Интегральный опцион

В диффузионной модели $(B,S)$-рынка, состоящего из двух активов – безрискового банковского счета $B=(B_t)_{t\ge0}$ и рисковой акции $S=(S_t)_{t\ge0}$ описываемых соотношениями (1.1) и (1.2), рассматривается опцион Американского типа с функцией выплат $f=(f_t)_{t\ge0}$ интегрального типа,
$$ f_t=e^{\lambda t}\biggl[\int_0^tS_u\,du+s\psi_o\biggr], $$
где $\lambda>0$, $\psi_0\ge0$ – константы, $s=S_0$.
В работе решается задача определения справедливой стоимости рассматриваемого интегрального опциона. Описывается также структура рационального момента предъявления данного опциона к исполнению.