Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2015, том 60, выпуск 1, страницы 99–130
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4607 (Mi tvp4607) 		 
Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

The predictable representation property of compensated-covariation stable families of martingales

P. Di Tellaa, H.-J. Engelbertb

a Humboldt University, Berlin
b Friedrich-Schiller-Universität, Fakultät für Mathematik und Informatik, Institut für Stochastik
PDF полного текста (316 kB) Список цитирования (6)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4607
Аннотация: Изучается свойство предсказуемого представления некоторых семейств квадратично интегрируемых мартингалов, которые мы называем устойчивыми семействами с компенсированными ковариациями. Определение свойства предсказуемого представления дается с помощью устойчивых подпространств. Основной результат состоит в том, что устойчивые семейства с компенсированными ковариациями, удовлетворяющие некоторым дополнительным условиям, обладают свойством предсказуемого представления. В качестве первых примеров мы рассматриваем непрерывные гауссовские семейства мартингалов и независимые семейства компенсированных пуассоновских процессов. Затем мы применяем наш результат к процессам Леви. Мы строим семейства мартингалов относительно фильтрации Леви, обладающие свойством предсказуемого представления. Мы рассматриваем несколько примеров, в том числе мартингалы Тойгельса.
Ключевые слова: квадратично интегрируемые мартингалы, ортогональные мартингалы, устойчивые подпространства, свойство предсказуемого представления, процессы Леви, мартингалы Тойгельса.
Поступила в редакцию: 22.07.2013
Исправленный вариант: 22.02.2014
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2016, Volume 60, Issue 1, Pages 19–44
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T98748X
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: P. Di Tella, H.-J. Engelbert, “The predictable representation property of compensated-covariation stable families of martingales”, Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015), 99–130; Theory Probab. Appl., 60:1 (2016), 19–44
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Di Eng15}
\by P.~Di Tella, H.-J.~Engelbert
\paper The predictable representation property of compensated-covariation stable families of martingales
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2015
\vol 60
\issue 1
\pages 99--130
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4607}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4607}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3568759}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=23780260}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2016
\vol 60
\issue 1
\pages 19--44
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T98748X}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000371990800002}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84959577011}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4607
  • https://doi.org/10.4213/tvp4607
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v60/i1/p99
    • Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:379
    PDF полного текста:161
    Список литературы:68
    Первая страница:6
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024