Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2021, том 66, выпуск 4, страницы 734–759
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5524 (Mi tvp5524) 		 
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Уравнения Колмогорова для скачкообразных марковских процессов и их применения в задачах управления

Е. А. Файнбергa, А. Н. Ширяевb

a Department of Applied Mathematics and Statistics, Stony Brook University, Stony Brook, NY, USA
b Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия
PDF полного текста (550 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5524
Аннотация: В статье описывается структура решений уравнений Колмогорова для неоднородных скачкообразных марковских процессов и обсуждаются применения этих результатов в задачах управления стохастическими системами со скачками. Такие уравнения рассматривались В. Феллером (1940 г.), который позднее (в 1945 г.) уточнил, что некоторые его результаты верны лишь для невзрывающихся процессов. В настоящей работе, во многом носящей обзорный характер, рассматривается и случай взрывающихся процессов. Статья основана на результатах, представленных авторами на конференции “П. Л. Чебышёв – 200”, и опирается на их совместные исследования с Манасой Мандава (1984–2019).
Ключевые слова: уравнения Колмогорова, скачкообразные марковские процессы, оптимальное управление.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 19-11-00290
Исследование А. Н. Ширяева выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-11-00290).
Поступила в редакцию: 18.06.2021
Принята в печать: 18.06.2021
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2022, Volume 66, Issue 4, Pages 582–600
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T990630
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Е. А. Файнберг, А. Н. Ширяев, “Уравнения Колмогорова для скачкообразных марковских процессов и их применения в задачах управления”, Теория вероятн. и ее примен., 66:4 (2021), 734–759; Theory Probab. Appl., 66:4 (2022), 582–600
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{FeiShi21}
\by Е.~А.~Файнберг, А.~Н.~Ширяев
\paper Уравнения Колмогорова для скачкообразных марковских процессов и их применения в задачах управления
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2021
\vol 66
\issue 4
\pages 734--759
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5524}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5524}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=4466401}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:7481228}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2022
\vol 66
\issue 4
\pages 582--600
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T990630}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85129642320}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5524
  • https://doi.org/10.4213/tvp5524
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v66/i4/p734
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:308
    PDF полного текста:170
    Список литературы:41
    Первая страница:17
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024