|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2016 |
| 1. |
Dmitry Kramkov, Kim Weston, “Muckenhoupt's ($A_p$) condition and the existence of the optimal martingale measure”, Stoch. Proc. Appl., 126:9 (2016), 2615–2633      |
7
|
|
2015 |
| 2. |
Д. О. Крамков, “Существование и единственности равновесия Эрроу–Дебрё с потреблением в $\bf L^0_+$”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 819–827 ; D. O. Kramkov, “Existence and uniqueness of Arrow–Debreu equilibria with consumptions in $\bf L^0_+$”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 688–695 |
1
|
|
2014 |
| 3. |
P. Bank, D. Kramkov, “The stochastic field of aggregate utilities and its saddle conjugate”, Труды МИАН, 287 (2014), 21–60 ; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 14–53 |
3
|
|
1996 |
| 4. |
Д. О. Крамков, “О замыкании семейства мартингальных мер и опциональном разложении супермартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 41:4 (1996), 892–896  ; D. O. Kramkov, “On the closure of a family of martingale measures and an optional decomposition of supermartingales”, Theory Probab. Appl., 41:4 (1997), 788–791 |
5
|
|
1994 |
| 5. |
Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, “Отсутствие арбитража и эквивалентные мартингальные меры: новое доказательство теоремы Харрисона–Плиски”, Теория вероятн. и ее примен., 39:3 (1994), 635–640 ; Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, “No-arbitrage and equivalent martingale measures: an elementary proof of the Harrison–Pliska theorem”, Theory Probab. Appl., 39:3 (1994), 523–527 |
38
|
| 6. |
Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, “Большие финансовые рынки: асимптотический арбитраж и контигуальность”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 222–229 ; Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, “Large financial markets: asymptotic arbitrage and contiguity”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 182–187 |
66
|
| 7. |
Д. О. Крамков, Э. Мордецки, “Интегральный опцион”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 201–211 ; D. O. Kramkov, É. Mordecki, “Integral option”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 162–172 |
24
|
| 8. |
Д. О. Крамков, А. Н. Ширяев, “О расчетах рациональной стоимости “Русского опциона” в симметричной биномиальной модели $(B,S)$-рынка”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 191–200 ; D. O. Kramkov, A. N. Shiryaev, “On the rational pricing of the “Russian Option” for the symmetrical binomial model of a $(B,S)$-market”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 153–162 |
10
|
| 9. |
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 80–129 ; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. II. Continuous time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 61–102 |
62
|
| 10. |
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 23–79 ; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. I. Discrete time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 14–60 |
37
|
|
1993 |
| 11. |
Д. О. Крамков, “О сравнении некоторых статистических моделей типа “сигнал-шум””, Теория вероятн. и ее примен., 38:3 (1993), 634–638 ; D. O. Kramkov, “On comparison of some statistical models of “signal + noise” type”, Theory Probab. Appl., 38:3 (1993), 537–540 |
|
1992 |
| 12. |
Д. О. Крамков, “Об одном классе фильтрованных пространств, возникающих в фильтрованных статистических задачах”, УМН, 47:2(284) (1992), 197–198 ; D. O. Kramkov, “A class of filtered spaces arising in filtered statistical problems”, Russian Math. Surveys, 47:2 (1992), 224–225 |
|
1990 |
| 13. |
Д. О. Крамков, “О $\Delta$-сходимости статистических экспериментов на вполне ограниченных множествах”, УМН, 45:2(272) (1990), 209–210 ; D. O. Kramkov, “On the $\Delta$-convergence of statistical tests on totally bounded sets”, Russian Math. Surveys, 45:2 (1990), 216–217 |
|
Обратная связь: