Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2016, том 61, выпуск 1, страницы 129–157
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5046 (Mi tvp5046) 		 
Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

Brownian bridges on random intervals

M. L. Bedinia, R. Buckdahnb, H.-J. Engelbertc

a University of Jena
b Université de Bretagne Occidentale
c Friedrich-Schiller-Universität, Fakultät für Mathematik und Informatik, Institut für Stochastik
PDF полного текста (348 kB) Список цитирования (10)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5046
Аннотация: Задача явного описания потока рыночной информации, определяющей время банкротства компании (или государства), решается введением случайного процесса типа броуновского моста, который выходит из нуля в начальный момент времени и возвращается в нуль в момент дефолта. Данный процесс позволяет описать некоторые эмпирические закономерности поведения финансовых рынков. Когда он отдален от нуля, инвесторы в достаточной степени уверены, что дефолт тотчас же не произойдет. Если же указанный процесс подходит к нулю слишком близко, агенты рынка знают о возможности скорого дефолта. В этом смысле рассматриваемый процесс дает некоторую информацию о дефолте до его наступления. Цель данной статьи, посвященной броуновским мостам на случайных интервалах, описать основные свойства таких мостов.
Ключевые слова: теорема Байеса, броуновский мост, момент дефолта, марковский процесс, разложение семимартингалов, кредитный дефолтный своп.
Финансовая поддержка Номер гранта
European Union's Seventh Framework Programme PITN-GA-2008-213841
This work was financially supported by the European Community's FP 7 Program under contract PITN-GA-2008-213841, Marie Curie ITN "Controlled Systems".
Поступила в редакцию: 13.07.2015
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, Volume 61, Issue 1, Pages 15–39
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988022
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: M. L. Bedini, R. Buckdahn, H.-J. Engelbert, “Brownian bridges on random intervals”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 129–157; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 15–39
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BedBucEng16}
\by M.~L.~Bedini, R.~Buckdahn, H.-J.~Engelbert
\paper Brownian bridges on random intervals
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 1
\pages 129--157
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5046}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5046}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626424}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1358.91105}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=26414465}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 1
\pages 15--39
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988022}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000395947600003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014799545}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5046
  • https://doi.org/10.4213/tvp5046
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i1/p129
    • Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:434
    PDF полного текста:144
    Список литературы:63
    Первая страница:14
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024