Сибирский журнал вычислительной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский журнал вычислительной математики, 2009, том 12, номер 2, страницы 121–129 (Mi sjvm9)  
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Оценки параметров модели ценового ряда в виде решения линейного СДУ с пуассоновской составляющей

Т. А. Аверина, М. А. Якунин

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
PDF полного текста (191 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: На основе линейного стохастического дифференциального уравнения с пуассоновской составляющей построена модель ряда приращений цены со скачками. Получены оценки неизвестных параметров модели и СДУ, основанные на методе моментов. Предложен алгоритм статистического моделирования решения СДУ с пуассоновской составляющей общего вида. Приведены результаты численных экспериментов.
Ключевые слова: cтохастические дифференциальные уравнения (СДУ), пуассоновская составляющая, ценовой ряд, оценки параметров.
Статья поступила: 29.12.2007
Англоязычная версия:
Numerical Analysis and Applications, 2009, Volume 2, Issue 2, Pages 99–105
DOI: https://doi.org/10.1134/S1995423909020013
Реферативные базы данных:
УДК: 519.676
Образец цитирования: Т. А. Аверина, М. А. Якунин, “Оценки параметров модели ценового ряда в виде решения линейного СДУ с пуассоновской составляющей”, Сиб. журн. вычисл. матем., 12:2 (2009), 121–129; Num. Anal. Appl., 2:2 (2009), 99–105
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AveYak09}
\by Т.~А.~Аверина, М.~А.~Якунин
\paper Оценки параметров модели ценового ряда в~виде решения линейного~СДУ с~пуассоновской составляющей
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2009
\vol 12
\issue 2
\pages 121--129
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm9}
\transl
\jour Num. Anal. Appl.
\yr 2009
\vol 2
\issue 2
\pages 99--105
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1995423909020013}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-67650404216}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm9
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v12/i2/p121
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский журнал вычислительной математики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:281
    PDF полного текста:97
    Список литературы:47
    Первая страница:11
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024