|
Автоматика и телемеханика, 1998, выпуск 7, страницы 67–75
(Mi at2722)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Стохастические системы
Задача квантильной минимизации с билинейной функцией потерь
Ю. С. Кан, А. В. Русяев Московский государственный авиационный институт (технический университет)
Аннотация:
Исследуется модель стохастического программирования с целевой функцией, являющейся квантилью распределения билинейной функции оптимизируемого вектора стратегии и случайного вектора, компоненты которого обратно пропорциональны гауссовским случайным величинам. Модель аппроксимируется детерминированной задачей нелинейного программирования высокой размерности путем построения мажоранты функции квантили в результате максимизации целевой функции на ядре гауссовой меры. Полученная задача нелинейного программирования сводится к задаче нелинейного программирования в пространстве двух скалярных параметров.
Поступила в редакцию: 28.03.1997
Образец цитирования:
Ю. С. Кан, А. В. Русяев, “Задача квантильной минимизации с билинейной функцией потерь”, Автомат. и телемех., 1998, № 7, 67–75; Autom. Remote Control, 59:7 (1998), 960–966
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at2722 https://www.mathnet.ru/rus/at/y1998/i7/p67
|
|