Вестник Томского государственного университета. Математика и механика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2017, номер 49, страницы 43–51
DOI: https://doi.org/10.17223/19988621/49/4 (Mi vtgu606) 		 
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

МАТЕМАТИКА

Оценивание параметров регрессии с зависимыми шумами

М. А. Повзун, Е. А. Пчелинцев

Томский государственный университет
PDF полного текста (431 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.17223/19988621/49/4
Аннотация: Рассматривается задача оценивания $d$-мерного вектора неизвестных параметров регрессии с нелинейными условно-гауссовскими шумами типа AR/ARCH. В качестве метода оценивания используется модификация процедуры Джеймса–Стейна. Предлагается улучшенная оценка в смысле среднеквадратической точности. Приводятся результаты численного сравнения эмпирических рисков предлагаемой оценки и оценки МНК для модели с шумами $\mathrm{AR(1)/ARCH(1)}$.
Ключевые слова: регрессия, улучшенное оценивание, среднеквадратический риск, условно-гауссовский шум, процесс типа $\mathrm{AR/ARCH}$.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 17-11-01049
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 17-11-01049.
Статья поступила: 11.07.2017
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.23
Образец цитирования: М. А. Повзун, Е. А. Пчелинцев, “Оценивание параметров регрессии с зависимыми шумами”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2017, № 49, 43–51
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PovPch17}
\by М.~А.~Повзун, Е.~А.~Пчелинцев
\paper Оценивание параметров регрессии с зависимыми шумами
\jour Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех.
\yr 2017
\issue 49
\pages 43--51
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vtgu606}
\crossref{https://doi.org/10.17223/19988621/49/4}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=30753667}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vtgu606
  • https://www.mathnet.ru/rus/vtgu/y2017/i49/p43
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Вестник Томского государственного университета. Математика и механика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:191
    PDF полного текста:53
    Список литературы:41
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024