Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2015, том 60, выпуск 4, страницы 802–810
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5036 (Mi tvp5036) 		 
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Краткие сообщения

Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения

Т. А. Белкинаab, Ю. М. Кабановcb

a Центральный экономико-математический институт РАН, г. Москва
b Международная лаборатория количественных финансов Высшей школы экономики, г. Москва
c Laboratoire de Mathématiques, Université de Franche-Comté, Besançon
PDF полного текста (190 kB) Список цитирования (4)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5036
Аннотация: Рассматривается модель страховой компании, инвестирующей свой резерв в рисковые активы, динамика цен которых описывается экспоненциальным процессом Леви. Показано, что вероятность неразорения является вязкостным решением интегродифференциального уравнения второго порядка; для указанного решения доказана теорема единственности.
Ключевые слова: актуарные модели с инвестированием, вероятность разорения, процессы Леви, интегродифференциальные уравнения, вязкостные решения.
Финансовая поддержка Номер гранта
Правительство РФ 14.A12.31.0007
Российский фонд фундаментальных исследований 13-01-00784-a
Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ (договор 14.А12.31.0007); работа Белкиной Т.А. поддержана РФФИ (код проекта 13-01-00784-а).
Поступила в редакцию: 31.03.2015
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2016, Volume 60, Issue 4, Pages 671–679
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987934
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов, “Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 802–810; Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 671–679
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BelKab15}
\by Т.~А.~Белкина, Ю.~М.~Кабанов
\paper Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2015
\vol 60
\issue 4
\pages 802--810
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5036}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5036}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3583454}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25865577}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2016
\vol 60
\issue 4
\pages 671--679
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987934}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000391113200009}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85006287887}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5036
  • https://doi.org/10.4213/tvp5036
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v60/i4/p802
    • Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024