|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2020 |
| 1. |
М. А. Якунин, “Параметрический анализ стохастических осцилляторов методом статистического моделирования”, Сиб. журн. вычисл. матем., 23:3 (2020), 339–350  ; M. A. Yakunin, “Parametric analysis of stochastic oscillators by the statistical modeling
method”, Num. Anal. Appl., 13:3 (2020), 282–292  |
|
2017 |
| 2. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Параметрический анализ осциллирующих решений СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло”, Сиб. журн. индустр. матем., 20:2 (2017), 3–14  ; S. S. Artemiev, M. A. Yakunin, “Parametric analysis of the oscillatory solutions to SDEs with Wiener and Poisson components by a Monte Carlo method”, J. Appl. Industr. Math., 11:2 (2017), 157–167  |
3
|
|
2016 |
| 3. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ точности оценок первых моментов решения СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло”, Сиб. журн. вычисл. матем., 19:1 (2016), 33–45  ; S. S. Artemiev, M. A. Yakunin, “Analysis of the accuracy of estimates of the first moments of solving SDE with Wiener and Poisson components by Monte Carlo method”, Num. Anal. Appl., 9:1 (2016), 24–33 |
1
|
|
2013 |
| 4. |
С. С. Артемьев, В. Д. Корнеев, М. А. Якунин, “Численное решение стохастических дифференциальных уравнений со случайной структурой на суперкомпьютерах”, Сиб. журн. вычисл. матем., 16:4 (2013), 303–311 ; S. S. Artemiev, V. D. Korneev, M. A. Yakunin, “Numerical solution to stochastic differential equations with a random structure on supercomputers”, Num. Anal. Appl., 6:4 (2013), 261–267 |
2
|
|
2011 |
| 5. |
С. С. Артемьев, Ю. И. Ащепкова, М. А. Якунин, “Оценка кредитного риска долгосрочных денежных потоков на основе метода статистического моделирования”, Сиб. журн. индустр. матем., 14:2 (2011), 45–54 |
|
2009 |
| 6. |
Т. А. Аверина, М. А. Якунин, “Оценки параметров модели ценового ряда в виде решения линейного СДУ с пуассоновской составляющей”, Сиб. журн. вычисл. матем., 12:2 (2009), 121–129 ; T. A. Averina, M. A. Yakunin, “Parameters estimates of a price series model as solution to linear SDE with a Poisson component”, Num. Anal. Appl., 2:2 (2009), 99–105 |
2
|
|
2008 |
| 7. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:2 (2008), 115–125 ; S. S. Artem'ev, M. A. Yakunin, “Analysis of asymptotic distributions of some profitability characteristics of the trade algorithms”, Num. Anal. Appl., 1:2 (2008), 95–104 |
1
|
|
2006 |
| 8. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ числа сигналов купли/продажи торговых алгоритмов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 9:4 (2006), 325–334 |
7
|
|
2005 |
| 9. |
С. С. Артемьев, А. Е. Корсун, М. А. Якунин, “Исследование вероятностных характеристик одного торгового алгоритма”, Сиб. журн. вычисл. матем., 8:2 (2005), 101–108  |
4
|
|
2002 |
| 10. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Стохастические волновые модели цен различных финансовых инструментов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 5:2 (2002), 93–100 |
|
2001 |
| 11. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Многомерная модель динамики цен акций и задача формирования инвестиционного портфеля”, Сиб. журн. вычисл. матем., 4:1 (2001), 13–20 |
2
|
|
1999 |
| 12. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Оценки параметров, линейно входящих в систему стохастических дифференциальных уравнений”, Сиб. журн. вычисл. матем., 2:1 (1999), 1–11 |
3
|
| 13. |
С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Оценки параметров системы стохастических дифференциальных уравнений по дискретным наблюдениям”, Сиб. матем. журн., 40:5 (1999), 987–993 ; S. S. Artem'ev, M. A. Yakunin, “Estimation of parameters in a system of stochastic differential equations from discrete observations”, Siberian Math. J., 40:5 (1999), 828–833 |
1
|
|
Обратная связь: