., 1994, № 2,  110–120  mathnet  mathscinet  zmath; T. A. Konyukhova, “Controls that are asymptotically optimal in probability in the problem of a linear controller with variable parameters”, Autom. Remote Control, 55:2 (1994), 237–246 3
1992
17. Т. А. Конюхова, В. И. Ротарь, “Управления, асимптотически оптимальные по вероятности и почти наверное в задаче о линейном регуляторе”, Автомат. и телемех., 1992, № 6,  65–78  mathnet  mathscinet  zmath; T. A. Konyukhova, V. I. Rotar', “Controls that are asymptotically optimal in probability and almost surely in a problem on a linear controller”, Autom. Remote Control, 53:6 (1992), 839–850 3

Организации
 
  Обратная связь:
  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024