|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2020 |
| 1. |
Ю. С. Кан, “Расширение задачи квантильной оптимизации с линейной по случайным параметрам функцией потерь”, Автомат. и телемех., 2020, № 12, 67–81   ; Yu. S. Kan, “An extension of the quantile optimization problem with a loss function linear in random parameters”, Autom. Remote Control, 81:12 (2020), 2194–2205   |
2
|
|
2019 |
| 2. |
С. Н. Васильева, Ю. С. Кан, “Аппроксимация вероятностных ограничений в задачах стохастического программирования с использованием ядра вероятностной меры”, Автомат. и телемех., 2019, № 11, 93–107 ; S. N. Vasil'eva, Yu. S. Kan, “Approximation of probabilistic constraints in stochastic programming problems with a probability measure kernel”, Autom. Remote Control, 80:11 (2019), 2005–2016 |
7
|
| 3. |
В. М. Азанов, Ю. С. Кан, “Усиленная оценка функции Беллмана в задачах стохастического оптимального управления с вероятностным критерием качества”, Автомат. и телемех., 2019, № 4, 53–69 |
3
|
| 4. |
В. М. Азанов, Ю. С. Кан, “Об оптимальном удержании траектории дискретной стохастической системы в трубке”, Автомат. и телемех., 2019, № 1, 38–53 ; V. M. Azanov, Yu. S. Kan, “On optimal retention of the trajectory of discrete stochastic system in tube”, Autom. Remote Control, 80:1 (2019), 30–42 |
3
|
|
2018 |
| 5. |
В. М. Азанов, Ю. С. Кан, “Двухсторонняя оценка функции Беллмана в задачах стохастического оптимального управления дискретными системами по вероятностному критерию качества”, Автомат. и телемех., 2018, № 2, 3–18 ; V. M. Azanov, Yu. S. Kan, “Bilateral estimation of the Bellman function in the problems of optimal stochastic control of discrete systems by the probabilistic performance criterion”, Autom. Remote Control, 79:2 (2018), 203–215 |
10
|
| 6. |
С. Н. Васильева, Ю. С. Кан, “Алгоритм визуализации плоского ядра вероятностной меры”, Информ. и её примен., 12:2 (2018), 60–68 |
4
|
|
2017 |
| 7. |
Ю. С. Кан, В. Р. Соболь, “Асимптотический доверительный интервал для условной вероятности при принятии решений”, Автомат. и телемех., 2017, № 10, 130–138 ; Yu. S. Kan, V. R. Sobol', “Asymptotic confidence interval for conditional probability at decision making”, Autom. Remote Control, 78:10 (2017), 1837–1844 |
1
|
| 8. |
С. Н. Васильева, Ю. С. Кан, “Метод линеаризации для решения задачи квантильной оптимизации с функцией потерь, зависящей от вектора малых случайных параметров”, Автомат. и телемех., 2017, № 7, 95–109  ; S. N. Vasil'eva, Yu. S. Kan, “Linearization method for solving quantile optimization problems with loss function depending on a vector of small random parameters”, Autom. Remote Control, 78:7 (2017), 1251–1263 |
5
|
| 9. |
В. М. Азанов, Ю. С. Кан, “Синтез оптимальных стратегий в задачах управления дискретными системами по вероятностному критерию”, Автомат. и телемех., 2017, № 6, 57–83 ; V. M. Azanov, Yu. S. Kan, “Design of optimal strategies in the problems of discrete system control by the probabilistic criterion”, Autom. Remote Control, 78:6 (2017), 1006–1027 |
12
|
|
2015 |
| 10. |
С. Н. Васильева, Ю. С. Кан, “Метод решения задачи квантильной оптимизации с билинейной функцией потерь”, Автомат. и телемех., 2015, № 9, 83–101 ; S. N. Vasil'eva, Yu. S. Kan, “A method for solving quantile optimization problems with a bilinear loss function”, Autom. Remote Control, 76:9 (2015), 1582–1597 |
12
|
|
2013 |
| 11. |
Ю. С. Кан, А. А. Травин, “О приближенном вычислении квантильного критерия”, Автомат. и телемех., 2013, № 6, 57–65 ; Yu. S. Kan, A. A. Travin, “On approximate computation of the quantile criterion”, Autom. Remote Control, 74:6 (2013), 944–950 |
| 12. |
Т. В. Бунто, Ю. С. Кан, “Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг с ненулевой вероятностью разорения”, Автомат. и телемех., 2013, № 5, 114–136  ; T. V. Bunto, Yu. S. Kan, “Quantile criterion-based control of the securities portfolio with a nonzero ruin probability”, Autom. Remote Control, 74:5 (2013), 811–828 |
10
|
|
2011 |
| 13. |
Ю. С. Кан, “О сходимости процедуры стохастической аппроксимации для оценивания квантильного критерия в случае разрывной функции распределения”, Автомат. и телемех., 2011, № 2, 71–76 ; Yu. S. Kan, “On the convergence of a stochastic approximation procedure for estimating the quantile criterion in the case of a discontinuous distribution function”, Autom. Remote Control, 72:2 (2011), 283–288 |
2
|
|
2010 |
| 14. |
Ю. С. Кан, А. В. Сысуев, “О приближенном решении задачи формирования портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом”, Автомат. и телемех., 2010, № 6, 130–141 ; Yu. S. Kan, A. V. Sysuev, “On approximate solution of the problem of formation of the fixed-income portfolio of securities”, Autom. Remote Control, 71:6 (2010), 1094–1104 |
| 15. |
А. В. Кан, Ю. С. Кан, “О гарантирующем объеме выборки в задаче оценивания неизвестной вероятности”, Автомат. и телемех., 2010, № 3, 46–53 ; A. V. Kan, Yu. S. Kan, “On guaranteed sample volume in the problem of estimating unknown probability”, Autom. Remote Control, 71:3 (2010), 406–412 |
1
|
|
2008 |
| 16. |
Ю. С. Кан, А. В. Сысуев, “Основы метода линеаризации для решения задач квантильного анализа с малыми случайными параметрами”, Автомат. и телемех., 2008, № 8, 71–81 ; Yu. S. Kan, A. V. Sysuev, “Fundamentals of the linearization method for quantile analysis with small random parameters”, Autom. Remote Control, 69:8 (2008), 1333–1343 |
3
|
|
2007 |
| 17. |
Ю. С. Кан, А. В. Сысуев, “Сравнение квантильного и гарантирующего подходов при анализе систем”, Автомат. и телемех., 2007, № 1, 57–67 ; Yu. S. Kan, A. V. Sysuev, “Comparison of the quantile and guaranteeing approaches to system analysis”, Autom. Remote Control, 68:1 (2007), 54–63 |
3
|
|
2006 |
| 18. |
Ю. С. Кан, А. Н. Краснопольская, “К проблеме формирования портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом”, Автомат. и телемех., 2006, № 4, 97–104 ; Yu. S. Kan, A. N. Krasnopol'skaya, “Selection of a fixed-income portfolio”, Autom. Remote Control, 67:4 (2006), 598–605 |
5
|
|
2004 |
| 19. |
П. В. Григорьев, Ю. С. Кан, “Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг”, Автомат. и телемех., 2004, № 2, 179–197 ; V. P. Grigor'ev, Yu. S. Kan, “Optimal control of the investment portfolio with respect to the quantile criterion”, Autom. Remote Control, 65:2 (2004), 319–336 |
19
|
|
2003 |
| 20. |
Ю. С. Кан, “О сходимости одного стохастического квазиградиентного алгоритма квантильной оптимизации”, Автомат. и телемех., 2003, № 2, 100–116 ; Yu. S. Kan, “On Convergence of a Stochastic Quasigradient Algorithm of Quantile Optimization”, Autom. Remote Control, 64:2 (2003), 263–278 |
2
|
|
2001 |
| 21. |
Ю. С. Кан, “Оптимизация управления по квантильному критерию”, Автомат. и телемех., 2001, № 5, 77–88 ; Yu. S. Kan, “Control Optimization by the Quantile Criterion”, Autom. Remote Control, 62:5 (2001), 746–757 |
18
|
|
2000 |
| 22. |
Ю. С. Кан, “Об обосновании принципа равномерности в задаче оптимизации вероятностного показателя качества”, Автомат. и телемех., 2000, № 1, 54–70 ; Yu. S. Kan, “On the justification of the uniformity principle in the optimization of a probability performance index”, Autom. Remote Control, 61:1 (2000), 50–64 |
7
|
|
1998 |
| 23. |
Ю. С. Кан, Н. В. Тузов, “Минимизация квантили нормального распределения билинейной функции потерь”, Автомат. и телемех., 1998, № 11, 82–92 ; Yu. S. Kan, N. V. Tuzov, “Quantile minimization of the normal distribution of a bilinear loss function”, Autom. Remote Control, 59:11 (1998), 1568–1576 |
7
|
| 24. |
Ю. С. Кан, А. В. Русяев, “Задача квантильной минимизации с билинейной функцией потерь”, Автомат. и телемех., 1998, № 7, 67–75 ; Yu. S. Kan, A. V. Rusyaev, “The quantile minimization problem with a bilinear loss function”, Autom. Remote Control, 59:7 (1998), 960–966 |
1
|
|
1996 |
| 25. |
Ю. С. Кан, А. И. Кибзун, “Свойства выпуклости функций вероятности и квантили в задачах оптимизации”, Автомат. и телемех., 1996, № 3, 82–102 ; Yu. S. Kan, A. I. Kibzun, “Convexity Property of Prqbability Functions and Quantiles in Optimization Problems”, Autom. Remote Control, 57:3 (1996), 368–383 |
10
|
|
1994 |
| 26. |
Ю. С. Кан, “Стабилизация квазилинейной системы со случайными ошибками в канале управления”, Автомат. и телемех., 1994, № 10, 184–187 ; Yu. S. Kan, “Stabilization of a quasilinear system with random errors in the control channel”, Autom. Remote Control, 55:10 (1994), 1546–1549 |
1
|
|
1990 |
| 27. |
Ю. С. Кан, А. И. Кибзун, “Стабилизация динамической системы, находящейся под действием неопределенных и случайных возмущений”, Автомат. и телемех., 1990, № 12, 75–84 ; Yu. S. Kan, A. I. Kibzun, “Stabilization of dynamic system under uncertain and random perturbations”, Autom. Remote Control, 51:12 (1990), 1665–1673 |
4
|
| 28. |
Ю. С. Кан, А. И. Кибзун, “Оптимальное управление линейной системой по квантильному критерию”, Автомат. и телемех., 1990, № 1, 37–43 ; Yu. S. Kan, A. I. Kibzun, “Optimal control of a linear system according to a quantile criterion”, Autom. Remote Control, 51:1 (1990), 30–35 |
|
Обратная связь: