Аннотация:
Описана структура замыкания семейства мартингальных мер в топологии
пространства L1. Полученный результат использован для нового доказательства
теоремы об опциональном разложении супермартингалов.
Образец цитирования:
Д. О. Крамков, “О замыкании семейства мартингальных мер и опциональном разложении супермартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 41:4 (1996), 892–896; Theory Probab. Appl., 41:4 (1997), 788–791
\RBibitem{Kra96}
\by Д.~О.~Крамков
\paper О~замыкании семейства мартингальных мер и~опциональном разложении супермартингалов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1996
\vol 41
\issue 4
\pages 892--896
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3242}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3242}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1687160}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0965.60050}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1997
\vol 41
\issue 4
\pages 788--791
\crossref{https://doi.org/10.1137/TPRBAU000041000004000741000001}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000071926900017}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp3242
https://doi.org/10.4213/tvp3242
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v41/i4/p892
Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
Д. А. Балинт, М. Швайцер, “Большие финансовые рынки, дисконтирование и отсутствие асимптотического арбитража”, Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020), 237–280; D. A. Balint, M. Schweizer, “Large financial markets, discounting, and no asymptotic arbitrage”, Theory Probab. Appl., 65:2 (2020), 191–223
К. Кукиеро, И. Кляйн, Й. Тайхманн, “Фундаментальная теорема формирования цен финансовых активов в непрерывном времени для больших финансовых рынков с двумя фильтрациями”, Теория вероятн. и ее примен., 65:3 (2020), 498–520; Ch. Cuchiero, I. Klein, J. Teichmann, “A fundamental theorem of asset pricing for continuous time large financial markets in a two filtration setting”, Theory Probab. Appl., 65:3 (2020), 388–404
Isaenko S., “On the super–replicating approach when trading a derivative is limited”, Quantitative Finance, 8:3 (2008), 285–297
Zitkovic G., “Utility maximization with a stochastic clock and an unbounded random endowment”, Annals of Applied Probability, 15:1B (2005), 748–777