Аннотация:
Устанавливаются необходимые и достаточные условия, наложенные на естественную шкалу и меру скорости непрерывного строго марковского локального процесса Дирихле, для того, чтобы процесс имел представление в виде решения некоторого стохастического дифференциального уравнения. Результаты применяются к случаю процессов Бесселя произвольной размерности.
Ключевые слова:
процессы Бесселя, процессы Дирихле, стохастические дифференциальные уравнения, локальное время, строго марковские процессы.
Образец цитирования:
H.-J. Engelbert, J. Wolf, “Strong Markov local Dirichlet processes and stochastic differential equations”, Теория вероятн. и ее примен., 43:2 (1998), 331–348; Theory Probab. Appl., 43:2 (1999), 189–202
\RBibitem{EngWol98}
\by H.-J.~Engelbert, J.~Wolf
\paper Strong Markov local Dirichlet processes and stochastic differential equations
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1998
\vol 43
\issue 2
\pages 331--348
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1468}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1468}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1679006}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0953.60043}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1999
\vol 43
\issue 2
\pages 189--202
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97976829}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000083189300002}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp1468
https://doi.org/10.4213/tvp1468
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v43/i2/p331
Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
Alberto Ohashi, Francesco Russo, Alan Teixeira, “On SDEs for Bessel Processes in low dimension and path-dependent extensions”, ALEA, 20:2 (2023), 1111
Alberto Ohashi, Francesco Russo, Alan Teixeira, “On path-dependent SDEs involving distributional drifts”, Modern Stochastics: Theory and Applications, 2022, 65
Francesco Russo, Pierre Vallois, Bocconi & Springer Series, 11, Stochastic Calculus via Regularizations, 2022, 491
Issoglio E., Russo F., “A Feynman-Kac Result Via Markov Bsdes With Generalised Drivers”, Bernoulli, 26:1 (2020), 728–766
Flandoli F., Issoglio E., Russo F., “Multidimensional stochastic differential equations with distributional drift”, Trans. Am. Math. Soc., 369:3 (2017), 1665–1688
Karatzas I. Ruf J., “Pathwise solvability of stochastic integral equations with generalized drift and non-smooth dispersion functions”, Ann. Inst. Henri Poincare-Probab. Stat., 52:2 (2016), 915–938
Russo F., Trutnau G., “Some parabolic PDEs whose drift is an irregular random noise in space”, Annals of Probability, 35:6 (2007), 2213–2262
Franco Flandoli, Francesco Russo, Jochen Wolf, “Some SDEs with distributional drift.”, Random Operators and Stochastic Equations, 12:2 (2004)
Beghdadi-Sakrani S., “On pathwise uniqueness of stochastic differential equations without drift”, Journal of Theoretical Probability, 16:4 (2003), 789–812
Flandoli F., Russo F., Wolf J., “Some SDEs with distributional drift part I: General calculus”, Osaka Journal of Mathematics, 40:2 (2003), 493–542
Russo F., Vallois P., Wolf J., “A generalized class of Lyons–Zheng processes”, Bernoulli, 7:2 (2001), 363–379
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: