Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 2002, том 47, выпуск 3, страницы 498–517
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3689
(Mi tvp3689)
 

Эта публикация цитируется в 21 научных статьях (всего в 21 статьях)

Limit behavior of the “horizontal-vertical” random walk and some extensions of the Donsker–Prokhorov invariance principle

A. S. Chernya, A. N. Shiryaevb, M. Yorc

a M. V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics
b Steklov Mathematical Institute, Russian Academy of Sciences
c Université Pierre & Marie Curie, Paris VI
Аннотация: Рассматривается двумерное случайное блуждание, двигающееся в горизонтальном направлении в полуплоскости $\{y>x\}$ и в вертикальном напрвлении в полуплоскости $\{y\leq x\}$. Исследовано предельное поведение этого “горизонтально-вертикального” процесса при стремлении размера скачков и временного интервала между соседними скачками к нулю.
Решение этой проблемы опрается на доказанное в работе обобщение принципа инвариантности Донскера–Прохорова. Это обобщение утверждает, что дискретные стохастические интегралы относительно нормированного одномерного случайного блуждания сходятся к соответствующему стохастическому интегралу относительно броуновского движения.
Доказанное обобщение принципа инвариантности позволяет получить дискретную аппроксимацию локального времени броуновского движения.
Мы также приводим дискретные аппроксимации косых броуновских движений.
Ключевые слова: предельные теоремы для вырождающихся процессов, принцип инвариантности Донскера–Прохорова, локальное время броуновского движения, косые броуновские движения, метод вложения Скорохода.
Поступила в редакцию: 30.08.2001
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2003, Volume 47, Issue 3, Pages 377–394
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97979834
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: A. S. Cherny, A. N. Shiryaev, M. Yor, “Limit behavior of the “horizontal-vertical” random walk and some extensions of the Donsker–Prokhorov invariance principle”, Теория вероятн. и ее примен., 47:3 (2002), 498–517; Theory Probab. Appl., 47:3 (2003), 377–394
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{CheShiYor02}
\by A.~S.~Cherny, A.~N.~Shiryaev, M.~Yor
\paper Limit behavior of the ``horizontal-vertical'' random walk and some extensions of the Donsker--Prokhorov invariance principle
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2002
\vol 47
\issue 3
\pages 498--517
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3689}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3689}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1975425}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1034.60076}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2003
\vol 47
\issue 3
\pages 377--394
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97979834}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000185370300001}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp3689
  • https://doi.org/10.4213/tvp3689
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v47/i3/p498
  • Эта публикация цитируется в следующих 21 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:424
    PDF полного текста:161
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024