Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 1994, том 39, выпуск 1, страницы 23–79 (Mi tvp3762)  
Эта публикация цитируется в 37 научных статьях (всего в 37 статьях)

К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время

А. Н. Ширяевa, Ю. М. Кабановb, Д. О. Крамковa, А. В. Мельниковa

a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия
b Центральный экономико-математический институт РАН, Москва, Россия
PDF полного текста (2629 kB) Список цитирования (37)
Аннотация: Статья, состоящая из двух частей (I – дискретное время, II – непрерывное время, [19]), имеет своей целью изложение основных понятий, постановок задач и результатов финансовой математики, которые относятся к расчетам опционов или контрактов с опционами как одного из видов производных ценных бумаг. В ч. I предполагается, что эти контракты заключаются на дискретном (B,S)-рынке, имеются два актива – безрисковый банковский счет B=(Bn)n⩾0 и рисковая акция S=(Sn)n⩾0. Рассматриваются случаи опционов как Европейского, так и Американского типов. Особое внимание уделяется “мартингальной” методологии расчетов стоимости опционов и хеджирующих стратегий с конкретизацией для опционов купли (call option) и продажи (put option).
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, облигации и акции, банковский счет, опционы Европейского и Американского типов, справедливая (рациональная) стоимость, хеджирующие стратегии, мартингалы, марковские моменты, оптимальные правила остановки, арбитраж, полнота рынка.
Поступила в редакцию: 05.07.1993
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1994, Volume 39, Issue 1, Pages 14–60
DOI: https://doi.org/10.1137/1139002
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 23–79; Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 14–60
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ShiKabKra94}
\by А.~Н.~Ширяев, Ю.~М.~Кабанов, Д.~О.~Крамков, А.~В.~Мельников
\paper К~теории расчетов опционов Европейского и~Американского типов.~I. Дискретное время
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 23--79
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3762}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1348190}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0833.60064}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 14--60
\crossref{https://doi.org/10.1137/1139002}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1995RH52800002}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp3762
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v39/i1/p23
    Цикл статей
    Эта публикация цитируется в следующих 37 статьяx:
    1. Ernst Eberlein, Jan Kallsen, Springer Finance, Mathematical Finance, 2019, 5  crossref
    2. А. А. Шишкова, “Расчет азиатских опционов для модели Блэка–Шоулса”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, № 51, 48–63  mathnet  crossref  elib
    3. Finance Mathematics, 2016, 171  crossref
    4. Dhaene J. Stassen B. Devolder P. Vellekoop M., “The Minimal Entropy Martingale Measure in a Market of Traded Financial and Actuarial Risks”, J. Comput. Appl. Math., 282 (2015), 111–133  crossref  isi
    5. Jan Dhaene, Ben Stassen, Pierre Devolder, Michel H. Vellekoop, “The Minimal Entropy Martingale Measure in a Market of Traded Financial and Actuarial Risks”, SSRN Journal, 2014  crossref
    6. А. И. Кибзун, В. Р. Соболь, “Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции”, Тр. ИММ УрО РАН, 19, № 2, 2013, 179–192  mathnet  mathscinet  elib
    7. Yan Dolinsky, Yonathan Iron, Yuri Kifer, “PERFECT AND PARTIAL HEDGING FOR SWING GAME OPTIONS IN DISCRETE TIME”, Mathematical Finance, 21:3 (2011), 447  crossref
    8. У. В. Андреева, Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина, “Экзотические опционы европейского типа с ограничением выплат по опционам”, Автомат. и телемех., 2010, № 9, 136–151  mathnet  mathscinet  zmath; U. V. Andreeva, N. S. Demin, A. V. Erlykova, E. A. Pan'shina, “Exotic European options with restrictions on the payoffs”, Autom. Remote Control, 71:9 (2010), 1864–1878  crossref  isi
    9. Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина, “Исследование одного вида экзотических опционов при наличии оттока и притока капитала в биномиальной модели (B,S)-рынка ценных бумаг”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 16:6 (2009), 23–42  mathnet  mathscinet  zmath
    10. Mykhailo Pupashenko, Alexander Kukush, “Reselling of european option if the implied volatility varies as Cox-Ingersoll-Ross process”, Theory Stoch. Process., 14(30):4 (2008), 114–128  mathnet  mathscinet  zmath
    11. Р. В. Иванов, “О расчетах опционов американского типа в модели с дефолтом”, Автомат. и телемех., 2007, № 3, 154–164  mathnet  mathscinet  zmath  elib; R. V. Ivanov, “Calculating the American options in the default model”, Autom. Remote Control, 68:3 (2007), 513–522  crossref  elib
    12. Yuri Kifer, “Error estimates for binomial approximations of game options”, Ann. Appl. Probab., 16:4 (2006)  crossref
    13. R. V. Ivanov, “Discrete Approximation of Finite-Horizon American-Style Options”, Lith Math J, 45:4 (2005), 424  crossref
    14. N. Christopeit, “A note on the pricing of American options”, Теория вероятн. и ее примен., 48:1 (2003), 169–177  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; Theory Probab. Appl., 48:1 (2004), 131–140  crossref  isi
    15. А. В. Мельников, “О единстве количественных методов расчетов в финансах и страховании”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 57–79  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Melnikov, “On the Unity of Quantitative Methods of Pricing in Finance and Insurance”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 50–72
    16. Ф. С. Насыров, “Симметричные интегралы и их применение в финансовой математике”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 265–278  mathnet  mathscinet  zmath; F. S. Nasyrov, “Symmetric Integrals and Their Application in Financial Mathematics”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 256–269
    17. Н. С. Дёмин, М. Ю. Шиширин, “Европейский опцион с произвольным числом типов рисковых ценных бумаг в случае дискретного времени”, Дискретн. анализ и исслед. опер., сер. 2, сер. 2, 9:1 (2002), 3–20  mathnet  mathscinet
    18. M.M. Rao, Handbook of Statistics, 19, Stochastic Processes: Theory and Methods, 2001, 765  crossref
    19. О. В. Шатаев, “Минимизация относительной энтропии в задаче нахождения мартингальной меры”, УМН, 55:5(335) (2000), 183–184  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; O. V. Shataev, “Minimization with respect to entropy in the problem of finding a martingale measure”, Russian Math. Surveys, 55:5 (2000), 1000–1002  crossref  isi
    20. С. С. Артемьев, А. А. Носикова, С. В. Солобоев, “Метод Монте-Карло для моделирования цены акции”, Сиб. журн. вычисл. матем., 3:1 (2000), 1–10  mathnet  zmath
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:1724
    PDF полного текста:397
    Первая страница:84
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025