Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 2013, том 58, выпуск 3, страницы 454–471
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4520
(Mi tvp4520)
 

Эта публикация цитируется в 15 научных статьях (всего в 15 статьях)

Оценивание регрессии с шумами импульсного типа по дискретным наблюдениям

В. В. Коневa, С. М. Пергаменщиковba, Е. А. Пчелинцевa

a Томский государственный университет
b Université de Rouen
Список литературы:
Аннотация: Рассматривается задача оценивания параметров в периодической регрессии в непрерывном времени с семимартингальными шумами по наблюдениям в дискретные моменты времени. Предлагаются улучшенные оценки параметров регрессии. Устанавливается, что при некоторых общих условиях эти оценки превосходят по среднеквадратической точности оценки по методу наименьших квадратов. Доказывается асимптотическая минимаксность улучшенных оценок в смысле робастного риска. Изучены свойства предложенной процедуры для моделей с негауссовскими помехами импульсного типа. Импульсные воздействия имеют случайную интенсивность и происходят в случайные моменты времени, образующие пуассоновский процесс.
Ключевые слова: регрессионная модель, семимартингал, улучшенное оценивание, среднеквадратический риск, асимптотическая минимаксность, процесс Леви, процесс Орнштейна–Уленбека.
Поступила в редакцию: 13.07.2012
Исправленный вариант: 08.07.2013
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2014, Volume 58, Issue 3, Pages 442–457
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X9798662X
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, Е. А. Пчелинцев, “Оценивание регрессии с шумами импульсного типа по дискретным наблюдениям”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 454–471; Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 442–457
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KonPerPch13}
\by В.~В.~Конев, С.~М.~Пергаменщиков, Е.~А.~Пчелинцев
\paper Оценивание регрессии с шумами импульсного типа по дискретным наблюдениям
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2013
\vol 58
\issue 3
\pages 454--471
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4520}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4520}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3403006}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21277111}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2014
\vol 58
\issue 3
\pages 442--457
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9798662X}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000342489300006}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=23988787}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4520
  • https://doi.org/10.4213/tvp4520
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v58/i3/p454
  • Эта публикация цитируется в следующих 15 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:602
    PDF полного текста:228
    Список литературы:111
    Первая страница:2
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024