|
Эта публикация цитируется в 52 научных статьях (всего в 52 статьях)
О сильной и слабой единственности для стохастических дифференциальных уравнений
А. С. Черный Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация:
В статье доказано, что из слабой единственности для стохастического дифференциального уравнения
\begin{equation}
dX_t^i=b_t^i(X)dt+\sum_{j=1}^m\sigma_t^{ij}(X)dB_t^j,\quad X_o^i=x^i\quad (i=1,\dots,n)
\tag{1}
\end{equation}
вытекает единственность совсместного распределения пары $(X,B)$.
Кроме того, доказывается, что если для (1) имеет место слабая единственность и существует сильное решение, то имеет место сильная единственность. Этот результат является в некотором смысле “двойственным” к теореме Ямада–Ватанабэ.
Ключевые слова:
стохастические дифференциальные уравнения, слабые решения, сильные решения, слабая единственность, сильная единственность, теорема Ямада–Ватанабэ.
Поступила в редакцию: 18.05.2001
Образец цитирования:
А. С. Черный, “О сильной и слабой единственности для стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 46:3 (2001), 483–497; Theory Probab. Appl., 46:3 (2002), 406–419
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp3897https://doi.org/10.4213/tvp3897 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v46/i3/p483
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 667 | PDF полного текста: | 250 |
|