|
Эта публикация цитируется в 55 научных статьях (всего в 55 статьях)
О сильной и слабой единственности для стохастических дифференциальных уравнений
А. С. Черный Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация:
В статье доказано, что из слабой единственности для стохастического дифференциального уравнения
dXit=bit(X)dt+m∑j=1σijt(X)dBjt,Xio=xi(i=1,…,n)
вытекает единственность совсместного распределения пары (X,B).
Кроме того, доказывается, что если для (1) имеет место слабая единственность и существует сильное решение, то имеет место сильная единственность. Этот результат является в некотором смысле “двойственным” к теореме Ямада–Ватанабэ.
Ключевые слова:
стохастические дифференциальные уравнения, слабые решения, сильные решения, слабая единственность, сильная единственность, теорема Ямада–Ватанабэ.
Поступила в редакцию: 18.05.2001
Образец цитирования:
А. С. Черный, “О сильной и слабой единственности для стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 46:3 (2001), 483–497; Theory Probab. Appl., 46:3 (2002), 406–419
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp3897https://doi.org/10.4213/tvp3897 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v46/i3/p483
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 709 | PDF полного текста: | 261 |
|