Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2006, выпуск 4, страницы 97–104 (Mi at1167)  
Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Стохастические системы

К проблеме формирования портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом

Ю. С. Кан, А. Н. Краснопольская

Московский авиационный институт
PDF полного текста (215 kB) Список цитирования (5)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Исследуется задача нелинейного программирования в пространстве двух скалярных параметров, аппроксимирующая задачу оптимизации портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом по квантильному критерию качества. Такие ценные бумаги имеют ограниченное время существования, поэтому в задаче формирования портфеля предусматривается механизм реинвестиций капитала, получаемого в моменты выхода отдельных ценных бумаг из обращения. Квантильный критерий используется для учета инвестиционного риска, обусловленного неопределенностью будущих реинвестиций. В статье выясняется геометрия множества допустимых значений параметров и выводится явное алгебраическое выражение для оптимума целевой функции в исследуемой задаче нелинейного программирования.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 22.12.2005
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2006, Volume 67, Issue 4, Pages 598–605
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005117906040072
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 02.50.Fz
Образец цитирования: Ю. С. Кан, А. Н. Краснопольская, “К проблеме формирования портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом”, Автомат. и телемех., 2006, № 4, 97–104; Autom. Remote Control, 67:4 (2006), 598–605
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KanKra06}
\by Ю.~С.~Кан, А.~Н.~Краснопольская
\paper К~проблеме формирования портфеля ценных бумаг с~фиксированным доходом
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2006
\issue 4
\pages 97--104
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at1167}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2223203}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1126.91371}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2006
\vol 67
\issue 4
\pages 598--605
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117906040072}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-33646198376}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at1167
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2006/i4/p97
    • Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:330
    PDF полного текста:298
    Список литературы:69
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024