|
Эта публикация цитируется в 15 научных статьях (всего в 15 статьях)
Оценивание регрессии с шумами импульсного типа по дискретным наблюдениям
В. В. Коневa, С. М. Пергаменщиковba, Е. А. Пчелинцевa a Томский государственный университет
b Université de Rouen
Аннотация:
Рассматривается задача оценивания параметров в периодической регрессии в непрерывном времени с семимартингальными шумами по наблюдениям в дискретные моменты времени. Предлагаются улучшенные оценки параметров регрессии. Устанавливается, что при некоторых общих условиях эти оценки превосходят по среднеквадратической точности оценки по методу наименьших квадратов. Доказывается асимптотическая минимаксность улучшенных оценок в смысле робастного риска. Изучены свойства предложенной процедуры для моделей с негауссовскими помехами импульсного типа. Импульсные воздействия имеют случайную интенсивность и происходят в случайные моменты времени, образующие пуассоновский процесс.
Ключевые слова:
регрессионная модель, семимартингал, улучшенное оценивание, среднеквадратический риск, асимптотическая минимаксность, процесс Леви, процесс Орнштейна–Уленбека.
Поступила в редакцию: 13.07.2012 Исправленный вариант: 08.07.2013
Образец цитирования:
В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, Е. А. Пчелинцев, “Оценивание регрессии с шумами импульсного типа по дискретным наблюдениям”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 454–471; Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 442–457
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp4520https://doi.org/10.4213/tvp4520 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v58/i3/p454
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 567 | PDF полного текста: | 221 | Список литературы: | 99 | Первая страница: | 2 |
|