|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2023 |
1. |
А. A. Мурзинцева, С. М. Пергаменщиков, Е. А. Пчелинцев, “Задача хеджирования азиатских опционов купли с транзакционными издержками”, Теория вероятн. и ее примен., 68:2 (2023), 253–276 ; A. A. Murzintseva, S. M. Pergamenshchikov, E. A. Pchelintsev, “Hedging problem for the Asian call options with transaction costs”, Theory Probab. Appl., 68:2 (2023), 211–230 |
2. |
N. I. Nikiforov, S. M. Pergamenshchikov, E. A. Pchelintsev, “Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2023, № 85, 22–31 |
|
2019 |
3. |
E. A. Pchelintsev, S. M. Pergamenshchikov, “Improved model selection method for an adaptive estimation in semimartingale regression models”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2019, № 58, 14–31 |
3
|
4. |
Е. А. Пчелинцев, С. С. Перелевский, “Адаптивное оценивание в гетероскедастичной непараметрической регрессии”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2019, № 57, 38–52 |
1
|
|
2018 |
5. |
E. A. Pchelintsev, S. S. Perelevskiy, I. A. Makarova, “Improved nonparametric estimation of the drift in diffusion processes”, Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 160:2 (2018), 364–372 |
1
|
6. |
E. A. Pchelintsev, V. A. Pchelintsev, “On an extremal problem for nonoverlapping domains”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, № 52, 13–24 |
|
2017 |
7. |
М. А. Повзун, Е. А. Пчелинцев, “Оценивание параметров регрессии с зависимыми шумами”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2017, № 49, 43–51 |
2
|
|
2015 |
8. |
В. А. Пчелинцев, Е. А. Пчелинцев, “О множестве значений одного комплекснозначного функционала”, Сиб. матем. журн., 56:5 (2015), 1154–1162 ; V. A. Pchelintsev, E. A. Pchelintsev, “On the range of one complex-valued functional”, Siberian Math. J., 56:5 (2015), 922–928 |
1
|
|
2014 |
9. |
В. А. Пчелинцев, Е. А. Пчелинцев, “Минимаксное оценивание гауссовской параметрической регрессии”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2014, № 5(31), 40–47 |
1
|
|
2013 |
10. |
В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, Е. А. Пчелинцев, “Оценивание регрессии с шумами импульсного типа по дискретным наблюдениям”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 454–471 ; V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov, E. A. Pchelintsev, “Estimation of the regression with a pulse noise by discrete time observations”, Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 442–457 |
15
|
|
2012 |
11. |
В. В. Конев, Е. А. Пчелинцев, “Оценивание параметрической регрессии с импульсными шумами по дискретным наблюдениям”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2012, № 1(17), 20–35 |
2
|
|
2011 |
12. |
Е. А. Пчелинцев, “Процедура Джеймса–Стейна для условно-гауссовской регрессии”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2011, № 4(16), 6–17 |
4
|
|
2009 |
13. |
Е. А. Пчелинцев, “Мартингалы в гиперконечном универсуме”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2009, № 2(6), 55–66 |
|