Труды Математического института имени В. А. Стеклова
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Труды Математического института имени В. А. Стеклова, 2014, том 287, страницы 21–60
DOI: https://doi.org/10.1134/S0371968514040037 (Mi tm3581) 		 
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

The stochastic field of aggregate utilities and its saddle conjugate

P. Banka, D. Kramkovbc

a Institut für Mathematik, Technische Universität Berlin, Berlin, Germany
b University of Oxford, Oxford, UK
c Department of Mathematical Sciences, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA
PDF полного текста (394 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.1134/S0371968514040037
Аннотация: We describe the sample paths of the stochastic field $F=F_t(v,x,q)$ of aggregate utilities parameterized by Pareto weights $v$ and total cash amounts $x$ and stocks' quantities $q$ in an economy. We also describe the sample paths of the stochastic field $G=G_t(u,y,q)$, which is conjugate to $F$ with respect to the saddle arguments $(v,x)$, and obtain various conjugacy relations between these stochastic fields. The results of this paper play a key role in our study of a continuous-time price impact model.
Поступило в январе 2014 г.
Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2014, Volume 287, Issue 1, Pages 14–53
DOI: https://doi.org/10.1134/S0081543814080033
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.86
Язык публикации: английский
Образец цитирования: P. Bank, D. Kramkov, “The stochastic field of aggregate utilities and its saddle conjugate”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Труды МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 21–60; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 14–53
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BanKra14}
\by P.~Bank, D.~Kramkov
\paper The stochastic field of aggregate utilities and its saddle conjugate
\inbook Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения
\bookinfo Сборник статей. К~80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева
\serial Труды МИАН
\yr 2014
\vol 287
\pages 21--60
\publ МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm3581}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0371968514040037}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=22681986}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2014
\vol 287
\issue 1
\pages 14--53
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0081543814080033}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000348379600003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84921901347}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm3581
  • https://doi.org/10.1134/S0371968514040037
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm/v287/p21
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Труды Математического института имени В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:192
    PDF полного текста:46
    Список литературы:42
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024