|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
МАТЕМАТИКА
Оценивание параметров регрессии с зависимыми шумами
М. А. Повзун, Е. А. Пчелинцев Томский государственный университет
Аннотация:
Рассматривается задача оценивания $d$-мерного вектора неизвестных параметров регрессии с нелинейными условно-гауссовскими шумами типа AR/ARCH. В качестве метода оценивания используется модификация процедуры Джеймса–Стейна. Предлагается улучшенная оценка в смысле среднеквадратической точности. Приводятся результаты численного сравнения эмпирических рисков предлагаемой оценки и оценки МНК для модели с шумами $\mathrm{AR(1)/ARCH(1)}$.
Ключевые слова:
регрессия, улучшенное оценивание, среднеквадратический риск, условно-гауссовский шум, процесс типа $\mathrm{AR/ARCH}$.
Статья поступила: 11.07.2017
Образец цитирования:
М. А. Повзун, Е. А. Пчелинцев, “Оценивание параметров регрессии с зависимыми шумами”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2017, № 49, 43–51
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vtgu606 https://www.mathnet.ru/rus/vtgu/y2017/i49/p43
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 191 | PDF полного текста: | 53 | Список литературы: | 41 |
|