Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2003, том 48, выпуск 3, страницы 466–486
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp266 (Mi tvp266) 		 
Эта публикация цитируется в 49 научных статьях (всего в 49 статьях)

О минимизации и максимизации энтропии в различных дисциплинах

В. П. Маслов, А. С. Черный

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
PDF полного текста (2155 kB) Список цитирования (49)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp266
Аннотация: В работе рассматривается ряд проблем, связанных с минимизацией относительной энтропии при линейных ограничениях. Обсуждается связь этой задачи со статистической физикой, теорией информации и финансовой математикой. В разделе, относящемся к финансовой математике, мы приводим явный вид ближайшей по энтропии мартингальной меры в общей многошаговой модели эволюции цен. Помимо этого, дается явное решение задачи максимизации экспоненциальной полезности в общей многошаговой модели эволюции цен.
Ключевые слова: ближайшая по энтропии мартингальная мера, внутренняя энергия, давление, информация Кульбака–Лейблера, количество информации, масса, метастабильное состояние, объем, относительная энтропия, плотность, преобразование Эшера, равновесное состояние, распределение Гиббса, свободная энергия, сжатие данных, средняя стоимость кодирования, температура, теорема Нернста, экспоненциальная полезность, энтропия.
Поступила в редакцию: 26.03.2003
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, Volume 48, Issue 3, Pages 447–464
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X9798052X
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: В. П. Маслов, А. С. Черный, “О минимизации и максимизации энтропии в различных дисциплинах”, Теория вероятн. и ее примен., 48:3 (2003), 466–486; Theory Probab. Appl., 48:3 (2004), 447–464
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MasChe03}
\by В.~П.~Маслов, А.~С.~Черный
\paper О минимизации и максимизации энтропии
в различных дисциплинах
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 3
\pages 466--486
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp266}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp266}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2141346}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1075.94007}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 3
\pages 447--464
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9798052X}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000224300900004}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp266
  • https://doi.org/10.4213/tvp266
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i3/p466
    • Эта публикация цитируется в следующих 49 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:1208
    PDF полного текста:307
    Список литературы:197
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024