|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2024 |
| 1. |
Yu. Dong, L. Vostrikova, “Utility maximization of the exponential Lévy switching models”, Теория вероятн. и ее примен., 69:1 (2024), 161–187  ; Theory Probab. Appl., 69:1 (2024), 127–149  |
|
2020 |
| 2. |
Ж. Спиельман, Л. Вострикова, “О проблеме разорения с инвестициями в предположении, что цены акций являются семимартингалами”, Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020), 312–337  ; J. Spielmann, L. Vostrikova, “On the ruin problem with investment when the risky asset is a semimartingale”, Theory Probab. Appl., 65:2 (2020), 249–269  |
1
|
|
2018 |
| 3. |
P. Salminen, L. Vostrikova, “On exponential functionals of processes with independent increments”, Теория вероятн. и ее примен., 63:2 (2018), 330–357 ; Theory Probab. Appl., 63:2 (2018), 267–291 |
9
|
|
2016 |
| 4. |
Л. Ю. Вострикова, “Максимизация ожидаемой полезности для экспоненциальных моделей Леви с опционом и информационные процессы”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 26–52   ; L. Yu. Vostrikova, “Expected utility maximisation for exponential Levy models with option and information processes”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 107–128 |
2
|
|
2014 |
| 5. |
A. Ellanskaya, L. Vostrikova, “Utility maximisation and utility indifference price for exponential semi-martingale models and HARA utilities”, Труды МИАН, 287 (2014), 75–102 ; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 68–95 |
2
|
|
2009 |
| 6. |
С. Каустон, Л. Ю. Вострикова, “О свойстве непрерывности цены опционов в экспоненциальных моделях связанных с процессами Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 54:4 (2009), 645–670 ; S. Cawston, L. Yu. Vostrikova, “On continuity properties for option prices in exponential Lévy models”, Theory Probab. Appl., 54:4 (2010), 588–608 |
2
|
|
2006 |
| 7. |
P. Graczyk, L. Vostrikova, “The moments of Wishart processes via Itô calculus”, Теория вероятн. и ее примен., 51:4 (2006), 732–751 ; Theory Probab. Appl., 51:4 (2007), 609–625 |
12
|
|
2002 |
| 8. |
A. N. Shiryaev, E. Valkeila, L. Yu. Vostrikova, “On Lower and Upper Functions for Square Integrable Martingales”, Труды МИАН, 237 (2002), 290–301 ; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 281–292 |
1
|
|
1987 |
| 9. |
E. Валкейла, Л. Ю. Вострикова, “О предсказуемых критериях $(c_n)$-состоятельности оценок”, Теория вероятн. и ее примен., 32:3 (1987), 523–536 ; E. Valkeila, L. Yu. Vostrikova, “On Predictible Tests of $(c_n)$-Consistency of Estimates”, Theory Probab. Appl., 32:3 (1987), 477–489 |
1
|
|
1984 |
| 10. |
Л. Ю. Вострикова, “О “предсказуемых” критериях сходимости по вариации вероятностных мер”, УМН, 39:2(236) (1984), 143–144 ; L. Yu. Vostrikova, “On “predictable” convergence criteria in variation of probability measures”, Russian Math. Surveys, 39:2 (1984), 211–212 |
1
|
|
1981 |
| 11. |
Л. Ю. Вострикова, “Обнаружение “разладки” в многомерных случайных процессах”, Докл. АН СССР, 259:2 (1981), 270–274 |
| 12. |
Л. Ю. Вострикова, “Обнаружение «разладки» винеровского процесса”, Теория вероятн. и ее примен., 26:2 (1981), 362–368 ; L. Yu. Vostrikova, “On the detection of «discordance» of Wiener process”, Theory Probab. Appl., 26:2 (1982), 356–362 |
30
|
|
Обратная связь: