Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Файнберг Евгений Александрович
В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 24
Научных статей: 23
Лекций и докладов: 2

Статистика просмотров:
Эта страница:2832
Страницы публикаций:5461
Полные тексты:2267
Списки литературы:509
E-mail: ,

https://www.mathnet.ru/rus/person22660
Список публикаций на Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:feinberg.eugene-a
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/309321

Публикации в базе данных Math-Net.Ru Цитирования
2023
1. Е. А. Файнберг, А. Н. Ширяев, “О прямых и обратных уравнениях Колмогорова для чисто скачкообразных марковских процессов и их обобщениях”, Теория вероятн. и ее примен., 68:4 (2023),  796–812  mathnet; E. A. Feinberg, A. N. Shiryaev, “On forward and backward Kolmogorov equations for purely jump Markov processes and their generalizations”, Theory Probab. Appl., 68:4 (2024), 643–656  scopus
2022
2. Eugene Feinberg, Manasa Mandava, Albert N. Shiryaev, “Kolmogorov’s equations for jump Markov processes with unbounded jump rates”, Ann. Oper. Res., 317 (2022),  587–604  mathnet  mathscinet  isi  scopus 6
3. Eugene A. Feinberg, Manasa Mandava, Albert N. Shiryaev, “Sufficiency of Markov policies for continuous-time jump Markov decision processes”, Math. Oper. Res., 47:2 (2022),  1266–1286  mathnet  mathscinet  isi 2
2021
4. Е. А. Файнберг, А. Н. Ширяев, “Уравнения Колмогорова для скачкообразных марковских процессов и их применения в задачах управления”, Теория вероятн. и ее примен., 66:4 (2021),  734–759  mathnet  mathscinet  zmath; E. A. Feinberg, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's equations for jump Markov processes and their applications to control problems”, Theory Probab. Appl., 66:4 (2022), 582–600  scopus 3
2020
5. Е. А. Файнберг, П. О. Касьянов, Я. Лианг, “Лемма Фату в классической форме и теоремы Лебега о сходимости для последовательности мер с приложениями к управляемым марковским процессам”, Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020),  338–367  mathnet  elib; E. A. Feinberg, P. O. Kas'yanov, Y. Liang, “Fatou's lemma in its classical form and Lebesgue's convergence theorems for varying measures with applications to Markov decision processes”, Theory Probab. Appl., 65:2 (2020), 270–291  isi  scopus 15
2019
6. E. A. Feinberg, P. O. Kasyanov, Y. Liang, “Fatou's lemma for weakly converging measures under the uniform integrability condition”, Теория вероятн. и ее примен., 64:4 (2019),  771–790  mathnet  mathscinet  elib; E. A. Feinberg, P. O. Kas'yanov, Y. Liang, Theory Probab. Appl., 64:4 (2020), 615–630  isi  scopus 7
2014
7. E. A. Feinberg, M. Mandava, A. N. Shiryaev, “On solutions of Kolmogorov's equations for nonhomogeneous jump Markov processes”, J. Math. Anal. Appl., 411:1 (2014),  261–270  mathnet  mathscinet  zmath  isi  scopus 20
8. Eugene A. Feinberg, Pavlo O. Kasyanov, Michael Z. Zgurovsky, “Convergence of probability measures and Markov decision models with incomplete information”, Труды МИАН, 287 (2014),  103–124  mathnet  isi  elib  scopus; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 96–117  isi  scopus 21
2013
9. E. A. Feinberg, P. O. Kasyanov, N. V. Zadoianchuk, “Fatou's lemma for weakly converging probabilities”, Теория вероятн. и ее примен., 58:4 (2013),  812–818  mathnet  mathscinet  isi  elib; Theory Probab. Appl., 58:4 (2014), 683–689  isi 39
2009
10. E. A. Feinberg, A. B. Piunovskiy, “On strongly equivalent nonrandomized transition probabilities”, Теория вероятн. и ее примен., 54:2 (2009),  399–406  mathnet  mathscinet  zmath  isi  scopus; Theory Probab. Appl., 54:2 (2010), 300–307  isi  scopus 1
2008
11. Е. В. Бурнаев, Е. А. Файнберг, А. Н. Ширяев, “Об асимптотической оптимальности второго порядка в минимаксной задаче скорейшего обнаружения момента изменения сноса у броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008),  557–575  mathnet  mathscinet  zmath; E. V. Burnaev, E. A. Feinberg, A. N. Shiryaev, “On Asymptotic Optimality of the Second Order in the Minimax Quickest Detection Problem of Drift Change for Brownian Motion”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 519–536  isi  scopus 11
2005
12. Е. А. Файнберг, А. Б. Пиуновский, “О теореме Дворецкого–Вальда–Вольфовица о нерандомизированных статистических решениях”, Теория вероятн. и ее примен., 50:3 (2005),  594–597  mathnet  mathscinet  zmath  elib; E. A. Feinberg, A. B. Piunovskiy, “On Dvoretzky–Wald–Wolfowitz theorem on nonrandomized statistical decisions”, Theory Probab. Appl., 50:3 (2006), 463–466  isi 9
1987
13. Е. А. Файнберг, “Достаточные классы стратегий в дискретном динамическом программировании. II. Локально стационарные стратегии”, Теория вероятн. и ее примен., 32:3 (1987),  478–493  mathnet  mathscinet  zmath; E. A. Fainberg, “Sufficient Classes of Strategies in the Discrete Dynamic Programming. II. Local Stationary Strategies”, Theory Probab. Appl., 32:3 (1987), 435–448  isi 2
1986
14. Е. А. Файнберг, “Достаточные классы стратегий в дискретном динамическом программировании. I: Разложение рандомизированных стратегий и вложенные модели”, Теория вероятн. и ее примен., 31:4 (1986),  745–757  mathnet  mathscinet  zmath; E. A. Fainberg, “Sufficient classes of strategies in the discrete dinamic programming. I. Decomposition of randomised strategies and imbedded models”, Theory Probab. Appl., 31:4 (1987), 658–668  isi 14
1984
15. И. М. Сонин, Е. А. Файнберг, “Достаточные классы стратегий в счетных управляемых цепях Маркова с суммарным критерием”, Докл. АН СССР, 275:4 (1984),  806–809  mathnet  mathscinet  zmath
1982
16. Е. А. Файнберг, “Управляемые марковские процессы с произвольными числовыми критериями”, Теория вероятн. и ее примен., 27:3 (1982),  456–473  mathnet  mathscinet  zmath; E. A. Faǐnberg, “Markov decision processes with arbitrary real-valued criteria”, Theory Probab. Appl., 27:3 (1983), 486–503  isi 41
17. Е. А. Файнберг, “Нерандомизированные марковские и полумарковские стратегии в динамическом программировании”, Теория вероятн. и ее примен., 27:1 (1982),  109–119  mathnet  mathscinet  zmath; E. A. Faǐnberg, “Nonrandomized Markov and semi-Markov policies in dynamic programming”, Theory Probab. Appl., 27:1 (1982), 116–126  isi 33
1980
18. Л. Б. Богуcлавский, Е. А. Файнберг, “Об оптимальной стратегии включения обслуживающего прибора в одном классе систем с групповым обслуживанием”, Пробл. передачи информ., 16:3 (1980),  95–107  mathnet  mathscinet  zmath; L. B. Boguslavskii, E. A. Feinberg, “On the Optimal Strategy for Activation of a Servicing Device in One Class of Systems with Group Servicing”, Problems Inform. Transmission, 16:3 (1980), 243–253
19. Е. А. Файнберг, “$\varepsilon$-оптимальное управление конечной цепью Маркова при среднем критерии”, Теория вероятн. и ее примен., 25:1 (1980),  71–82  mathnet  mathscinet  zmath; E. A. Feǐnberg, “An $\varepsilon$-optimal control of finite Markov chain with average reward criterion”, Theory Probab. Appl., 25:1 (1980), 70–81  isi 15
1979
20. А. А. Юшкевич, Е. А. Файнберг, “Об однородных управляемых марковских моделях с непрерывным временем и конечным или счетным множеством состояний”, Теория вероятн. и ее примен., 24:1 (1979),  155–160  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Juškevič, E. A. Faǐnberg, “On homogeneous Markov models with continuous time and finite or countable state space”, Theory Probab. Appl., 24:1 (1979), 156–161  isi 30
1978
21. Е. А. Файнберг, “Существование стационарной $\varepsilon$-оптимальной стратегии управления конечной цепью Маркова”, Теория вероятн. и ее примен., 23:2 (1978),  313–330  mathnet  mathscinet  zmath; E. A. Faǐnberg, “The existence of a stationary $\varepsilon$-optimal policy for a finite Markov chain”, Theory Probab. Appl., 23:2 (1979), 297–313 10
1977
22. Е. А. Файнберг, “О конечных управляемых цепях Маркова”, УМН, 32:3(195) (1977),  181–182  mathnet  mathscinet  zmath
1975
23. Е. А. Файнберг, “Об управляемых марковских процессах с конечным числом состояний и компактными множествами управлений”, Теория вероятн. и ее примен., 20:4 (1975),  873–880  mathnet  mathscinet  zmath; E. A. Feinberg, “On finite state Markovian decision processes with compact decision sets”, Theory Probab. Appl., 20:4 (1976), 856–862 17
1980
24. А. А. Юшкевич, Е. А. Файнберг, “Письмо в редакцию”, Теория вероятн. и ее примен., 25:1 (1980),  218  mathnet; A. A. Yushkevich, E. A. Feinberg, “Letter to the editor”, Theory Probab. Appl., 25:1 (1980), 215

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Kolmogorov's equations for jump Markov processes and their applications to control
Eugene Feinberg, Albert Shiryaev
Международная конференция «Теория вероятностей и ее применения: П. Л. Чебышев – 200» (Шестая международная конференция по стохастическим методам)
20 мая 2021 г. 16:00   
2. Average-cost Markov Decision Processes with weakly continuous
Eugene A. Feinberg
Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»
27 сентября 2012 г. 15:00   

Организации
 
  Обратная связь:
  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024