|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2007 |
| 1. |
А. С. Черный, “Нахождение справедливых цен на основе когерентных мер риска”, Теория вероятн. и ее примен., 52:3 (2007), 506–540     ; A. S. Cherny, “Pricing with coherent risk”, Theory Probab. Appl., 52:3 (2008), 389–415   |
34
|
|
2003 |
| 2. |
В. П. Маслов, А. С. Черный, “О минимизации и максимизации энтропии
в различных дисциплинах”, Теория вероятн. и ее примен., 48:3 (2003), 466–486 ; V. P. Maslov, A. S. Cherny, “On minimization and maximization
of entropy in various disciplines”, Theory Probab. Appl., 48:3 (2004), 447–464 |
49
|
| 3. |
М. А. Урусов, А. С. Черный, “Разделяющие моменты для мер на пространствах с фильтрацией”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 416–427 ; M. A. Urusov, A. S. Cherny, “Separating times for measures on filtered spaces”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 337–347 |
10
|
|
2002 |
| 4. |
А. Н. Ширяев, А. С. Черный, “Векторный стохастический интеграл и фундаментальные теоремы теории арбитража”, Труды МИАН, 237 (2002), 12–56 ; A. N. Shiryaev, A. S. Cherny, “Vector Stochastic Integrals and the Fundamental Theorems of Asset Pricing”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 6–49 |
29
|
| 5. |
A. S. Cherny, A. N. Shiryaev, M. Yor, “Limit behavior of the “horizontal-vertical” random walk and some extensions of the Donsker–Prokhorov invariance principle”, Теория вероятн. и ее примен., 47:3 (2002), 498–517 ; Theory Probab. Appl., 47:3 (2003), 377–394 |
20
|
|
2001 |
| 6. |
А. С. Черный, “О сильной и слабой единственности для стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 46:3 (2001), 483–497 ; A. S. Cherny, “On the Uniqueness in Law and the Pathwise Uniqueness for Stochastic Differential Equations”, Theory Probab. Appl., 46:3 (2002), 406–419 |
49
|
| 7. |
А. С. Черный, “Семейства согласованных вероятностных мер”, Теория вероятн. и ее примен., 46:1 (2001), 160–163 ; A. S. Cherny, “Families of Consistent Probability Measures”, Theory Probab. Appl., 46:1 (2002), 118–121 |
5
|
|
2000 |
| 8. |
А. С. Черный, “Качественное поведение решений стохастических дифференциальных уравнений с сингулярными коэффициентами”, УМН, 55:3(333) (2000), 193–194 ; A. S. Cherny, “Qualitative behaviour of solutions of stochastic differential equations with singular coefficients”, Russian Math. Surveys, 55:3 (2000), 570–571 |
| 9. |
А. С. Черный, “Сходимость некоторых интегралов, связанных с процессами Бесселя”, Теория вероятн. и ее примен., 45:2 (2000), 251–267 ; A. S. Cherny, “Convergence of some integrals associated with Bessel processes”, Theory Probab. Appl., 45:2 (2001), 195–209 |
11
|
|
1999 |
| 10. |
А. С. Черный, А. Н. Ширяев, “Некоторые свойства броуновского движения со сносом и обобщение одной теоремы П. Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 44:2 (1999), 466–472 ; A. S. Cherny, A. N. Shiryaev, “Some distributional properties of a Brownian motion with a drift and an extension of P. Lévy's theorem”, Theory Probab. Appl., 44:2 (2000), 412–418 |
9
|
|
1998 |
| 11. |
А. С. Черный, “Векторный стохастический интеграл в первой фундаментальной теореме финансовой математики”, УМН, 53:4(322) (1998), 221–222 ; A. S. Cherny, “The vector stochastic integral in the first fundamental theorem of the mathematics of finance”, Russian Math. Surveys, 53:4 (1998), 866–867 |
|
|
|
2005 |
| 12. |
А. Н. Ширяев, М. А. Урусов, А. С. Черный, А. В. Селиванов, С. В. Дильман, И. Н. Медведев, А. С. Мищенко, А. П. Шашкин, “Информация о четвертой “Колмогоровской студенческой олимпиаде по теории вероятностей””, Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005), 411–413 ; A. N. Shiryaev, M. A. Urusov, A. S. Cherny, A. V. Selivanov, S. V. Dil'man, I. N. Medvedev, A. S. Mishchenko, A. P. Shashkin, “Information on the Fourth “Student Kolmogorov olympiad on the theory of probability””, Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 348–350 |
3
|
|
2002 |
| 13. |
А. С. Черный, “Рецензия на книгу: Hida T., Karandikar R. L., Kunita H., Rajput B. S., Watanabe S., Xiong J. (Eds). “Stochastics in Finite and Infinite Dimensions””, Теория вероятн. и ее примен., 47:3 (2002), 613–615 ; A. S. Cherny, “Book review: Hida T., Karandikar R. L., Kunita H., Rajput B. S., Watanabe S., Xiong J. (Eds). “Stochastics in Finite and Infinite Dimensions””, Theory Probab. Appl., 47:3 (2003), 556–558 |
|
2000 |
| 14. |
Г. И. Фалин, А. С. Черный, “Информация о работе большого семинара кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ”, Теория вероятн. и ее примен., 45:3 (2000), 622 ; G. I. Falin, A. S. Cherny, “Information on the meetings of the general seminar of the Department of Probability, Faculty of Mathematics and Mechanics, Moscow State University”, Theory Probab. Appl., 45:3 (2001), 546 |
| 15. |
А. В. Мельников, А. С. Черный, “Информация о работе большого семинара кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ”, Теория вероятн. и ее примен., 45:1 (2000), 203–204 ; A. V. Melnikov, A. S. Cherny, “Information on the meetings of the general seminar of the Department of Probability,
Faculty of Mathematics and Mechanics, Moscow State University”, Theory Probab. Appl., 45:1 (2001), 173–174 |
|
Обратная связь: