|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2019 |
| 1. |
H.-J. Engelbert, V. P. Kurenok, “The Tanaka formula for symmetric stable processes with index $\alpha $, $0<\alpha <2$”, Теория вероятн. и ее примен., 64:2 (2019), 328–357       ; Theory Probab. Appl., 64:2 (2019), 264–289 |
2
|
|
2016 |
| 2. |
M. L. Bedini, R. Buckdahn, H.-J. Engelbert, “Brownian bridges on random intervals”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 129–157 ; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 15–39 |
11
|
|
2015 |
| 3. |
P. Di Tella, H.-J. Engelbert, “The predictable representation property of compensated-covariation stable families of martingales”, Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015), 99–130 ; Theory Probab. Appl., 60:1 (2016), 19–44 |
6
|
|
2013 |
| 4. |
S. Blei, H.-J. Engelbert, “A note on one-dimensional stochastic differential equations with generalized drift”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 506–520 ; Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 345–357 |
1
|
|
2007 |
| 5. |
R. Buckdahn, H.-J. Engelbert, “On the continuity of weak solutions of backward stochastic differential equations”, Теория вероятн. и ее примен., 52:1 (2007), 190–199 ; Theory Probab. Appl., 52:1 (2008), 152–160 |
14
|
|
2005 |
| 6. |
R. Buckdahn, H. J. Engelbert, “A backward stochastic differential equation without strong solution”, Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005), 390–396 ; Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 284–289 |
10
|
|
2004 |
| 7. |
R. Buckdahn, H. J. Engelbert, A. Rascanu, “On weak solutions of backward stochastic differential
equations”, Теория вероятн. и ее примен., 49:1 (2004), 70–108 ; Theory Probab. Appl., 49:1 (2005), 16–50 |
42
|
|
1998 |
| 8. |
H.-J. Engelbert, J. Wolf, “Strong Markov local Dirichlet processes and stochastic differential equations”, Теория вероятн. и ее примен., 43:2 (1998), 331–348 ; Theory Probab. Appl., 43:2 (1999), 189–202 |
11
|
|
1995 |
| 9. |
K. Schladitz, H. J. Engelbert, “On probability density functions which are their own characteristic functions”, Теория вероятн. и ее примен., 40:3 (1995), 694–698 ; Theory Probab. Appl., 40:3 (1995), 577–581 |
3
|
|
1974 |
| 10. |
H. J. Engelbert, “Об оптимальных правилах остановки марковских случайных процессов с непрерывным временем”, Теория вероятн. и ее примен., 19:2 (1974), 289–307 ; “On optimal stopping rules for Markov processes with continuous time”, Theory Probab. Appl., 19:2 (1975), 278–296 |
2
|
|
1973 |
| 11. |
Г.-Ю. Энгельберт, “К теории оптимальных правил остановки марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 18:2 (1973), 312–320 ; H.-J. Engelbert, “On the Theory of Optimal Stopping Rules for Markov Processes”, Theory Probab. Appl., 18:2 (1973), 304–311 |
3
|
|
1971 |
| 12. |
Г. Ю. Энгельберт, “К теории марковских управляемых процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 16:4 (1971), 696–702 ; H. J. Engelbert, “On the theory of controlled Markov processes”, Theory Probab. Appl., 16:4 (1971), 683–689 |
|
Обратная связь: