Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2019, выпуск 4, страницы 53–69
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005231019040032 (Mi at15050) 		 
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Стохастические системы

Усиленная оценка функции Беллмана в задачах стохастического оптимального управления с вероятностным критерием качества

В. М. Азанов, Ю. С. Кан

Московский авиационный институт
PDF полного текста (862 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005231019040032
Аннотация: Рассматривается задача оптимального управления дискретной стохастической системой с вероятностным терминальным критерием общего вида. С использованием метода динамического программирования и свойств функции Беллмана для этой функции строятся новые двусторонние границы, уточняющие известные ранее. С использованием указанных оценок приводится обоснование применения модифицированной стратегии, оптимальной в двухшаговой задаче управления портфелем ценных бумаг с учетом риска, для решения аналогичной многошаговой задачи. На примере демонстрируются преимущества такой стратегии перед другими известными стратегиями.
Ключевые слова: дискретные системы, стохастическое оптимальное управление, вероятностный критерий, метод динамического программирования, функция Беллмана, управление портфелем ценных бумаг.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 2.2461.2017/4.6
Результаты работы получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки № 2.2461.2017/4.6.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: Б. М. Миллер

Поступила в редакцию: 22.04.2018
После доработки: 29.10.2018
Принята к публикации: 08.11.2018
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: В. М. Азанов, Ю. С. Кан, “Усиленная оценка функции Беллмана в задачах стохастического оптимального управления с вероятностным критерием качества”, Автомат. и телемех., 2019, № 4, 53–69
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AzaKan19}
\by В.~М.~Азанов, Ю.~С.~Кан
\paper Усиленная оценка функции Беллмана в~задачах стохастического оптимального управления с~вероятностным критерием качества
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2019
\issue 4
\pages 53--69
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at15050}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005231019040032}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=37238356}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at15050
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2019/i4/p53
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:285
    PDF полного текста:55
    Список литературы:40
    Первая страница:22
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024