Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2004, выпуск 2, страницы 179–197 (Mi at1530)  
Эта публикация цитируется в 19 научных статьях (всего в 19 статьях)

Оптимизация экономических систем

Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг

П. В. Григорьев, Ю. С. Кан

Московский авиационный институт
PDF полного текста (253 kB) Список цитирования (19)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматривается двухшаговая задача оптимального управления портфельными инвестициями в два вида ценных бумаг по квантильному критерию качества в предположении о равномерном распределении доходности. Задача с квантильным критерием сводится к оптимизации функционала вероятности и для аналитического синтеза оптимальной стратегии применяется метод динамического программирования. Эффективность предложенной стратегии по сравнению с другими известными стратегиями управления портфелем иллюстрируется на примере.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 28.06.2003
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2004, Volume 65, Issue 2, Pages 319–336
DOI: https://doi.org/10.1023/B:AURC.0000014729.88225.6f
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: П. В. Григорьев, Ю. С. Кан, “Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг”, Автомат. и телемех., 2004, № 2, 179–197; Autom. Remote Control, 65:2 (2004), 319–336
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GriKan04}
\by П.~В.~Григорьев, Ю.~С.~Кан
\paper Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2004
\issue 2
\pages 179--197
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at1530}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2094312}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1097.91043}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2004
\vol 65
\issue 2
\pages 319--336
\crossref{https://doi.org/10.1023/B:AURC.0000014729.88225.6f}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000188975600019}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84904240315}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at1530
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2004/i2/p179
    • Эта публикация цитируется в следующих 19 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:529
    PDF полного текста:283
    Список литературы:61
    Первая страница:2
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024