Максимизация ожидаемой полезности для экспоненциальных моделей Леви с опционом и информационные процессы

Рассматривается задача максимизации ожидаемой полезности для экспоненциальных моделей Леви и полезностей типа HARA для случая, когда в портфеле ценных бумаг находится неликвидный актив. Этот неликвидный актив представлен опционом Европейского типа на второй актив, зависящий от первого ликвидного актива. При некоторых предположениях на процессы Леви, входящие в модель, даются выражения для информационных процессов, фигурирующих в формуле для максимальной ожидаемой полезности. В качестве примеров, рассматриваются модели Блэка и Шоулса с коррелированными броуновскими движениями, а также модели Блэка и Шоулса со скачками, представленными пуассоновским процессом.