Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Автоматика и телемеханика, 2015, выпуск 9, страницы 83–101 (Mi at14283)  

Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)

Стохастические системы, системы массового обслуживания

Метод решения задачи квантильной оптимизации с билинейной функцией потерь

С. Н. Васильева, Ю. С. Кан

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Список литературы:
Аннотация: Предлагается численный метод решения задачи квантильной оптимизации с билинейной функцией потерь, основанный на аппроксимации ядра вероятностной меры в пространстве реализаций вектора случайных параметров выпуклым многогранником. Исходная задача сводится к задаче линейного программирования с большим числом ограничений. Данный метод представлен в двух модификациях: для случая, когда задано распределение случайных параметров, и для случая, когда дана только выборка из закона распределения. Работоспособность предложенного метода проиллюстрирована на численном решении портфельных задач.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 13.10.2014
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2015, Volume 76, Issue 9, Pages 1582–1597
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005117915090052
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: С. Н. Васильева, Ю. С. Кан, “Метод решения задачи квантильной оптимизации с билинейной функцией потерь”, Автомат. и телемех., 2015, № 9, 83–101; Autom. Remote Control, 76:9 (2015), 1582–1597
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{VasKan15}
\by С.~Н.~Васильева, Ю.~С.~Кан
\paper Метод решения задачи квантильной оптимизации с~билинейной функцией потерь
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2015
\issue 9
\pages 83--101
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at14283}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24719680}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2015
\vol 76
\issue 9
\pages 1582--1597
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117915090052}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000365867800005}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24973990}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84948135653}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at14283
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2015/i9/p83
  • Эта публикация цитируется в следующих 12 статьяx:
    1. Jiaqiao Hu, Meichen Song, Michael C. Fu, “Quantile Optimization via Multiple-Timescale Local Search for Black-Box Functions”, Operations Research, 2024  crossref
    2. С. В. Иванов, А. И. Кибзун, В. Н. Акмаева, “Параметрический алгоритм поиска гарантирующего решения задачи квантильной оптимизации”, Автомат. и телемех., 2023, № 8, 73–87  mathnet  crossref; S. V. Ivanov, A. I. Kibzun, V. N. Akmaeva, “Parametric algorithm for finding a guaranteed solution to a quantile optimization problem”, Autom. Remote Control, 84:8 (2023), 947–957  crossref
    3. Meichen Song, Jiaqiao Hu, Michael C. Fu, 2023 Winter Simulation Conference (WSC), 2023, 3565  crossref
    4. S. V. Ivanov, A. I. Kibzun, V. N. Akmaeva, “Parametric Algorithm for Finding a Guaranteed Solution to a Quantile Optimization Problem”, Autom Remote Control, 84:8 (2023), 848  crossref
    5. Jiaqiao Hu, Yijie Peng, Gongbo Zhang, Qi Zhang, “A Stochastic Approximation Method for Simulation-Based Quantile Optimization”, INFORMS Journal on Computing, 34:6 (2022), 2889  crossref
    6. А. И. Кибзун, С. В. Иванов, А. С. Степанова, “Построение доверительного множества поглощения в задачах анализа статических стохастических систем”, Автомат. и телемех., 2020, № 4, 21–36  mathnet  crossref; A. I. Kibzun, S. V. Ivanov, A. S. Stepanova, “Construction of confidence absorbing set for analysis of static stochastic systems”, Autom. Remote Control, 81:4 (2020), 589–601  crossref  isi  elib
    7. Ю. С. Кан, “Расширение задачи квантильной оптимизации с линейной по случайным параметрам функцией потерь”, Автомат. и телемех., 2020, № 12, 67–81  mathnet  crossref; Yu. S. Kan, “An extension of the quantile optimization problem with a loss function linear in random parameters”, Autom. Remote Control, 81:12 (2020), 2194–2205  crossref  isi  elib
    8. С. Н. Васильева, Ю. С. Кан, “Аппроксимация вероятностных ограничений в задачах стохастического программирования с использованием ядра вероятностной меры”, Автомат. и телемех., 2019, № 11, 93–107  mathnet  crossref; S. N. Vasil'eva, Yu. S. Kan, “Approximation of probabilistic constraints in stochastic programming problems with a probability measure kernel”, Autom. Remote Control, 80:11 (2019), 2005–2016  crossref  isi  elib
    9. Yuri S. Kan, Sofia N. Vasil'eva, Communications in Computer and Information Science, 1090, Mathematical Optimization Theory and Operations Research, 2019, 497  crossref
    10. С. Н. Васильева, Ю. С. Кан, “Алгоритм визуализации плоского ядра вероятностной меры”, Информ. и её примен., 12:2 (2018), 60–68  mathnet  crossref  elib
    11. С. Н. Васильева, Ю. С. Кан, “Метод линеаризации для решения задачи квантильной оптимизации с функцией потерь, зависящей от вектора малых случайных параметров”, Автомат. и телемех., 2017, № 7, 95–109  mathnet  mathscinet  elib; S. N. Vasil'eva, Yu. S. Kan, “Linearization method for solving quantile optimization problems with loss function depending on a vector of small random parameters”, Autom. Remote Control, 78:7 (2017), 1251–1263  crossref  isi
    12. А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов, “Сведение двухшаговой задачи стохастического оптимального управления с билинейной моделью к задаче смешанного целочисленного линейного программирования”, Автомат. и телемех., 2016, № 12, 89–111  mathnet  elib; A. I. Kibzun, A. N. Ignatov, “Reduction of the two-step problem of stochastic optimal control with bilinear model to the problem of mixed integer linear programming”, Autom. Remote Control, 77:12 (2016), 2175–2192  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:392
    PDF полного текста:129
    Список литературы:54
    Первая страница:34
     
      Обратная связь:
    math-net2025_01@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025